Administración de Riesgos Dr. Edgar Castillo México 2013

Estudios: Doctor en Ciencias Financieras – ITESM. “Modelos para la administración de riesgo estructural” Maestría en Ingeniería (Investigación de Operaciones) - Universidad Nacional Autónoma de México “Riesgo de Crédito. Un enfoque práctico” Actuaría – Universidad Nacional Autónoma de México “Simulación del mercado de capitales con aplicaciones” Áreas de especialidad: Administración de Riesgos Administración de Activos y Pasivos Implementación metodologías mejores prácticas Internacionales Riesgo Crédito y modelos de control y otorgamiento Reingeniería Financiera y Operativa Pymes, Microfinancieras y Cajas de ahorro Implementación del Riesgo operativo Experiencia profesional: El instructor ha laborado con importantes instituciones financieras nacionales e internacionales como Scotiabank México, Banco del Ejercito y Fuerzas Armadas de México (Banjercito), Invex Grupo Financiero y BBVA Bancomer Grupo Financiero en áreas de administración de riesgos de Crédito, Liquidez, Balance, Mercado y Operativo. Para Scotiabank México se desempeño como subdirector de riesgo crédito y actualmente es Director de Consultoría Matemática y Actuarial, SC. Y Profesor Investigador para el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM. Ha impartido cursos y diplomados para el Tecnológico de Monterrey desde 2001 en México, Toluca, Morelia, Perú y Ecuador. En temas de Finanzas, Ingeniería Financiera, Finanzas Estratégicas, Riesgo de Crédito, Riesgos Financieros, Riesgos de Balance y estratégico, Legislación Bancaria y Riesgo Operativo. Dr. Edgar Castillo Huerta   ;

Temario Tema 1: Introducción a la administración de riesgos Tema 2: Riesgo de mercado: Tasa de interés Tema 3 Riesgo de mercado: Valor en Riesgo (VaR) Tema 4: Capital en Riesgo (CaR) y metodología RAROC (“Risk adjusted return on capital) Tema 5: Riesgo de crédito Tema 6: Otros riesgos 6.1 Riesgo de liquidez: Definición, medición y manejo 6.2 Riesgo operativo: Definición, medición y manejo 6.3 Riesgo Soberano y riesgo político: Definición y medición. Tema 7: Regulación y “best practices” (recomendaciones)

Los Riesgos Financieros Crédito Riesgo Disminución de Valor Mercado Variaciones en precios VeR (VaR) Liquidez Compra o Venta forzadas MKT Legal Valor en Riesgo VeR (VaR) Operativo Eventos, Fraudes internos o Ext No pago, Contraparte, Concentraciones, Calificación Bonos, Acciones, Derivados, Tipos de cambio, Tasas de interés Contraparte, Tasas de interés, situación económica general Activos y pasivos Litigios, Contratos, Etc Eventos, fraudes internos y externos, sistemas, recursos humanos

CASOS DESASTRES FINANCIEROS

Basilea II Los Bancos Globales podrían experimentar altas tendencias hacia la titularización, mientras que las instituciones financieras se adaptan a los requisitos de Basilea II. Para un banco, el proyecto será conducido por la estructura de su negocio, comenzando con su estrategia y acoplando su administración de riesgo con los: – Métodos del cálculo de capital – Procesos del negocio – Requisitos de información – Sistemas de Información Tecnológica (IT). 6

Basilea II - Objetivos Basilea II pretende mejorar la seguridad y solidez del sistema financiero mediante un mayor énfasis en el propio control interno de los bancos, en sus procesos y modelos de administración de riesgos, en el proceso de revisión del supervisor, y en la disciplina del mercado. 7

Basilea II - Objetivos 1.Fortalecer el marco regulatorio apoyándose en la administración del banco y en los mercados financieros. 2.Alinear de una mejor manera el capital regulatorio a los riesgos que enfrenta la institución financiera. 3.Promover una mejor administración de riesgos en las instituciones financieras. 4.Promover que los bancos gestionen integralmente sus riesgos. Dicho Acuerdo, es aplicable a un amplio rango de bancos y sistemas financieros. 8

Puntos Importantes Calcular los requisitos de capital bajo el “Nuevo Acuerdo” requiere para los bancos implementar un marco comprensivo del riesgo a través de toda la institución. Basilea II también motiva mejoras sobre la marcha acerca de la evaluación y mitigación del riesgo. Presenta a los bancos una oportunidad de ganar ciertas ventajas competitivas asignando el capital a esos procesos, los segmentos, y los mercados que demuestran un fuerte indicador de retorno de riesgo. Desarrollando una mejor comprensión de la compensación del riesgo para el capital que apoya negocios específicos; los clientes, los productos, y los procesos son una de las ventajas potenciales más importantes del negocio que los bancos pueden obtener si los cumplen adecuadamente según lo previsto por el Comité de Basilea. 9

Basilea II: Crea ventajas y desventajas para los Negocios de los Bancos Aquellos con una posible ventaja son: – Clientes selectos hipotecarios. – Entidades adecuadamente calificadas. – Portafolios altamente líquidos. – Exposiciones con un adecuado colateral o altamente garantizadas. – Negocios pequeños y medianos. Aquellos con una posible desventaja son: – Créditos individuales con alto riesgo. – Créditos sin un adecuado colateral. – Préstamos especializados (en algunos casos). 10

Tres Pilares El Nuevo Acuerdo está compuesto de tres pilares: (1) Requerimientos mínimos de Capital (2) Examen supervisor de la suficiencia de capital (3) Divulgación pública. 11

Basilea II- Estructura Básica 12 Riesgo Operativo Riesgo Crediticio Método Estándar IRB Indicador Básico Método Estándar AMA Riesgo Mercado Método Estándar Modelos Inernos 3 Pilares Requerimientos de Capital Proceso de Supervisión Disciplina de Mercado Activos Ponderados

Calificación Primer Examen 25% Segundo Examen 25% Evaluación continua 30% (Exámenes rápidos, actividades de aprendizaje colaborativo y tareas) Examen Final 20%

Fechas, Importantes Inicio de clases 12 Agosto Primer parcial Septiembre Segundo parcial Octubre Final Noviembre