Riesgo de Liquidez Diplomado

Presentación del tema: "Riesgo de Liquidez Diplomado"— Transcripción de la presentación:

1 Riesgo de Liquidez Diplomado

2 Definición Probabilidad de pérdidas o colapsos financieros derivados de la imposibilidad de la organización de satisfacer sus requerimientos de disponibilidad de dinero o sus sustitutos para atender sus obligaciones en diferentes horizontes de tiempo y a un costo adecuado.

3 Liquidez Iliquidez Problemas de liquidez Hoy Fin de Mes CDP $100 $50
Crédito $50,00 Razón de Liquidez= 200% > 70% u 80% 50% < 70% u 80% =

4 Niveles Nivel Regulatorio Nivel Operacional Nivel Estratégico
Responsabilidad con el público Nivel Operacional Manejo normal de operaciones Nivel Estratégico Estabilidad Rentabilidad

5 Reglamento Riesgo de Liquidez
Cuarta Resolución Reglamento Riesgo de Liquidez

6 Objeto Establecer la metodología que deberán aplicar las instituciones financieras para una adecuada administración del riesgo de liquidez, entendido como: “...la probabilidad de enfrentar escasez de fondos para cumplir sus obligaciones y tenga que incurrir el mecanismos alternativos que le provoquen pérdidas de desvalorización”

7 Responsabilidades de la Administración
Contar con un sistema Establecimiento claro y por escrito de las políticas Considerar mecanismos para la generación de escenarios

8 Unidad de Riesgo – Especialistas de Riesgo
Responsable de: Hacer proyecciones de flujo de caja mensuales Pruebas de Estrés trimestralmente Escenarios trimestralmente Informar directamente al Consejo sobre la posición de la institución periódicamente Implícitamente, preparar los manuales, políticas y procedimientos para la su aprobación por parte del Consejo

9 Criterios Clasificar los activos y pasivos según sus plazos de vencimiento Si no tienen plazo se incluirán como en la banda de “Indeterminadas” A partir de esta clasificación es necesario: RLA (Mensual – Diario) Posición de Liquidez Prueba Acida GAP o Brecha de Vencimiento Flujos de Caja

10 Criterios Activos Líquidos
Determinación de activos líquidos Σ 15, 30, 60 y 90 días Efectivo sin considerar EML Fondos interbancarios netos Compras netas de títulos con pacto de compra o venta. Inversiones en B.C.R.D. y Entidades de Intermediación de R.D.

11 Criterios Pasivos Inmediatos
Determinación de Pasivos inmediatos Σ 15, 30, 60 y 90 días Depósitos a la vista Depósitos de ahorro Devolución de depósitos a plazos y valores en circulación Pago de otras obligaciones Deberá considerarse la porción permanente de los depósitos a la vista y los depósitos de ahorro, mediante la volatilidad. Volatilidad

12 Determinación Riesgo de Liquidez
Razones de liquidez ajustada Posición de liquidez Prueba Acida Gap de vencimiento (Consolidada)

13 Razón de Liquidez Ajustada
Ajuste sobre el volumen de activos considerando el nivel de Encaje Legal a Liberarse.

14 Posición de liquidez Diferencia entre la sumatoria de los vencimientos de los activos y la sumatoria de los vencimientos de los pasivos. Plazos 15, 30, 60, 90

15 Prueba Acida Calculada para 15, 30, 60 y 90 días
Con base en los Activos Líquidos y los Pasivos Inmediatos

16 Gap de Vencimiento Diferencia entre el plazo promedio ponderado de los activos y el plazo promedio de ponderado de los pasivos Se mide en términos de meses Incluidas posiciones en moneda nacional y extranjera En los pasivos deberá incluirse el patrimonio de la institución al plazo más largo.

17 Como ponderar los activos
Se divide el monto de la operación entre el total de activos netos. Multiplicar el resultado anterior vencimiento promedio para cada banda Sumar el resultado de cada banda Restar los Activos a los Pasivos

18 Plazos promedio de vencimientos
Plazo de Vencimiento Plazo Promedio 0 – 15 Días 0.25 16 – 30 días 0.75 31 – 60 días 1.5 61 – 90 días 2.5 91 – 180 días 4.5 181 – 360 días 9 Más de 1 año y hasta 2 años 18 Más de 2 años y hasta 3 años 30 Más de 3 años y hasta 4 años 42 Más de 4 años y hasta 5 años 54 Más de 5 años Calculado Vencimiento Indeterminado Según “Más 5 años” Volver

19 Límites según regulador
Razón de liquidez ajustada 15 y 30 > 80% 60 Y 90 > 70% En caso de deficiencias deberá establecer un plan de mejora. Se podrá recurrir a prestamos de última instancia con el Banco Central

20 Información requerida
Flujos de caja proyectos mensuales Reportes mensuales de activos y pasivos y contingentes Volatilidad de los depósitos a la vista y de ahorros Reportes trimestrales de Stress Testing