ANÁLISIS BÁSICO DE SERIES TEMPORALES

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1 ANÁLISIS BÁSICO DE SERIES TEMPORALES
Serie Temporal: Definimos una serie temporal como un conjunto de mediciones de un determinado fenómeno repetidas de forma homogénea con una frecuencia determinada. De forma genérica podemos representar una serie temporal de n observaciones como: Medidas básicas: Una primera aproximación al análisis de las series se puede conseguir mediante las medidas clásicas de posición: Desviación Típica: Media:

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Representatividad de la media en series económicas: Habitualmente las series económicas presentan una evolución generalmente creciente en el tiempo que hace que la media sea un valor poco representativo.

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Necesidad de otras medidas de análisis: En el contexto de las series económicas es frecuente acudir al análisis de su dinámica temporal para obtener una descripción más adecuada del fenómeno. Tasas de variación: El cálculo de tasas de variación suele ser el procedimiento más habitual para analizar la dinámica de las series económicas. El planteamiento más simple de una tasa de variación, expresada en % es el siguiente:

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Alternativas a la tasa de variación simple en series de frecuencia superior al año: Cuando estamos analizando series temporales de frecuencia superior al año podemos calcular distintas tasas de crecimiento alternativas. Mensual Trimestral Sobre el periodo anterior Sobre el mismo periodo del año anterior (interanuales)

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Alternativas a la tasa de variación simple en series de frecuencia superior al año: Las tasas interanuales presentan un comportamiento mas suavizado y representan el movimiento tendencial de la variable, mientras que las tasas sobre el periodo anterior recogen la dinámica más reciente y son más volátiles.

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Alternativas a la tasa de variación simple en series de frecuencia superior al año: Para facilitar la comparación se pueden elevar las tasas sobre el periodo anterior a términos anuales.

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Alternativas a la tasa de variación simple en series de frecuencia superior al año: La tasa interanual es el resultado de acumular las p tasas sobre el periodo anterior precedentes En términos aproximados la tasa interanual es la suma de las cuatro tasas sobre el periodo anterior precedentes (o el promedio de las anualizadas.

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Alternativas a la tasa de variación simple en series de frecuencia superior al año: Para algunas magnitudes (p.e el IPC) puede ser conveniente calcular otro tipo de tasas medias: Acumulada del año: (acumulado del año sobre acumulado del año anterior) Acumulada del ultimo año:

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Alternativas a la tasa de variación simple en series de frecuencia superior al año:

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Otras transformaciones frecuentes en el análisis datos económicos: Para muchas aplicaciones econométricas es frecuente utilizar la transformación logarítmica. Esta transformación no altera las propiedades dinámicas de la serie y reduce la volatilidad de la misma.

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Otras transformaciones frecuentes en el análisis datos económicos: Si calculamos las diferencias de una serie transformada en logaritmos obtenemos un valor similar a la tasa de variación.

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Otras transformaciones frecuentes en el análisis datos económicos: Transformaciones de Box-Cox

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Otras transformaciones frecuentes en el análisis datos económicos: Transformaciones de Box-Cox