Estimación de la Exposición regulatoria a Riesgo de Mercado.

Presentación del tema: "Estimación de la Exposición regulatoria a Riesgo de Mercado."— Transcripción de la presentación:

1 Estimación de la Exposición regulatoria a Riesgo de Mercado

2 Recopilar y clasificar la información Activos Pasivos Tasa de Interés Medir la volatilidad de la tasa Variación Mensual Variación Logarítmica Desviación Estándar de la Variación Logarítmica Nivel de Confianza Estimación Final de la Variación en función de la tasa vigente.

3 Calcular la Duración del Activo Calcular la Duración del Pasivo Aplicar la función de cálculo.

4 Sumatoria: =Suma() =Sum() Raíz Cuadrada =Raiz() =Sqrt() Valor Absoluto =Abs() Desviación Estándar =Desvesta() =Stdev() Logaritmo Natural =Ln()

5 Interprete los resultados finales obtenidos para cada caso. Cite alternativas para reducir la exposición a Riesgo de Tasas de Interés en RD$3.000.000,00 y que estén bajo su control. Sea puntual. Cite alternativas para reducir la exposición a Riesgo de Tipo de Cambio a cero. Sea puntual.

6 Estimación de la Exposición regulatoria a Riesgo de Liquidez

7 Analizar la volatilidad de los depósitos. Variación por banda Variación Logarítmica por banda Desviación Estándar de la Variación Logaritmica por banda. Nivel de Confianza Estimación del retiro máximo (Porción Volátil) Analizar y clasificar los activos liquidos y los pasivos inmediatos. Totalizar por bandas de tiempo.

8 Calcular la Razón de Liquidez Ajustada Posición de liquidez Mínimo requerido Faltante o Sobrante.

9 Analice los resultados obtenidos, como se interprentan. Puntualice que mecanismos utilizaría para resolver los problemas de liquidez que esta empresa pudiera estar enfrentando.

10 1. Cuál es el nivel de volatilidad de la tasas de interés. 2. ¿Cúal es el horizonte de tiempo de la estimación del valor en riesgo? 3. ¿Cuál es el horizonte de tiempo de la fluctuación de la tasa de interés? 1. Con 100% de confianza cual será la variación máxima de la tasa el próximo periodo. 2. Cual es el mínimo de información histórica necesaria para realizar el análisis de la volatilidad de la tasa de interés. 3. Cite al menos tres factores que modifican la exposición a Tasas de Interés.

11 1. En función de que variable se clasifican los activos y pasivos en la estimación de Riesgo de Tasas de Interés. 2. ¿Que implica que el GAP sea negativo.? 3. ¿Qué representa que el valor en Riesgo sea igual a RD$2,768,000.00? 1. Es posible obtener un Valor en Riesgo Negativo. 2. Es posible no contar con exposición a Riesgo de Tasas de Interés. 3. ¿Qué se entiende por Activos Sensibles a Tasas de Interés?

12 1. En que moneda está expresado el Valor en Riesgo de Tipo de Cambio 2. En que horizonte de tiempo se estima la exposición a Riesgo Cambiario. 3. Explique que representa un Valor en Riesgo Cambiario negativo. 1. En que proporción afecta al Índice de Solvencia el incremento de la exposición a Riesgo de Mercado. 2. ¿Qué es Posición Neta en Moneda Extranjera? 3. Es posible no contar con exposición a Riesgo Cambario, de que depende.

13 1. Una posición de liquidez negativa representa problemas de liquidez para la institución. 2. ¿Cuál es el principal factor de exposición a riesgo de liquidez? 3. Como se interpreta un GAP negativo. 1. Cual es el punto idóneo dentro de un análisis de liquidez, medido a partir de la RAL 2. El Encaje legal a liberarse es el resultado de multiplicar el porcentaje de Encaje legal por…. 3. Interprete que implicaciones tiene para la institución que la Razón de Liquidez ajustada sea para la banda de 0-90 días igual a 30%

14 1. Tomando en cuenta que la volatidad de los depósitos es igual a 125% y el total de depósitos es de 100.000,00 ¿Cuánto es la porción volátil? 2. ¿Cuál sería la posición idónea dentro de la estimación del GAP? 3. ¿Cómo se distribuye el Efectivo en las bandas de tiempo?