Universidad Nacional de Ingeniería Recinto Universitario Augusto C Universidad Nacional de Ingeniería Recinto Universitario Augusto C. Sandino UNI- RUACS Sede Regional Estelí Ingeniería Industrial. Investigación de Operaciones. Toma de decisiones bajo riesgo.
Caso 2. (Operación financiera) Un inversionista debe tomar la mejor decisión para invertir su dinero sobre la base de la siguiente tabla.
Sea la siguiente matriz de pagos:
Análisis bajo incertidumbre: Sin información probabilística Según el criterio de maximax se debe decidir invertir en Valores especulativos. Según el criterio de maximin se debe decidir invertir en Bonos.
Hallando la matriz de arrepentimientos: Según el criterio de minimax, la alternativa que ofrece el mínimo arrepentimiento es la de comprar Valores especulativos.
Análisis bajo riesgo: Con información probabilística. Laplace: Suponga que todos los estados de la economía son igualmente probables: Ej. VE(Valores especulativos.) = 20*1/3 + 1*1/3 + -6*1/3 = 5 Dado que invertir en Acciones nos reditúa el mayor valor esperado, elegimos esta alternativa. VME: Criterio del valor medio esperado. Usando las probabilidades asignadas: Ej. VE(Valores especulativos.) = 20*0.3 + 1*0.5 + -6*0.2 = 5.3 Según el criterio del valor medio esperado la mejor alternativa es invertir en acciones.
POE: Pérdida de la Oportunidad Esperada POE: Pérdida de la Oportunidad Esperada. Utilizando la matriz de arrepentimientos (tabla 6): Ej. VE(Valores especulativos.) = 20*0.3 + 1*0.5 + -6*0.2 = 5.5 Según el criterio de Pérdida de la Oportunidad Esperada la mejor alternativa es invertir en acciones, ya que así se obtiene la menor perdida de oportunidad.
VEIP: Valor Esperado de la Información Perfecta. VEIP = VE con Certeza Total – VM Óptimo (usando los óptimos de la tabla ) VE con Certeza Total = 20*0.3+8*0.5+4*0.2 = 10.8 VM Óptimo = VME = 6.7 VEIP = 4.1 Con lo que se comprueba que el POE tiene el mismo valor que el VEIP.
Gracias por su atención! Elaborado por: Erick briones lópez. Lisseth padilla. Gerardo cisne. Anielka briones. Bladimir Jiménez.