Taller: Valoración de acumulaciones 21.11.2012 Simposio de Transportes 2012 FASECOLDA Lic. Ruben Gutierrez.

Presentación del tema: "Taller: Valoración de acumulaciones 21.11.2012 Simposio de Transportes 2012 FASECOLDA Lic. Ruben Gutierrez."— Transcripción de la presentación:

1 Taller: Valoración de acumulaciones 21.11.2012 Simposio de Transportes 2012 FASECOLDA Lic. Ruben Gutierrez

2 Programa Introducción / conceptos teóricos (20 min.) 1.Características del riesgo de acumulación en el Seguro de Transportes 2.Importancia del riesgo de acumulación 3.Ejemplo práctico 4.Determinación de Escenarios Catastróficos 5.Riesgos 6.Métodos para el cálculo de acumulaciones: Taller (40 min) Casos Prácticos (I y II)

3 Importancia del riesgo de acumulación en el ramo de Transportes. Difícil pero importante. Volatilidad de la cartera Estimación adecuada de los márgenes para Large losses Estimación adecuada del control de Budgets y reservas Estimación adecuada del requerimiento de reaseguro

4 Ejemplo práctico Tailandia 2011 - I Después del terremoto y tsunami de Japón de Marzo de 2011, Tailandia sufrió inundaciones que llevaron a declarar una tercera parte de sus provincias áreas de desastre.

5 Ejemplo práctico Tailandia 2011 - III I m p l i c a c i o n e s p a r a e l S e g u r o d e T r a n s p o r t e s Tailandia es uno de los más grandes productores de manufacturas del mundo (electrónicos, automóviles, textiles.) Además de los riesgos de transporte tradicionales, existieron especiales consecuencias para: Almacenamientos en industrias Hi-Tech, electrónicas y automotrices (cerca de 15,000 plantas afectadas, dentro de las cuales se encontraron empresas como: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nikon, Nissan, Sanyo, Sony, Toyota, etc.) Exposición: hasta USD 100mio en un almacén individual asegurado en Transportes Individual Property Abroad Clause para muchos asegurados japoneses Supply Chain Disruption: coberturas como STP, SOT, Contingency BI afectadas especialmente La gran moraleja para el Mercado (Re)Asegurador internacional: nunca puedes estar satisfecho con los modelos para acumulaciones dado que son un riesgo cambiante (Risk of Change)

6 Determinación de Escenarios Catastróficos La pregunta constante: en donde están nuestros escenarios de acumulaciones: Acumulación en buque(s) Acumulación en puertos Acumulación en zonas industriales Acumulación en zonas logísticas Acumulaciones en zonas aduanales Catástrofe: la afectación de dos o más pólizas por un mismo evento Los escenarios se definen como el agregado de valores en un área geográfica (Hot Spots) sujeto a un(os) riesgo(s) específico(s) Atención: Cross segment Accumulation scenarios

7 Métodos para el cálculo de acumulaciones Top Down Elementos Básicos: Cartera Riesgos Area geográfica (Tiempo de exposición promedio) Experiencia Pérdida Económica Pérdida Asegurada Participación de Merado Cartera Riesgos Area geográfica (Tiempo de exposición promedio) Experiencia Pérdida Económica Pérdida Asegurada Participación de Merado Pros La información es más fácil de conseguir El proceso puede ser menos intenso Contras Un alto grado de suposiciones Difícil de identificar nuevos escenarios Pros La información es más fácil de conseguir El proceso puede ser menos intenso Contras Un alto grado de suposiciones Difícil de identificar nuevos escenarios 08.01.2014 7 Titel der Präsentation und Name des Redners Output Top Down: metodología basada en inferencias (de observaciones generales de mercado se concluyen las acumulaciones de un portafolio en particular

