Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso Javier Gamarra Barclays

INDICE El Grupo Barclays Grupo Barclays en cifras Barclays en España Proyecto Basilea en el Grupo Proyecto Basilea Calendario Ejemplos de líneas de trabajo Test de uso riesgo de crédito Riesgo Operacional

El Grupo Barclays Grupo Barclays en cifras Total Activos: 997.000 M GBP Beneficio 2007: 7076 M GBP Presente en 27 paises Negocios clave IBIM: Corporativa, Wealth, BGI GRCB: B.Comercial (UK e internacional), Barclaycard

El Grupo Barclays Barclays en España 500 sucursales (creciendo a 600) Enfoque multiespecialista (banca cuasi-universal) 35.000 M€ de riesgo Negocios clave: empresas, hipotecas, consumo En 2003, Barclays adquirió Banco Zaragozano, con impacto significativo en: Tamaño del Banco (número de sucursales y empleados, volúmenes de negocio) Tipos de negocio (especialmente en el negocio de Empresas) Integración de sistemas informáticos

El Grupo Barclays Enfoque Basilea en el Grupo Barclays Grupo Barclays es AIRB y AMA Barclays España está en roll-out para AIRB y AMA en 2010 Grupo Barclays desarrolla ciertas funciones en beneficio de sus filiales: Agregación del cálculo de capital económico Agregación de información de gestión Alineación de políticas y procedimientos de Governance Proceso de auditoría interna (BIA) Validación de modelos Metodología y modelos de riesgo operacional Esquema de gestión de portfolio mediante límites “mandate & scale” La pertenencia al Grupo también supone algunos requerimientos de control interno adicionales: Sarbanes-Oxley Procedimiento de “attestation” para FSA

Estructura organizativa de Riesgos en BBSA y relación con Grupo El Grupo Barclays SPAIN CEO GROUP RISK RIESGOS RIESGOS CORPORATE RIESGOS EMPRESAS MINORISTA RIESGO RIESGO CONSUMO Recobros y Recuperaciones Riesgo de Mercado Operacional Riesgo Basilea II

Equipo Proyecto Basilea y relación con Grupo METODOLOGÍA Y GESTIÓN CARTERAS IMPLANTACIÓN Y DATOS INTEGRACION GESTION CONTROL MODELOS PMO 3 FTE 4 FTE 3 FTE 3 FTE 2 FTE 1 FTE Consultores Datos Consultores Modelos Consultores Riesgos Consultores Datamart Soporte y supervisión de las áreas del Grupo Barclays

Auditoría Interna Datamart Proyecto Basilea Conformance Review DESARROLLO MODELOS USO MODELOS BIS II 2010 2006 2007 2008 2009 DATOS MODELOS GOVERNANCE INTEGRACIÓN VALIDACIÓN CAPITAL DATAMART CALIDAD DE DATOS BD CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN DESARROLLO MODELOS BIS II DESARROLLO CÁLCULO ESTÁNDAR CÁLCULO CR ESTÁNDAR CÁLCULO CR AIRB RISK REWARD-PRICING DESARROLLO AIRB RAROC ADAPTACIÓN POLÍTICA RIESGO DE CRÉDITO ADAPTACIÓN PROCEDIMIENTOS MARCO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO VALIDACIÓN INTERNA BIS II Auditoría Interna Datamart Auditoría Interna Auditoría Externa Admisión Seguimiento Provisiones IAS

Unificación datos BZ-BB Datamart conciliado con contabilidad Proyecto Basilea Desarrollo de la infraestructura de datos local y vinculación con Grupo 2003/04 2005 2006 2007 2008 2009 2010 BBDD Calibración Auditoria Interna Datamart Unificación datos BZ-BB Calibración Datamart de Riesgos Calculo RWA/Capital Económico Calidad de Datos /Comités Europa Occidental Datamart conciliado con contabilidad Barclays España GRCB Management Management Hipotecas GRCB Risk Datamart FSA & BE Reporting SAS Préstamos España Credit Risk Datamart ETL ETL ETL Garantías FSA & BE RWA Engine Etc. Calculator Modelos: PD, LGD, EAD Otras unidades

Cálculo de Capital según Basilea II Proyecto Basilea Cálculo de Capital según Basilea II 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Desarrollo Calculador Estándar Cálculos Estándar Desarrollo Calculador AIRB Cálculos AIRB Calculo Capital Económico Proyecciones y Stresstesting (MTP) Desarrollo PAC Informes de Gestión El capital económico se calcula con metodologías del Grupo. Modelo Vasicek para minorista y modelo KMV para empresas El desarrollo del PAC se realizará según metodologías del Grupo presentadas a la FSA

