RIESGOS FINANCIEROS FACULTAD DE CIENCIAS CARRERA: ING. EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS PERIODO: Ing. Marcela Guachamín
TEMARIO DE CLASE ¿Qué es volatilidad? (Estadística y Financieramente) Cálculo de la volatilidad de las fuentes de fondeo.
Factores de análisis para el control de liquidez Frente a los pasivos Comportamiento de las fuentes de fondeo Características de los productos de captación Distribución de los depósitos por rangos y tipo de depositantes: institucionales públicas y privadas, personas naturales Grado de estabilidad de cada una de las fuentes de fondeo, volatilidad Frecuencia de renovaciones Capacidad de la entidad para contratar líneas de crédito Capacidad de endeudamiento La percepción que tenga el público frente a la exposición La tasa de interés pasiva frente a la competencia
¿Qué es Volatilidad?
6 METODO DEL PROMEDIO PONDERADO DE LAS VOLATILIDES INDIVIDUALES CALCULO DE LA VOLATILIDAD Se calcula la variación mensual de cada fuente de fondeo Se calcula la volatilidad de cada fuente de fondeo como la desviación estándar de las variaciones mensuales en un lapso de 60 días La volatilidad total es el promedio ponderado de las volatilidades parciales ¿Cuál es la desventaja de este método?
7 MODELO PARA DEPOSITOS A LA VISTA Método de la porción volátil y la porción estable Porción volátil Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
8 VOLATILIDAD DE FUENTES DE FONDEO
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10 VOLATILIDAD DE FUENTES DE FONDEO
TALLER CÁLCULO DE LA VOLATILIDAD FUENTES DE FONDEO EXCEL