Taller: Valoración de acumulaciones Simposio de Transportes 2012 FASECOLDA Lic. Ruben Gutierrez

Programa Introducción / conceptos teóricos (20 min.) 1.Características del riesgo de acumulación en el Seguro de Transportes 2.Importancia del riesgo de acumulación 3.Ejemplo práctico 4.Determinación de Escenarios Catastróficos 5.Riesgos 6.Métodos para el cálculo de acumulaciones: Taller (40 min) Casos Prácticos (I y II)

Características del riesgo de acumulación en el Seguro de Transportes Movilidad = Incertidumbre

Importancia del riesgo de acumulación Volatilidad de la cartera Estimación adecuada de los márgenes para Large losses Estimación adecuada del control de Budgets y reservas Estimación adecuada del requerimiento de reaseguro

Ejemplo práctico Tailandia I Después del terremoto y tsunami de Japón de Marzo de 2011, Tailandia sufrió inundaciones que llevaron a declarar una tercera parte de sus provincias áreas de desastre. Cifras: Más de 9 millones de personas afectadas, más de 350m personas reportadas muertas, más de 600,000 casa destruidas Pérdida económica: aproximadamente $6.5 mil millones de dólares Pérdida asegurable: aproximadamente $3.3 mil millones de dólares (mayormente asegurados por aseguradores japoneses)

Ejemplo práctico Tailandia III Implicaciones para el Seguro de Transportes Tailandia es uno de los más grandes productores de manufacturas del mundo (electrónicos, automóviles, textiles.) Además de los riesgos de transporte tradicionales, existieron especiales consecuencias para: Almacenamientos en industrias Hi-Tech, electrónicas y automotrices (cerca de 15,000 plantas afectadas, dentro de las cuales se encontraron empresas como: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nikon, Nissan, Sanyo, Sony, Toyota, etc.) Exposición: hasta USD 100mio en un almacén individual asegurado en Transportes Individual Property Abroad Clause para muchos asegurados japoneses Supply Chain Disruption: coberturas como STP, SOT, Contingency BI afectadas especialmente La gran moraleja para el Mercado (Re)Asegurador internacional: nunca puedes estar satisfecho con los modelos para acumulaciones dado que son un riesgo cambiante (Risk of Change)

Determinación de Escenarios Catastróficos La pregunta constante: en donde están nuestros escenarios de acumulaciones: Acumulación en buque(s) Acumulación en puertos Acumulación en zonas industriales Acumulación en zonas logísticas Acumulaciones en zonas aduanales Catástrofe: la afectación de dos o más pólizas por un mismo evento Los escenarios se definen como el agregado de valores en un área geográfica (Hot Spots) sujeto a un(os) riesgo(s) específico(s) Atención: Cross segment Accumulation scenarios

Determinación de Riesgos Eventos Naturales Terremoto Tsunami Inundación Granizo Erupción volcánica Tormenta / Huracán Incendios Forestales (Wild Fires) Terremoto Tsunami Inundación Granizo Erupción volcánica Tormenta / Huracán Incendios Forestales (Wild Fires) Eventos humanos Colisión Incendio Terrorismo Huelgas Guerra Colisión Incendio Terrorismo Huelgas Guerra Titel der Präsentation und Name des Redners

Métodos para el cálculo de acumulaciones Top Down y Bottom Up Top Down: metodología basada en inferencias (de observaciones generales de mercado se concluyen las acumulaciones de un portafolio en particular) Bottom Up: metodología basada en conteos (las acumulaciones de un portafolio de deducen del cómputo de los riesgos individuales que lo componen) Importante: ambas metodologías están basadas en una política de suscripción determinada (Políticas de Suscripción)

Métodos para el cálculo de acumulaciones Top Down Elementos Básicos: Cartera Riesgos Area geográfica (Tiempo de exposición promedio) Experiencia Pérdida Económica Pérdida Asegurada Participación de Merado Cartera Riesgos Area geográfica (Tiempo de exposición promedio) Experiencia Pérdida Económica Pérdida Asegurada Participación de Merado Pros y Contras Pros La información es más fácil de conseguir El proceso puede ser menos intenso Contras Un alto grado de suposiciones Difícil de identificar nuevos escenarios Pros La información es más fácil de conseguir El proceso puede ser menos intenso Contras Un alto grado de suposiciones Difícil de identificar nuevos escenarios Titel der Präsentation und Name des Redners Output

Métodos para el cálculo de acumulaciones Bottom Up Elementos Básicos: Localizaciones Valores (promedio – reales ?) Asegurados Tipo de Bienes y vulnerabilidad Modelo Localizaciones Valores (promedio – reales ?) Asegurados Tipo de Bienes y vulnerabilidad Modelo Pros y Contras El resultado es más fidedigno / depurad Contras Proceso de trabajo muy intenso Basado en nla posibilidad de obtener datos individuales Basado en la preexistencia de un modelo Cierto elemento de soposición en los valores por riesgo El resultado es más fidedigno / depurad Contras Proceso de trabajo muy intenso Basado en nla posibilidad de obtener datos individuales Basado en la preexistencia de un modelo Cierto elemento de soposición en los valores por riesgo Titel der Präsentation und Name des Redners Output

Métodos para el cálculo de acumulaciones Bottom Up Probabilistic Modeling Components 12 Insured Values What is covered? Where? How? Hazard Where? How often? How bad? Vulnerability What damage? At what severity? For what type of risk? Event - Loss Set Loss - Exceeding Probability Curve With what probability (return period) do I have to expect a loss of 100 million or higher? What is the loss I have to expect with an annual probability of 1% (every 100 years)

Taller Caso Práctico I Propuesta de un modelo de identificación y cálculo de cúmulos utilizando el método Top Down para una compañía líder en el ramo de transportes en el mercado Colombiano. A concluir: 1.Identificación de Escenarios (Riegos + Hot Spots) 2.Posibilidades de aplicación de la metodología 3.Posible relevancia del monto de Acumulación (alta – media – baja) 4.Su implicación en la suscripción del producto 5.Su implicación en la compra de reaseguro 6.Otras implicaciones

Taller Caso Práctico II Propuesta de un modelo de identificación y cálculo de cúmulos utilizando el método Bottom Up para una compañía líder en el ramo de transportes en el mercado Colombiano. A concluir 1.Identificación de Escenarios (Riegos + Hot Spots) 2.Posibilidades de aplicación de la metodología 3.Posible relevancia del monto de Acumulación (alta – media – baja) 4.Su implicación en la suscripción del producto 5.Su implicación en la compra de reaseguro 6.Otras implicaciones

GRACIAS POR SU ATENCIÓN! Simposio de Transportes 2012 FASECOLDA Lic. Ruben Gutierrez