8 Métodos para el cálculo de acumulaciones Top Down 08.01.2014 8 Titel der Präsentation und Name des Redners

9 Métodos para el cálculo de acumulaciones Top Down 08.01.2014 9 Titel der Präsentation und Name des Redners

10 Métodos para el cálculo de acumulaciones Top Down 08.01.2014 10 Titel der Präsentation und Name des Redners

11 Métodos para el cálculo de acumulaciones Top Down 08.01.2014 11 Titel der Präsentation und Name des Redners

12 Métodos para el cálculo de acumulaciones Bottom Up Elementos Básicos: Localizaciones Valores (promedio – reales ?) Asegurados Tipo de Bienes y vulnerabilidad Modelo Localizaciones Valores (promedio – reales ?) Asegurados Tipo de Bienes y vulnerabilidad Modelo Pros y Contras El resultado es más fidedigno / depurad Contras Proceso de trabajo muy intenso Basado en nla posibilidad de obtener datos individuales Basado en la preexistencia de un modelo Cierto elemento de soposición en los valores por riesgo El resultado es más fidedigno / depurad Contras Proceso de trabajo muy intenso Basado en nla posibilidad de obtener datos individuales Basado en la preexistencia de un modelo Cierto elemento de soposición en los valores por riesgo 08.01.2014 12 Titel der Präsentation und Name des Redners Output Bottom Up: metodología basada en conteos (las acumulaciones de un portafolio de deducen del cómputo de los riesgos individuales que lo componen)

13 Métodos para el cálculo de acumulaciones Bottom Up – Historic Hurricane Tracks 13 Representative event catalog (159 Years, 1419 events) Gaps seem to be closed

14 Taller Caso Práctico I Conclusiones sobre la identificación y cálculo de cúmulos utilizando el método Top Down para el ramo de transportes en el mercado Colombiano. A concluir: 1.Identificación de Escenarios (Riegos + Hot Spots) 2.Posibilidades de aplicación de la metodología 3.Posible relevancia del monto de Acumulación (alta – media – baja) 4.Su implicación en la suscripción del producto 5.Su implicación en la compra de reaseguro 6.Otras implicaciones

15 Taller Caso Práctico II Conclusiones sobre la identificación y cálculo de cúmulos utilizando el método Bottom Up para el ramo de transportes en el mercado Colombiano. A concluir 1.Identificación de Escenarios (Riegos + Hot Spots) 2.Posibilidades de aplicación de la metodología 3.Posible relevancia del monto de Acumulación (alta – media – baja) 4.Su implicación en la suscripción del producto 5.Su implicación en la compra de reaseguro 6.Otras implicaciones

16 Taller Conclusiones Generales 1.El tema no es totalmente nuevo en el mercado Colombiano. Las compañías de Seguros han adoptado diversas medidas, pero sobre todo a nivel póliza (limite por evento) 2. Sin embargo, al parecer no existen modelos específicos para la determinación y cálculo de acumulaciones específicas para Transportes. 3.Reflexión: ¡Tenemos esta exposición en la sombra! 4.Los programas de Reaseguro catastróficos para Transportes (XL) son comprados con base en una estimación que no está basada en un modelo de acumulaciones. 5.Por una parte, debe ser un esfuerzo de mercado, pero por otra, no hay una receta única: cada compañía tiene un portafolios particular.

17 Taller Conclusiones: Escenarios I 1.No existe un solo escenario relevante en el país, sino varios que deben ser identificados (esfuerzo de mercado) 2.Algunos Hot Spots identificados: Pacífico (Buenaventura) Caribe (Barranquilla) Puertos Secos Puntos internos 3.Algunos riesgos: Hidrometeorológicos en puertos Terremoto en zonas internas Riesgos Políticos (terrorismo, huelgas)

18 Taller Conclusiones: Escenarios II Ejemplo de un escenario más acabado: Hot Spot: Buenaventura Riesgo: Tsunami Peor escenario: Puerto lleno (buques y mercancías) y acceso terrestre bloqueado Severidad ? Frecuencia ? Participación en la pérdida?

19 Taller Conclusiones: Metodologías Top Down 1.Sí es posible conseguir información a nivel mercado (DIAN, Puertos, etc.) 2.Puede ser especialmente útil para la acumulación en buques 3.Deben tomarse en cuenta los ciclos de importaciones y exportaciones Bottom Up 1.Sí es posible obtener información a nivel granular (Expedidores de carga, visitas a puertos, etc.) 2.Pueden aprovecharse modelos ya existentes para Property adaptándolos adecuadamente a Transportes

20 Taller Conclusiones Nunca puedes estar satisfecho con los modelos para acumulaciones dado que son un riesgo cambiante (Risk of Change)

21 GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 21.11.2012 Simposio de Transportes 2012 FASECOLDA Lic. Ruben Gutierrez