Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR Factores Clave: Daytrading tranquilo y extrapolable a otros Time Frames Trading de tendencia Elección.

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1 Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR Factores Clave: Daytrading tranquilo y extrapolable a otros Time Frames Trading de tendencia Elección de los pares Elaboración de watchlist No operar la primera media hora Evitar valores con mucha volatilidad No tradear en noticias (economic releases) Evitar valores que presentan resultados u otros hechos relevantes Uso de indicadores Introducción

2 Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR Haremos entre 5- 20 operaciones máximas al día. Hay algunos patrones que no son tan claros como otros. No pasa nada por evitarlos, hay señales de sobra. Estos patrones se ven en cualquier Time Frame, logicamente en intradía se requiere menos capital y aumenta el número de operaciones, lo que a la larga disminuye el riesgo. Esta metodología se puede automatizar, la dificultad en la programación es la selección de pares y el ajuste de las patas que componen el spread. Es fácil de ejecutar ya que tiene reglas muy rígidas y pocos aspectos subjetivos. La dificultad reside a la hora de comprar y vender 2 valores al mismo tiempo, si no se dispone de autospreader. Daytrading tranquilo y extrapolable a otros Time Frames

3 Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR Es una metodología que aprovecha los pullbacks para comprar o vender a favor de tendencia. Trading de tendencia

4 Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR Los primeros 30 mín de la apertura no se puede utilizar esta metodología. La cantidad de acciones por operación dependerá del ATR que nos indica la pérdida max o riesgo. Nº de acciones = Perdida max / (ATR * 2.5) La ENTRADA (compra/venta) se ha realizar cuando se produzcan varias premisas: 1.- Existencia de tendencia previa. Medida con cualquier indicador de tendencia, por ejemplo una media móvil de 15 periodos. 2.- Si la tendencia previa es alcista, nuestra entrada será compra y nunca venta, y viceversa. 3.- El precio debe llegar a la banda de bollinguer de 2 desviaciones típicas y 14 periodos (lo que implicará un pullback). Ese es el punto de compra. Trading de tendencia Descripción de la metodología

5 Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR El STOP se fijará por el total de la posición existente en cada momento al nivel de la ultima compra +/- el nivel del ATR (14) multiplicado por 2.5: La SALIDA el 50% de la posición una vez traspasada la media móvil. El 50% restante una vez lleguemos a la banda opuesta de bollinguer. Trading de tendencia Descripción de la metodología

6 Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR Utilizaremos 2 desviciones típicas y 14 periodos. 2 desviciaciones típicas nos dejará dentro de estas bandas el 95% de los valores, es decir un intervalo de confianza del 95% Utilizaremos 14 periodos porque en un backtest para intradía nos sugiere que es el óptimo y para que sea coherente, utilizamos también un ATR de 14. Logicamente no nos empezará a graficar hasta que tengamos 15 datos. Uso de Indicadores Bollinguer Band

7 Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR El ATR (Average True Range) nos mide la diferencia entre el high del periodo y el low del periodo estudiado (14), lo que en definitiva es una medida de volatilidad para un periodo de tiempo definido. El resultado nos lo ofrece en términos nominales, por lo que simplemente podemos multiplicar por 2.4 para fijar el stop loss, que es el óptimo en el backtest. Uso de Indicadores ATR

8 Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR El par de acciones que se van a tradear se elegirán en función de la correlación existente entre ellas. Mín 60% Ayuda: Mismo sector, Mismo índice, volumen mínimo, Mismos productos, etc. Donde buscarlos: Arb Maker Macroaxis Daytradepairss Sector SPDR´s Pairswatch Finvizz Elección de los pares

9 Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR Se ejecutará primero la orden limitada limitada en función: Horquilla Menor Liquidez Nº de títulos, especialmente si por añadir liquidez el broker paga rebate por ECN´s Una vez nos ejecute esta orden la segunda pata irá a mercado. Elección de los pares Ejecución de las patas

10 Metodología: Pairs Trading con Bollinguer Bands + ATR Lo óptimo sería tener todos los gráficos de los pares que se van a tradear en pantalla en todo momento. Además si no se dispone de autospreader, los valores individualmente en un watchlist. Preparar los orden entry de level 2 con los cantidades adecuadas de cada valor. Mantener estos watchlist durante semanas, hasta que descartemos algún par si no genera oportunidades o patrones. Elaboración de watchlist