SimBank Simulación de Gestión Bancaria Fernando E. Arellano, Ph.D. University of Dallas Richard D. Johnson, Ph.D. Colorado State University

¿Qué es SimBank? SimBank es una simulación de negocios orientada a la gestión bancaria. Las operaciones que se simulan están relacionadas principalmente a la administración financiera de un banco. Se pueden simular las operaciones de hasta quince bancos. Cada periodo simulado equivale a un trimestre. Se pueden simular hasta doce trimestres.

¿Qué operaciones se simulan? Colocación de préstamos Captación de depósitos Préstamos interbancarios y del Banco Central Emisión y redención de obligaciones subordinadas Compra y venta de bonos del tesoro Pago de dividendos Emisión y recompra de acciones Venta de préstamos hipotecarios

¿Qué operaciones se simulan? Colocación de Préstamos Comerciales Hipotecarios Consumo (Personales) Agropecuarios Captación de Depósitos Cuentas corrientes (con y sin pago de intereses) Cuentas de ahorros Certificados de depósito a 6 meses y 2 años

Fuentes de Financiamiento De largo plazo: Aporte de acciones Obligaciones subordinadas Venta de préstamos hipotecarios Depósitos de largo plazo (CDs a 2 años) De corto plazo Depósitos de corto plazo (cc.cc., ahorros y CDs a 6 meses) Préstamo interbancario Préstamo del Banco Central

Características del Banco Inicial Existe un escenario macro-económico en el que el banco desenvuelve sus operaciones. Al inicio de la simulación todos los bancos tienen la misma rentabilidad y estructura financiera. La estructura de las carteras de colocaciones y depósitos es la misma. Las tasas de interés en colocaciones y captaciones son las mismas. Los gastos de promoción son los mismos. Los niveles promedio de salario son los mismos.

Ambiente Económico Los volúmenes de colocación y captación responden a condiciones generales del entorno económico y a condiciones particulares de un sector económico. Responden también a variaciones de la tasa de interés y gastos de promoción. Adicionalmente responden a saldos de compensación en caso de préstamos comerciales.

Ambiente Económico Responden también a comisiones de servicio en las cuentas corrientes. Finalmente los volúmenes responden a nivel promedio de salarios del banco y al número de sucursales.

Ambiente Económico Existen comisiones (gastos de transacción) por: Colocación y captación de préstamos interbancarios Venta de bonos del tesoro Emisión y redención de obligaciones subordinadas Emisión de acciones

Ambiente Legal Cada banco necesita cumplir con un nivel requerido de reservas. Existe un capital mínimo requerido. En caso que no se cumpla con el nivel de reservas o el capital mínimo requerido, se puede imponer una sanción pecuniaria (multa). Existe un nivel promedio mínimo de salarios. Existe un número máximo de sucursales que se pueden abrir en un determinado trimestre.

Interacción de los Bancos Los bancos (equipos) compiten en el mercado de préstamos y depósitos. La competencia se expresa a través de las diferentes tasas de interés para préstamos y depósitos. Adicionalmente, en préstamos comerciales, existen saldos de compensación que también son fijados por los bancos. En los depósitos en cuenta corriente existen comisiones de servicio que también son fijados por los bancos.

Interacción de los Bancos El grado en que las tasas de interés impactan los diferentes tipos de colocaciones y captaciones es diferente Los bancos (equipos) también determinan: Gastos en promoción por tipo de préstamo y depósito Nivel de salarios Número de nuevas sucursales

Decisiones de un Banco en SimBank Tasa de interés Gasto en promoción por tipo de préstamo y depósito y gasto total Saldos de compensación en préstamos comerciales Comisiones de servicio en cuentas corrientes Nivel promedio de sueldos Número de sucursales

Decisiones de un Banco en SimBank Monto de captación o colocación de préstamo interbancario Monto de préstamo del Banco Central Emisión o recompra de acciones Emisión y redención de obligaciones subordinadas Distribución de dividendos

Decisiones de un Banco en SimBank Decisiones de tasas de interés y gastos en promoción de trimestres anteriores también impactan los montos asignados de colocaciones y captaciones. El financiamiento del banco está dado por las decisiones de fondeo de corto y largo plazo. En el caso que el financiamiento sea insuficiente el banco recibirá un préstamo de emergencia a una tasa de interés elevada.

Criterios de Asignación de Préstamos y Depósitos a Cada Banco Tasa de interés Gasto en promoción por tipo de préstamo y depósito y gasto total Saldos de compensación en préstamos comerciales Comisiones de servicio en cuentas corrientes Nivel promedio de sueldos Número de sucursales

Criterios de Asignación de Préstamos a Cada Banco El monto total de colocaciones y captaciones depende del entorno económico (crecimiento del PBI). Depende también del crecimiento de determinado sector económico. Sectores económicos: Comercial Construcción (vivienda) Agropecuario Consumo Las tasas de interés y gastos en promoción pueden afectar el monto total de préstamos y colocaciones.

Criterios de Asignación de Préstamos a Cada Banco El monto total de préstamos en cada segmento está influenciado principalmente por las siguientes variables: Comerciales Indice de Producción Industrial PBI Construcción (Préstamos Hipotecarios) Número de licencias de construcción Crecimiento del PBI. Agropecuarios Indice de producción agropecuaria. Consumo

Criterios de Asignación de Depósitos a Cada Banco El monto total de depósitos está influenciado principalmente por el comportamiento del PBI y por las tasas de interés promedio en cada tipo de depósito

Criterios de Evaluación de Cada Banco Precio de la acción ROE Razón de Endeudamiento Razón de Liquidez Pérdidas en Préstamos Riesgo de la Tasa de Interés

¿Estamos listos?