Deutsche Bank Y el sector bancario de Eur-15 (mayores 80 bancos)

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1 Deutsche Bank Y el sector bancario de Eur-15 (mayores 80 bancos)

2 RATIOS UTILIZADOS 1. Provisión insolvencias / Créditos brutos 2. Dotación provisión insolvencias/ Productos financieros 3. Fondos propios/Total Activo 4. Fondos propios/Depósitos y financiación a corto plazo 5. Fondos propios/ Deuda 6. Margen intermediación 7. Productos financieros/Activos medios 8. Otros ingresos explotación / activos medios 9. Gastos no financieros/Activos medios 10. ROAA 11. ROAE 12. Ingresos y gastos no explotación/Ingresos netos 13. Costes / ingresos 14. Generación recurrente de beneficios 15. Créditos netos/Total activo 16. Créditos netos/Depósitos y Financiación a corto plazo MOROSIDAD SOLVENCIA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD LIQUIDEZ

3 RATIOS UTILIZADOS 1. Provisión insolvencias / Créditos brutos 2. Dotación provisión insolvencias/ Productos financieros 3. Fondos propios/Total Activo 4. Fondos propios/Depósitos y financiación a corto plazo 5. Fondos propios/ Deuda 6. Margen intermediación 7. Productos financieros/Activos medios 8. Otros ingresos explotación / activos medios 9. Gastos no financieros/Activos medios 10. ROAA 11. ROAE 12. Ingresos y gastos no explotación/Ingresos netos 13. Costes / ingresos 14. Generación recurrente de beneficios 15. Créditos netos/Total activo 16. Créditos netos/Depósitos y Financiación a corto plazo MOROSIDAD

4 RATIOS UTILIZADOS 1. Provisión insolvencias / Créditos brutos 2. Dotación provisión insolvencias/ Productos financieros 3. Fondos propios/Total Activo 4. Fondos propios/Depósitos y financiación a corto plazo 5. Fondos propios/ Deuda 6. Margen intermediación 7. Productos financieros/Activos medios 8. Otros ingresos explotación / activos medios 9. Gastos no financieros/Activos medios 10. ROAA 11. ROAE 12. Ingresos y gastos no explotación/Ingresos netos 13. Costes / ingresos 14. Generación recurrente de beneficios 15. Créditos netos/Total activo 16. Créditos netos/Depósitos y Financiación a corto plazo SOLVENCIA

5 RATIOS UTILIZADOS 1. Provisión insolvencias / Créditos brutos 2. Dotación provisión insolvencias/ Productos financieros 3. Fondos propios/Total Activo 4. Fondos propios/Depósitos y financiación a corto plazo 5. Fondos propios/ Deuda 6. Margen intermediación 7. Productos financieros/Activos medios 8. Otros ingresos explotación / activos medios 9. Gastos no financieros/Activos medios 10. ROAA 11. ROAE 12. Ingresos y gastos no explotación (extra) /Ingresos netos 13. Costes / ingresos 14. Generación recurrente de beneficios= Bfcio antes de imptos y provisiones/Activo total 15. Créditos netos/Total activo 16. Créditos netos/Depósitos y Financiación a corto plazo EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

6 RATIOS UTILIZADOS 1. Provisión insolvencias / Créditos brutos 2. Dotación provisión insolvencias/ Productos financieros 3. Fondos propios/Total Activo 4. Fondos propios/Depósitos y financiación a corto plazo 5. Fondos propios/ Deuda 6. Margen intermediación 7. Productos financieros/Activos medios 8. Otros ingresos explotación / activos medios 9. Gastos no financieros/Activos medios 10. ROAA 11. ROAE 12. Ingresos y gastos no explotación/Ingresos netos 13. Costes / ingresos 14. Generación recurrente de beneficios 15. Créditos netos/Total activo 16. Créditos netos/Depósitos y Financiación a corto plazo LIQUIDEZ

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8 Morosidad (+,+) Solvencia (+,+)

9 Morosidad y solvencia Morosidad: Grupo 4: mayor riesgo; grupo 3: intermedio, grupo 1: menor riesgo Solvencia Grupo 4: más solventes; grupo 3: intermedio; grupo 1: menor solvencia

10 Eficiencia y ROAA

11 Todos los ratios muestran lo mismo Grupo 4: mayor eficiencia y rentabilidad económica, en operaciones puramente bancarias (cols. 7 y 8)y en el resto de operaciones de explotación (col 9) Grupo 1: intermedio Grupo 3: mucho menor Sin embargo en el control de gastos no financieros (col 10), el grupo 1 muestra la mejor situación, seguido del 1 y finalmente a mayor distancia el 4

12 ROAE % extra/total ingresos eficiencia Generación bcio. Cdto./activo Cdto. / depósitos y fin. Cp

13 ROAE, generación de beneficios y liquidez ROAE: grupo 4, 1 y 3 El grupo 3 tiene un problema en cuanto a la forma de generar ingresos, ya que proceden de actividades distintas a las operaciones básicas (col13), por ello su capacidad de generar de forma recurrente beneficio es la menor (col15) Eficiencia en control de costes mayor en el grupo 4, seguido del 1 y del 3. La situación se mantiene igual para la liquidez, mejores valores para el 4, seguido del 3 y del 1.

