Impactos de la implementación de Basilea II 2009.

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1 Impactos de la implementación de Basilea II 2009

2 Agenda Calendarización del ajuste de capital Panorama de los impactos Propuesta de implementación gradual Proyección al 2009, margen para el crecimiento Análisis individual

3 Propuesta de calendarización de la modificación del ratio de capital mínimo HOYJUL 2009JUL 2010JUL 2011JUL 2012 9.19.59.810 9.1 9.59.810 Diseño del nuevo esquema de Palanca en la Sombra

4 Panorama ActualNuevos reglamentosInicioImpactos Riesgo de Crédito √√ Enero 2010 Ligero Ahorro Riesgo de Mercado Cambiario (Bancos) Precio Acciones (Bancos) Cambiario (nuevo IMFNB ) Precio Acciones (nuevo IMFNB ) Tasa de interés (nuevo) Commodities (nuevo) Julio 2009 Bancos: Ligero Desahorro IMFNB : Ligero Desahorro Riesgo de Operación Ø Indicador básico Estándar alternativo Julio 2009 Bancos : moderado IMFNB : Fuerte

5 PRINCIPAL IMPACTO: Riesgo Operacional Implementación gradual: En el caso de las entidades microfinancieras, la palanca en la sombra contenía a modo de reserva cerca de 1 punto destinado a ROP, por lo tanto se ve por conveniente reducirla de 14.3% a 13.5%. Se esperaría que durante la implementación las entidades puedan cumplir con los requisitos para aplicar al estándar alternativo, y de esta forma evitar la aplicación del 100% del requerimiento según el indicador básico. Así, tendrían alrededor de dos años y medio para cumplir con estándares que en su gran mayoría están vigentes desde 2002. Jul 2009Jul 2010Jul 2011 40%50%100%

6 Proyección del ratio de capital a DIC 2009 Incluye: 1)efecto de RC, RM, ROP y crecimiento de 15% 2)Medidas de fortalecimiento patrimonial: Capitalización de utilidades 2008 y compromisos para el 2009 Emisión de deuda subordinada.

7 Proyección del ratio de capital a DIC 2009 Incluye: 1)efecto de RC, RM, ROP y crecimiento de 20% 2)Medidas de fortalecimiento patrimonial: Capitalización de utilidades 2008

8 Ratio de capital ante Escenarios de Crecimiento de cartera 0% 15% 39% APR (+ ROP, +crecimiento) Ratio de capital=---------- PE (+capitalización de utilidades, +prov. Genericas(+crecimiento) ) crecimiento

9 Ratio de capital ante Escenarios de Crecimiento de cartera 0% 20% 46% APR (+ ROP, +crecimiento) Ratio de capital=---------- PE (+capitalización de utilidades, +prov. Genericas(+crecimiento) ) crecimiento

10 TOTAL BANCA MÚLTIPLE Variaciones de APR Variaciones de PEVariaciones de RC

11 TOTAL CAJAS MUNICIPALES Variaciones de APR Variaciones de PEVariaciones de RC

12 TOTAL CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO Variaciones de APR Variaciones de PEVariaciones de RC

13 TOTAL EDPYMES Variaciones de APR Variaciones de PEVariaciones de RC

14 TOTAL IMFNB Variaciones de APR Variaciones de PEVariaciones de RC