Descargar el X13 ARIMA SEATS: Descomprimir en C:\

Presentación del tema: "Descargar el X13 ARIMA SEATS: Descomprimir en C:\"— Transcripción de la presentación:

1 Descargar el X13 ARIMA SEATS: http://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_pc.html Descomprimir en C:\

2 Descargar el WinX13: http://www.census.gov/srd/www/winx13/winx13_down.html Descomprimir en C:\x13as\

3 3 Programa X13-ARIMA-SEATS El programa X12 ARIMA requiere de ciertos inputs para generar las salidas. Los inputs indispensables son: – La(s) serie(s) a ajustar; y – Los parámetros que dirigen el ajuste (indicar la transformación de los datos, el período de tiempo, el tamaño de filtro, la inclusión de variables exógenas, indicar las salidas requeridas, etc) Las principales salidas son los componentes de la serie además de la serie ajustada.

4 4 Serie(s) de datos Especifica- ciones Componentes Tests Programa X13-ARIMA-SEATS

5 5 El X12 ARIMA debe estar instalado en el disco “C:/”. Las serie a ajustar debe estar guardada como serie vertical en un archivo de texto (.txt) Las especificaciones (specs) se generarán por medio de la aplicación Windows del software (archivo.spc). Iniciar la interface Windows con doble click en el archivo WinX13.exe. Programa X13-ARIMA-SEATS

6 6 Programa XinX13 Setup Iniciar la interface Windows con doble click en el archivo WinX13.exe. En la ventana X-13-ARIMA-SEATS-executable introducir el archivo ejecutable del programa X12- ARIMA (ver ejemplo). En la ventana Initial directory introducir el directorio donde se van a guardar los archivos del input. Presionar Save.

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8 Configurar rutas por medio de Browse:

9 Ventana principal del WinX13

10 Para crear un nuevo spec, elegir Spec file en el menu Create

11 A través de las pestañas de esta nueva ventana, se irán definiendo los parámetros que se quieran imponer al ajuste.

12 La ruta en donde están lo datos Formatos y rango de tiempo

13 Modelo de descomposición Inclusión de variables exógenas Estimación de outliers

14 Definición del modelo ARIMA Identificación del modelo ARIMA

15 Inclusión de variables definidas por el usuario Numero, nombre y tipo de variables

16 Tipos de ajuste por estacionalidad Diagnósticos de estabilidad de las estimaciones Largo del filtro estacional

17 Con la información entregada, el programa escribe el spec. Este spec se puede editar como si fuera un archivo de texto. La ejecución del ajuste se realiza por medio del botón Run en la pantalla principal o doble click en el spec. El capitulo 7 del “X-12- ARIMA Reference Manual” entrega información detallada respecto de las funciones y parámetros posibles de incluir en los specs.

18 Estructura de los spec La estructura general de los spec consta de una serie de instrucciones las que se estructuran por medio de funciones a las cuales se les asignan argumentos con parámetros para la ejecución del proceso. Las funciones empiezan directamente en el texto y luego todos los argumentos se incorporan dentro de paréntesis de llave {}, por ejemplo: outlier{types=(AO LS TC) span=(2003.1,2012.8)} Los argumentos a su vez, se listan, seguidos de los parámetros, separados por espacio. Los parámetros se ubican luego del signo igual asignado al argumento. Si los parámetros son mas de uno, deben ir entre paréntesis (), separados por espacio o por coma. Para mantener un orden en los spec, la estructura de comandos separa cada funcion y argumento en líneas distintas (es solo formato): outlier{ types=(AO LS TC) span=(2003.1,2012.8) }

19 Estructura de los spec Para modificar los spec se les debe abrir como archivo de texto (directamente desde la pantalla principal del WinX13 con el botón derecho del mouse) Para la parte 2.c.iv del ejercicio del taller, se pide que el proceso elija el modelo ARIMA de forma automática. Esto se hace por medio de la función automdl. Sin embargo, este procedimiento ha sido generado de manera genérica por el WinX13 y contiene los argumentos y parámetros por defecto. Vamos a agregar ciertos argumento y parámetros a la función: automdl{savelog=amd maxdiff=(1 1) maxorder=(4 2) print=(ach amd adt aft alb b5m hdr urt urm) Maxdiff indica cual es el nivel máximo de diferenciación a testear en el componente adyacente (primer 1) como en el estacional (segundo 1). Maxorder le indica al programa cual es el nivel máximo de rezago a incluir en los AR y MA corrientes y estacionales respectivamente (en este caso 4 para los ordinarios y 2 para los estacionales)

20 Table 7.1: Available Output Tables for Automdl nameshortdescription of tableDescripcion (traduccion propia) autochoiceachmodel choice of automatic model procedure Modelo elegido a partir del proceso automatico autochoicemdlamd summary output for models estimated during choice of ARMA model orders Resumen de los resultados para los modelos estimados para determinar el orden del modelo autodefaulttestsadt tests performed on the default model (usually the airline model) of the automatic model identification procedure Test ejecutado sobre el modelo por defecto (generalmente el de la aerolínea) del modelo escogido automáticamente autofinaltestsaft final tests performed on the model identified by automdl Tests finales sobre el modelo escogido automáticamente autoljungboxtestalbcheck of the residual Ljung-Box statistic Revisión de los residuos por medio del estadístico Ljung-Box bestfivemdlb5m summary of best five models found during choice of ARMA model orders Resumen con los cinco mejores modelos encontrados en el proceso de selección headerhdrheader for the automatic modeling output Encabezado de las salidas del proceso de modelación automática unitroottesturtchoice of differencing Eleccion de la diferenciacion unitroottestmdlurm summary output for models estimated during difference order identification Resumen de las salidas para los modelos estimados durante la identificación de la diferenciación Dos de los argumentos transversales que se utilizan en los spec, son print y save. El primero le indica al programa que incluya los argumentos solicitados en la salida principal (.out) del proceso, mientras que el segundo indica que se genere una salida independiente (un archivo distinto) del argumento solicitado. Para el caso del ejemplo, estamos incluyendo (print) las 9 salidas estándar dentro del output.

21 Estructura de los spec Otro cambio que vamos a realizar sobre el spec, es que vamos a solicitar que genere los componentes en salidas (archivos) independientes. Para la parte 2.d.vii del ejercicio del taller, se pide comprar el proceso con los resultados obtenidos anteriormente. Para generar la salida (independiente del output principal) de los componentes se debe especificar en la función X11. La generación automática del spec no incluye esta función. Vamos a agregar el argumento save y ciertos parámetros a la función: x11{ save=(d10,d11,d12,d13,d16,d18) seasonalma = MSR savelog = all { d10: factor estacional d11: serie desestacionalizada d12: tendencia ciclo d13: componente irregular d16: factor calendario y estacional combinados (d10 +/x d18) d18: factor calendario

22 1.Inspección grafica: 2.Test compuesto de estacionalidad: 3.Grafico de frecuencias de la serie original: Estacionalidad de la serie

23 1.Inspección grafica: 2.Test compuesto de estacionalidad: 3.Grafico de frecuencias de la serie original: Estacionalidad de la serie

24 1.Inspección grafica: 2.Test compuesto de estacionalidad: 3.Grafico de frecuencias de la serie original:

25 1.Inspección grafica: Modelo de descomposición

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27 Modelo ARIMA

28 Significancia de los represores

29 Normalidad de los residuos

30 Calidad global del Ajuste

31 Estacionalidad/Calendario residual