14 CONCLUSION Tres grupos claros con 24, 15 y 16 miembros. EL grupo 1 (24) representa los valores medios El grupo 4 (16) contiene a las empresas mas rentables, eficientes, solventes y liquidas El grupo 3 (15) contiene empresas que pueden tener problemas en cuanto a la manera que tienen de generar beneficios, más basada en operaciones extraordinarias que en el negocio bancario (ya sea actividad crediticia, productos cruzados, comisiones, etc), se encuentran además con la peor situación en las demás variables

15 Deutsche bank Al grupo 4 pertenecen bancos como BSCH, BBVA y La Caixa ING al grupo 3, DB también.

16 Deutsche Bank Rentabilidad200520042003200220012000 ROA0,36%0,29%0,17%0,05%0,02%1,45% ROE12,87%10,25%4,90%1,23%0,48%32,76% ROS8,46%8,82%4,95%1,11%0,31%24,51% MI/PF14,39%18,49%21,20%20,08%16,07%12,75% Margen explotacion /PF13,96%15,51%9,64%2,43%3,92%8,75% EPS6,494,552,350,640,2721,92 PER12,6214,3728,0168,73293,124,08

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18 LIQUIDEZ Ratios liquidez200520042003200220012000 PRESTAMOS / DEPÓSITOS37,42%42,29%49,35%66,35%67,02% PRESTAMO / ACTIVOS TOTALES15,26%16,23%18,04%22,07%28,36%29,68% ACTIVOS LIQUIDOS/DEPÓSITOS34,12%13,71%12,13%12,99%14,71%12,49%

19 SOLVENCIA Ratios de solvencia200520042003200220012000 Core capital (min 4%)8,78,6109,68,17,8 BIS ratio (min 8%)13,513,213,912,612,113,1 Recursos propios / activo total2,8%2,9%3,5%4,2%3,8%4,4% Recursos propios/ préstamos18,1%17,7%19,2%19,3%13,4%15,0%

20 Morosidad Ratios de riesgo200520042003200220012000 Provision morosos/total prestamos (bruto)1,3%1,8%2,3%2,6%2,2%2,5% Dotacion provision morosos/total prestamos (bruto)0,3% 0,8%1,3%0,4%0,2% Dotación provision morosos/ beneficio antes de provisiones e impuestos5,8%8,5%28,8%37,1%36,2%6,5% Provision morosos/total prestamos (bruto)1,3%1,8%2,3%2,6%2,2%2,5%

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23 Eficiencia Ratios eficiencia200520042003200220012000 Ratio de eficiencia (gtos. grales /margen ordinario)1,1 1,2 Productos financieros4,20%3,34%3,43%4,72%5,84%5,93% Gastos financieros3,60%2,72%2,70%3,77%4,90%5,18% Margen intermediacion0,60%0,62%0,73%0,95%0,94%0,76% Fianzas y Comisiones (neto)1,02%1,13%1,16%1,43%1,17%1,26% Otros ingresos financieros0,86%0,82%0,72%0,59%0,69%0,96% Gastos personal1,11%1,22%1,31%1,50%1,45%1,46% Otros gastos explotación0,75%0,79%0,83%1,07%1,00%0,95% Dotación provision morosos0,04% 0,14%0,28%0,11%0,05% Resultado explotacion0,59%0,52%0,33%0,11%0,23%0,52% Otros ingresos y gastos0,03%-0,04%-0,06%0,26%-0,03%0,22% Beneficio antes de extraordinarios0,62%0,48%0,27%0,38%0,20%0,74% Extraordinarios0,00% 0,07%0,09%0,00% beneficio antes de impuestos0,62%0,48%0,34%0,47%0,20%0,74% impuestos0,26%0,19%0,17%0,42%0,18%-0,72% Beneficio neto0,36%0,29%0,17%0,05%0,02%1,45%

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25 200520042003200220012000 EPS6,484,542,340,630,2721,91 PER12,6214,3728,0068,73293,124,08