Información general del proyecto Aplicación de Tesorería Banco de España Supervisión E.C.A. Información general del proyecto Objetivos Generales Productos Finales Esquema de la Aplicación Fuentes de Información Procesos Principales

Objetivos de la Aplicación Dotar al Grupo de Tesorería y a toda la Inspección de una herramienta útil y flexible de uso general Coordinación y aprovechamiento de esfuerzos individuales Utilización de la información disponible en el Banco de España Homogeneización de criterios (valoración, generación de curvas, etc.) Estandarización de procesos, tendentes a la simplificación de trabajos Mejorar el control de riesgos, contabilidad y valoración de entidades, por medio de la exigencia de ficheros

Esquema de la Aplicación BE Entidad Procesos de Depuración Bases de Datos de la Aplicación Tipos y Precios Ficheros con formato BE Operac. Entidad STMD Conciliación Selección Operaciones R5-R3 VaR CURVAS Valor FC Valor FI

Fuentes de Información (I) Banco de España: Series Históricas Servicio de Estudios Tipos cambio Tipos de interés Cotizaciones e índices bursátiles Volatilidades de tipos de interés Series Hist. Mercados Financieros (Of. Operaciones) Precios de Renta Fija Características de Valores Anotados Operaciones de la entidad(Central de Anotaciones y SLBE ( Antes STMD))

Fuentes de Información (II) Entidad Supervisada Petición estandarizada de ficheros de carteras, operaciones e instrumentos derivados Depósitos Interbancarios FRA IRS y CSW C/V Divisas Call Money Swap Opciones (T. Cambio, T.Interés, Valores) Futuros (T. Interés, Valores)

Fuentes de Información (III) Entidad Supervisada Petición estandarizada de ficheros de carteras, operaciones e instrumentos derivados Posiciones Cartera Renta Fija Acreedores por valores (posiciones cortas) Repos y Simultáneas Compra/Ventas a plazo Posiciones Cartera Renta Variable Futuros y Opciones en Mercados Organizados

Fuentes de Información (IV) Entidad Supervisada Otros Ficheros Flujos de operaciones exóticas y estructuradas Series de tipos originales Curvas Cupón Cero Volatilidades Información contable

Fuentes de Información

Fuentes de Información (V) Entidad Supervisada Con la definición de los ficheros informáticos, también se persigue que las entidades se acostumbren a registrar TODOS los datos necesarios para la realización correcta de: Contabilidad según Circular 4/91 Recursos Propios Circular 5/93 (R5, R3) Medición de Riesgos de Mercado y Contraparte (VAR)

Procesos Principales (I) Generación de Curvas Cupón Cero Curva Cupón cero en base a tipos del interbancario y tipos de IRS (*) Curva Cupón Cero en base a tipos del interbancario, tipos FRA y tipos IRS(*) Curvas cupón cero homogeneizadas a determinadas bases de cálculo (*) Ambas curvas se generan con tipos compuestos y bases de cálculo a largo de cada divisa

Procesos Principales (I)

Procesos Principales (II) Selección de Operaciones Una operación individual Un grupo de operaciones o instrumentos de un mismo tipo Grupo de operaciones o instrumentos que determinen un conjunto específico (Cartera, microcobertura o macrocobertura, estructurado, etc.)

Procesos Principales (II)

Procesos Principales (III) Generación de Flujos Para cálculo de Recursos Propios Para Valoración de Operaciones Desde la fecha de contratación Desde la fecha de inspección Para Medición de Riesgos

Procesos Principales (III)

Procesos Principales (IV) Valoración de Operaciones Valoración a la Fecha de Contratación (Comparación precios de mercado) Valoración a la Fecha de Inspección (Plusvalías y Minusvalías latentes) Cálculo de dotación a fondos especiales Periodificación Resultados

Procesos Principales (IV)

Procesos Principales (V) Medición de Riesgos De precio o mercado De crédito/contraparte Cálculo de Recursos Propios Estado R5 (Riesgo de precio de la cartera de negociación) Estado R3 (Riesgo de contraparte para carteras de inversión y derivados no de la cartera de negociación)

Procesos Principales (V)

Procesos Principales (VI) Calculadora Se podrán realizar los procesos principales para operaciones reales o supuestas, mediante introducción manual de los datos Otros cálculos financieros sencillos Definición de Funciones Fórmulas de valoración Curvas Cupón Cero Matrices Varianzas/Covarianzas

Procesos Principales (VI)

Productos Finales Informes y Consultas Ayudas Datos resumidos Detallados por operación Información estadística Estados oficiales Ayudas Información sobre fórmulas y criterios empleados en los cálculos Ayuda para navegación por la aplicación