Evolución de modelos de riesgos Proyecto Basilea Evolución de modelos de riesgos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 90´s Modelos Provisiones IAS RAROC Uso en la Admisión Uso en el Seguimiento Risk Reward- Pricing Desarrollo modelos BIS II materiales Desarrollo modelos BIS II otros Desarrollo modelos (Barclays & externos) Evolución de los modelos alineados con criterios regulatorios. Iniciado proyecto para el diagnóstico de los modelos y en su caso el desarrollo de los modelos para cubrir la cartera material del Banco Todos los modelos son supervisados en su desarrollo por el Comité Técnico de Modelos de Riesgo de Crédito (CRCT) y verificado el cumplimiento de la política de modelos (RMP) del Grupo. BBSA comunica periódicamente mediante el Informe Seguimiento de Modelos (MM pack), así como mantiene actualizado los modelos en la base de datos de registros de modelos del Grupo (GMD).

Proyecto Basilea Amplio uso de los modelos en la gestión diaria Decisión automática de operaciones Campañas de preselección y preconcesión Información de gestión (evolución de DGs por carteras) Reporting de Capital Económico, según herramientas del Grupo Cálculo de provisiones IAS Cálculo de pérdida esperada Planificación financiera a corto y medio plazo (MTP) Stresstesting Risk Reward (Pricing a nivel producto y por operación) Priorización de recobro Alertas de seguimiento de clientes

Proyecto Basilea: Riesgo Operacional El modelo de Riesgo Operativo del Grupo (Modelo Avanzado) está diseñado para apoyar la gestión y elcontrol, incluyendo la medición de las pérdidas esperadas e inesperadas y el cálculo de la carga de cpaital (económico y regulatorio). A efectos de cálculo de capital, el Modelo de Capital Económico de Barclays está focalizado en los Escenarios de Riesgos Claves, lo cual permite predecir las pérdidas más importantes y asegurar que estamos correctamente capitalizados Evaluación Detallada de Riesgos y Controles: Análisis y valoración de los principales procesos operativos Indicadores de Riesgos Claves: Indicadores que miden los riesgos más importantes Evento de Riesgo: Incidencas que pueden tener impacto en el negocio Escenarios de Riesgos Claves: Evaluación de los principales escenarios de riesgos y controles asociados Escenarios (KRSs & TDRPs) Eventos Internos de Riesgo Eventos Externos de Riesgo Evaluación Detallada de Riesgos y Controles Infraestructura de Riesgos Operativos y Controles Indicadores Claves ( incluídas tolerancia y niveles) Governance Board Governance Standards Basel Turnbull Sarbox ETC Incidencias Significativas de Control a nivel de Grupo o Cluster y Tolerancia al Ruesgo Barclays Internal Audit - datos Modelo de Capital 99.9%

Proyecto Basilea Riesgo Operacional Integración del proceso de gestión del riesgo operacional en el negocio: NPA, revisiones semestrales, reporte de eventos… Cobertura de riesgos Identificación, evaluación y responsabilidades en el negocio Revisión y challenge para asegurar completitud y precisión Proyectos de mejora para mitigar riesgos Aceptación de riesgos Información de gestión

Auditoría Interna Datamart Proyecto Basilea Tenemos mucho trabajo por delante, pero estamos evolucionando en la línea prevista para llegar a AIRB y AMA en 2010 Conformance Review DESARROLLO MODELOS USO MODELOS BIS II 2010 2006 2007 2008 2009 DATOS MODELOS GOVERNANCE INTEGRACIÓN VALIDACIÓN CAPITAL DATAMART CALIDAD DE DATOS BD CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN DESARROLLO MODELOS BIS II DESARROLLO CÁLCULO ESTÁNDAR CÁLCULO CR ESTÁNDAR CÁLCULO CR AIRB RISK REWARD-PRICING DESARROLLO AIRB RAROC ADAPTACIÓN POLÍTICA RIESGO DE CRÉDITO ADAPTACIÓN PROCEDIMIENTOS MARCO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO VALIDACIÓN INTERNA BIS II Auditoría Interna Datamart Auditoría Interna Auditoría Externa Admisión Seguimiento Provisiones IAS