Medición del Riesgo Mayo 26 de 2011 ACEF
Lección # 1 ROMA no se hizo en un día
Calculo del Riesgo Residual Por expertos. Por expertos con medición guiada. Basado en Riesgo inherente y efectividad de los controles.
¿Qué debe hacer el experto? Por Expertos Rgo Inherente ¿Qué debe hacer el experto? Rgo Residual
Por Expertos Medición Guiada ¿Qué debe hacer el experto?
A partir de Riesgo Inherente y Controles Probabilidad Impacto Rgo Inh Riesgo 1 3 4 12 Riesgo 2 2 6 Riesgo 3 8 Riesgo Total 26
A partir de Riesgo Inherente y Controles II Que intenta disminuir cada control Control 1 Control 2 Control3 Control 4 Control 5 Apunta A: P I Determinar la Efectividad de cada Control Control 1 Control 2 Control3 Control 4 Control 5 Efectividad 80% 70% 30% 60% 90% Peso y Disminución Máxima del Riesgo por Control Riesgo Control 1 Control 2 Control3 Control 4 Control 5 Dsmncion Max (DM) Riesgo 1 1 2 60% Riesgo 2 80% Riesgo 3 50%
A partir de Riesgo Inherente y Controles Calculo del Riesgo Residual Se puede descomponer en: Con:
Resultados Ejemplo Calculo del Riesgo Residual Impacto Inh DismRgo Prob Inh DismRgo Efectividad Controles ProbRes Riesgo 1 3 60% = ((1*0,8)+(2*0,3)))/(1+2) 0,466667 2,16 Riesgo 2 2 80% = ((2*0,6))/(2) 0,6 1,04 Riesgo 3 4 50% = ((1*0,8)+(2*0,6))/(1+2) 0,666667 2,666666667 Impacto Inh DismRgo Efectividad Controles Impcto Res Riesgo 1 4 60% = ((1*0,9))/(1) 0,9 1,84 Riesgo 2 3 80% = ((1*0,7)+(1*0,9))/(1+1) 0,8 1,08 Riesgo 3 2 50%
Una gran idea, pero… R*=P x I
Medir es difícil… decidir lo es aún más Lección # 2 Medir es difícil… decidir lo es aún más
DMG
Madoff
Se les olvidó una formulita Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Modelo de Fijación de precios de activos de capital)