Información General del Mercado Información al cierre de Diciembre 2012 Enero, 2013.

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1 Información General del Mercado Información al cierre de Diciembre 2012 Enero, 2013.

2 Historia  1998Listado del futuro del dólar.  1999Listado de futuros de tasas de interés e IPC.  2000Mercado electrónico.  2001Formadores de Mercado.  2003Asociación con MEFF para el Mercado de Opciones.  2004Desarrollo y lanzamiento del Mercado de Opciones.  2005Nuevos miembros locales.  2006Miembros remotos.  2007Mercado emergente del año.  2008Listado del Grupo BMV.  2009Co-location.  2010Acuerdo de Ruteo de Ordenes (CME-MexDer).  2011 Implementación de Ruteo de Ordenes (CME-MexDer).

3 Operadores 6Socios Liquidadores 46Operadores Nacionales 8Operadores Extranjeros Activos 20Formadores de Mercado 1. Como operador. 2. Como Cuenta Global.  Administrando cuentas de clientes a través de un Miembro o Socio Liquidador local. 3. Como Cliente.  Operador por Cuenta Propia actuando como cliente de un Miembro local.

4 Operadores (cont.)

5 Nuestros productos BCTRAC ILCTRAC

6 Asigna: Liquidez y Transparencia COMPRADOR VENDEDOR VENDE COMPRA

7 Acuerdo de Ruteo de Órdenes (CME-MexDer) Miembros y clientes del CME van a poder operar productos de MexDer. Los productos de MexDer van a poder ser operados en 130,000 pantallas GLOBEX ® del CME. Miembros y clientes de MexDer van a poder tener acceso a todos los productos del CME a traves de las pantallas de MexDer. Este acuerdo posicionara al Grupo Bolsa Mexicana de Valores dentro de los mercados financieros globales mas importantes.

8 Futuro del Dólar  Diversificación de participantes: locales, extranjeros y Afores.  Es más barato operar en MexDer que en otros mercados listados además de todas las ventajas de operar en un mercado con liquidez, solidez y transparencia.

9 Futuro de TIIE de 28 días  Es la tasa de interés interbancaria de 28 días computada diariamente por Banco de México basándose en las posturas ejecutadas por los bancos locales.  Hasta 120 vencimientos mensuales.  Contrato más operado en MexDer.  Es el mejor punto de referencia del mercado de tasas de interés.  Confiable. Símbolo:TE28 Unidad de cotización:Tasa Tamaño:$100,000 Puja:Un punto base Periodo del contrato: Mensual, hasta por un año. Liquidación:Efectivo Horario de negociación: 07:30 - 14:15 hrs. (GMT -06:00) Bloomberg DOA CT Reuters MXN/FUTEX10#TII:

10 SWAPS 2 y 10 años  Alternativas para cubrirse.  Eficiencia en Aportaciones Iniciales Mínimas y costos de operación.  Disminución del riesgo de la contraparte, líneas de crédito.  Mercado transparente y anónimo.  Oportunidades de arbitraje. Símbolo:SW02/SW10 Unidad de cotización:Tasa Tamaño:$1,000,000 MXP Puja:Medio punto base Periodo del contrato: Ciclo diario, mensual o trimestral hasta por un año. Liquidación:Efectivo Horario de negociación: 07:30 - 14:15 hrs. (GMT -06:00) Bloomberg SWTA CT Reuters MXN/FUTEX1 0#SW2: 0#SW10:

11 Futuros de Bonos  Bonos de tasa fija emitido por el gobierno federal.  Son de los títulos de deuda más operados en México.  Funcionan como punto de referencia para las tasas de interés nacionales.  Inversionistas institucionales operan activamente este producto.  Oportunidades de arbitraje.  Es la forma más fácil y más sencilla para cubrirse y vender en corto Fuente: Banxico

12 Futuros de Bonos (cont.) Símbolo:M3/ M10/ M20 Unidad de cotización:Precio Tamaño:$100,000 Puja:$0.25 Periodo del contrato: Trimestral, hasta por tres años. Liquidación:Efectivo Horario de negociación: 07:30 - 14:15 hrs. (GMT -06:00) Bloomberg MAA CT DWA CT VYBA CT Reuters MXN/FUTEX10#B10: Oportunidades de arbitraje: Futuro M10 vs. Futuro de T Notes (EE.UU.)

13 Futuros de Bonos: Spread USTSY vs MBono

14 Futuro del IPC  Es la forma más fácil y sencilla de cobertura y venta en corto en el Mercado de Capitales Mexicano.  Diversos participantes nacionales y extranjeros incluyendo bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones (Afores), fondos de inversión y high frequency traders. 2011 Volatilidad Implícita: 21.87% Símbolo:IPC Unidad de cotización:Puntos del IPC Tamaño:IPC x $10 Puja: Cinco puntos base. Periodo del contrato: Ciclo trimestral hasta por un año. Liquidación:Efectivo Horario de negociación: 07:30 - 15 hrs. (GMT -06:00) Bloomberg ISA CT Reuters MXN/FUTEX10#IPC:

15 Volatility Index Mexico (VIMEX) vs VIX ®

16 Opción del Futuro del IPC  Este contrato da acceso al trading de volatilidad del IPC y representa una herramienta eficiente de cobertura de las acciones mexicanas.  Liquidez – Posturas de compra y de venta constantes en los vencimientos más próximos dentro de un amplio rango de precios de ejercicio.  2011, IPC en pesos Volatilidad implícita: 21.87% SímboloIP Estílo:Europeo Tamaño:IPC x $10 Puja:Un punto Maturity Months: Trimestral, hasta por un año Settlement:Efectivo Trading Hours: 07:30 - 15 hrs. (GMT -06:00) Bloomberg ISA OMON Reuters MXN/FUTEX1 0#IPC*.XD: Transacciones y número de operaciones en el mercado de Opciones

17 Es facil participar…Contáctanos Berenice Corral bcorral@mexder.com (5255) 5342-9930 Nota: Los socios liquidadores aparecen en estricto orden alfabético y sin preferencia alguna.  Santander Rebeca Kuri(5255) 5261-5059 rkuri@santander.com  Scotia Inverlat Jaime Ledesma(5255) 5728-1451 sledesmar@scotiabankinverlat.com  Banamex CitiGroup Angelica Luna (5255) 2226-6546 alunav@banamex.com  Banco JPMorgan Marina Kharitonova (5255) 5540-9394 marina.x.kharitonova@jpmorgan.com  BBVA Bancomer Gloria Roa(5255) 5621-9229 g.roa@bbva.bancomer.com Contacta un Socio Liquidador: