Sistema Mexicano de Liquidación Gerardo Gamboa Abril,2013.

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2 Sistema Mexicano de Liquidación Gerardo Gamboa Abril,2013

3 Mecanismos de Negociación Bolsa Proveedores de Precios Comisión Bancaria Banco Central ReguladoresParticipantes Financieros Banco Central Infraestructura Facilitadores Secretaría de Hacienda Participantes en la Liquidación

4 El BIS establece los Principios del Sistema de Pagos y las Mejores Prácticas Mejorar el sistema financiero Mexicano Historia

5 1. Modelo 1: Liquidación Bruta en tiempo Real 2. Modelo 2: Compensación de fondos 3. Modelo 3: Compensación de valores y efectivo Modelos de DvP del Banco de Internacional de Pagos

6 $500 USD Banco A Banco B Transaction: 500 securities = $2,000 Banco C Préstamo 100 R9b1k $500 USD Modelo 1 Liquidación Bruta en tiempo Real

7 Transaction: 500 securities = $2,000 Liquidez en tiempo Real Eficiencia Sencillez Modelo 1 Liquidación Bruta en tiempo Real

8 Transaction: 500 securities = $2,000 Liquidez en tiempo Real Eficiencia Sencillez Modelo 1 Liquidez en tiempo real Eficiencia Sencillez Modelo 2 Modelo 2 Compensación de Fondos

9 A sells 100 X $500 to C A buys 100 X $500 to B A B C R9b1k 100 $500 USD Banco A Transaction: 500 securities = $2,000 Banco C Banco B Compensación Al final del ciclo de liquidación Modelo 3 Compensación de valores y efectivo

10 Modelo 1 Liquidez en tiempo Real Eficiencia Sencillez Modelo 2 Modelo 3 Liquidez en tiempo real Eficiencia Sencillez Liquidez en tiempo Real Eficiencia Sencillez Modelo 3 Liquidación Bruta en tiempo Real

11 Liquidez en tiempo Real Eficiencia Sencillez Modelo 1 Liquidez en tiempo real Eficiencia Sencillez Modelo 2 Liquidez en tiempo Real Eficiencia Sencillez Liquidez en tiempo Real Eficiencia Sencillez Modelo 3 Modelo Modelo DALI

12 Modelo 3 Sistema de Clase Mundial Liquidación Continua Atiende los Objetivos Gremiales Modelo Mexicano

13 ISO 15022 Protocolo Financiero Indeval ISO 15022 Protocolo Financiero Indeval Proceso Match GestiónValoresGestiónValoresOperacionesEfectivoOperacionesEfectivoOperaciónValoresOperaciónValoresOperaciónInternacionalOperaciónInternacional Conexión Banco Central Conexión CustodiaCustodia AdministraciónAdministración GestiónRiesgosGestiónRiesgos GestiónColateralesGestiónColaterales Pre- liquidación LiquidaciónLiquidación CompensaciónCompensación Procesa Todas las Transacciones! Procesa Todas las Transacciones! Settlement System

14 Pre-liquidaciónCompensación Liquidación Para liquidar Para compensar Pendientes Para liquidar Sistema Liquidación

15 Pre-liquidaciónCompensación Liquidación 1,200$83,000 DvP Sistema Liquidación

16 LdP y depósito de Efectivo Trasnferecnia s de efectivo Dalí Neteo Composición de Transaccione s Débito efectivo Cuentas Nombradas Cuentas Controladas Sistema Liquidación

17 Modelo 1Modelo 3 Tiempo real Eficiencia El módulo de pre-liquidación es configurable Funciones Objetivo Versátil Flexible Alta Eficiencia Caracteristicas includas Hibrido

18 270 Proceso de compensación y liquidación Veces cada día de operación 67,000 veces cada año Cada ciclo de liquidación es Misión critica Dalí desde el primer día

19 Custodia Número de Emisiones: 6,706 Valor: USD 860 Billion Valor de Custodia en % del PIB: 95% Liquidación** Promedio diario:USD 146.7 Billion Volumen diario:29,830 Transacciones Volumen diaria vs PIB:4.2 diario Conexión DALÍ-SPEI Monto diario de transferencia: USD 58 Billion Proceso de liquidación y compensación Diario (8:00-16:15hrs):270 por día Numero de transacciones y monto del primer proceso: 1,400 USD 27 Billion Otros Número de miembros: 110 Número de mensajes: 250 000 entrada y salida Estadísticas de Dalí Actualizar

20 Liquidación diaria USD 250 52% reduccion USD 130 billones Muy conservador El costo de oportunidad intradía USD 240 millones en ahorros en solo 18 meses Beneficios de Dali

21 En solo un minuto: 22,000 registros en la base de datos USD 75 billones liquidados 10,000 mensajes enviados Recors Dali

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23 Gracias Abril, 2013