CRITERIOS DE DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE APLICADOS EN

Presentación del tema: "CRITERIOS DE DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE APLICADOS EN"— Transcripción de la presentación:

1 CRITERIOS DE DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE APLICADOS EN
MATRICES DE DECISIÓN. Ricardo Esteban Lizaso

2 CRITERIOS DE DECISIÓN Son métodos que permiten elegir la mejor alternativa. El criterio a utilizar varía según el ámbito decisorio en que uno se encuentre. Trabajaremos en este caso los criterios de decisión bajo incertidumbre. Ricardo Esteban Lizaso

3 CRITERIOS UTILIZADOS SEGÚN EL AMBITO DECISORIO
Certeza Mejor resultado Riesgo Mejor valor esperado Optimista absoluto Wald o pesimista absoluto Incertidumbre Laplace o equiprobabilidad Hurwicz u optimismo relativo Savage Ricardo Esteban Lizaso

4 Análisis de dominancia
Previo a la aplicación de cualquier criterio cabe analizar si en la matriz de decisión existen situaciones de dominancia. Para determinarla, se deben comparar las alternativas por pares de a 2, eliminando aquella que tiene peores o iguales resultados. En este ejemplo S1 domina a S4 en caso de ganancias, S4 domina a S1 en caso de pérdidas y no existe dominancia con resultados combinados. Ricardo Esteban Lizaso

5 Criterio optimista absoluto - maximax
Supone que el azar lo favorece, siempre toma el mejor resultado de cada alternativa. Elijo aquella alternativa que arroja el mejor resultado posible. Ricardo Esteban Lizaso

6 Caso 1 Resultados positivos
Ricardo Esteban Lizaso

7 Caso 2 Resultados negativos
Ricardo Esteban Lizaso

8 Caso 3 Resultados combinados
Ricardo Esteban Lizaso

9 Criterio pesimista absoluto – Wald - maximin
Supone que el azar no lo favorece y por lo tanto teme que le ocurra lo peor. Se toma el peor resultado de cada alternativa y luego se elige aquella asociada al menos malo. Ricardo Esteban Lizaso

10 Caso 1 Resultados positivos
Ricardo Esteban Lizaso

11 Caso 2 Resultados negativos
Ricardo Esteban Lizaso

12 Caso 3 Resultados combinados
Ricardo Esteban Lizaso

13 Criterio de Laplace - equiprobabilidad
Le asigna igual probabilidad a todos los estados o comportamientos que puede asumir la variable no controlable. Se elige la alternativa cuyo valor esperado es mayor, suponiendo equiprobabilidad. Ricardo Esteban Lizaso

14 Caso 1 Resultados positivos
Ricardo Esteban Lizaso

15 Caso 2 Resultados negativos
Ricardo Esteban Lizaso

16 Caso 3 Resultados combinados
Ricardo Esteban Lizaso

17 Criterio de Hurwicz -optimista relativo
Se halla un promedio, ponderando al mejor resultado de cada alternativa por un coeficiente de optimismo α y al peor resultado por (1 – α). El resto de los resultados no son tenidos en cuenta. α toma valores entre 0 y 1. Se elige la alternativa que obtiene el mayor valor. En este ejemplo suponemos α = 0,7. Ricardo Esteban Lizaso

18 Caso 1 Resultados positivos
Ricardo Esteban Lizaso

19 Caso 2 Resultados negativos
Ricardo Esteban Lizaso

20 Caso 2 Resultados combinados
Ricardo Esteban Lizaso

21 Criterio de Savage Se arma una nueva matriz, que se llama matriz de lamentos o de aflicción. La misma siempre es de pérdidas, ya sea que los resultados originales sean de pérdidas o de ganancias. Se la elabora trabajando por columna, hallando el resultado óptimo para cada estado natural y estableciendo la diferencia con cada alternativa. Ricardo Esteban Lizaso

22 Criterio de Savage Luego, se elige el peor lamento para cada alternativa. Por último, se elige aquella alternativa asociada al menor lamento, por no haber conocido el estado natural que se iba a verificar y por lo tanto no haber podido obtener el resultado óptimo. Ricardo Esteban Lizaso

23 Caso 1 Resultados positivos
Ricardo Esteban Lizaso

24 Caso 2 Resultados negativos
Ricardo Esteban Lizaso

25 Caso 3 Resultados combinados
Ricardo Esteban Lizaso