APLICACIONES ECONOMÉTRICAS LIC. EN ECONOMIA PRÁCTICA 9/5/03

VIOLACIÓN DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS EN M.C.O.: CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA RATS/EVIEWS

1.1 HIPÓTESIS BASICAS EN M.C.O. : RATS/EVIEWS

1.1 OTRAS HIPÓTESIS : RATS/EVIEWS

1.2 Normalidad de las perturbaciones: RATS/EVIEWS

Test de Bera-Jarque (BJ) de normalidad RATS/EVIEWS

1.3 Perturbaciones no esféricas: Heteroscedasticidad y/o autocorrelación RATS/EVIEWS

Test de White de heteroscedasticidad RATS/EVIEWS

Test de White de heteroscedasticidad RATS/EVIEWS

Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación RATS/EVIEWS

Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación RATS/EVIEWS

1.4 Forma funcional: RATS/EVIEWS

Test RESET de Ramsey de forma funcional RATS/EVIEWS

Test RESET de Ramsey de forma funcional RATS/EVIEWS

1.5 Estabilidad del modelo: RATS/EVIEWS

Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo RATS/EVIEWS

Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo RATS/EVIEWS

Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo RATS/EVIEWS

INVR=1+ 2TREND+ 3PNB+ 4TI_R+ε 2 SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE INVERSIÓN LINEAL UNIECUACIONAL MEDIANTE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS: INVR=1+ 2TREND+ 3PNB+ 4TI_R+ε En dónde: INVR es la Inversión en términos reales TREND es una variable de tendencia lineal PNB es el Producto Interior Bruto a p.m. a precios ctes. TI_R es el Tipo de Interés real RATS/EVIEWS

FUENTE DE LOS DATOS: INVR FORMACION BRUTA CAPITAL FIJO.PRECIOS CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS (9321000t.d). Frecuencia: trimestral. Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE) PNB PRODUCTO INTERIOR BRUTO PM.PRECIOS CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS (9300000t.d) R INSTIT.CREDITICIAS-BANCA PRIVADA-TIPOS ACTIVOS-CDTO. DE 3 A\OS O MAS (865132). Frecuencia: Mensual. Fuente: Banco de España. Datos trimestrales medidos a final de periodo. INFL IPC GENERAL (400000). Frecuencia: Mensual. Fuente: Indices de Precios de Consumo (INE). Datos trimestrales de variación anual medidos a final de periodo. RATS/EVIEWS

3. CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA USANDO Eviews v4.0

Comando HIST: NOMBRE_EQLS.HIST(opciones) Test de Bera-Jarque (BJ) de normalidad Comando HIST: NOMBRE_EQLS.HIST(opciones) Ofrece el histograma y una serie de estadísticos descriptivos sobre los resíduos de la regresión NOMBRE_EQLS , entre ellos el test de Bera-Jarque (J-B) con su p-value. Opciones: P =>imprime el resultado EVIEWS

Programa LS_INV3.PRG: SALIDA: 'a) Test BJ de normalidad: FREEZE(BJ) LS_INV2.HIST SALIDA: EVIEWS

Comando WHITE: NOMBRE_EQLS.WHITE(opciones) Test de White de heteroscedasticidad Comando WHITE: NOMBRE_EQLS.WHITE(opciones) Calcula el test de White de Heteroscedasticidad sobre los resíduos de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. Opciones: C =>Calcula el test de White completo, con todos los productos cruzados P =>imprime el resultado EVIEWS

Programa LS_INV3.PRG: 'b) Test White de heteroscedasticidad FREEZE(WHITE) LS_INV2.WHITE(C) EVIEWS

SALIDA: EVIEWS

Comando LS: NOMBRE_EQLS.LS(opciones) Corrección de la Matriz de Var-Cov consistente con Heteroscedasticidad: WHITE Comando LS: NOMBRE_EQLS.LS(opciones) Se puede corregir medinate la elección apropiada de las opciones. Opciones: h =>Utiliza la corrección de las desviaciones típicas y matriz de var-cov de White consistente con heteroscedasticidad de cualquier forma. EVIEWS

Programa LS_INV3.PRG: 'b) Test White de heteroscedasticidad FREEZE(WHITE) LS_INV2.WHITE(C) EVIEWS

SALIDA: EVIEWS

Comando AUTO: NOMBRE_EQLS.AUTO(opciones) Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación Comando AUTO: NOMBRE_EQLS.AUTO(opciones) Calcula el test de Test LM de Multiplicadores de Lagrange de Breusch-Godfrey para comprobar si existe autocorrelación sobre los resíduos de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. Opciones: P =>imprime el resultado NÚMERO_P =>Número de retardos considerados en el test, orden autorregresivo considerado. Se recomienda considerar desde p=1 hasta p=5. EVIEWS

Programa LS_INV3.PRG: 'c) Test LM de autocorrelación de orden hasta 5: FREEZE(LM1) LS_INV2.AUTO(1) FREEZE(LM2) LS_INV2.AUTO(2) FREEZE(LM3) LS_INV2.AUTO(3) FREEZE(LM4) LS_INV2.AUTO(4) FREEZE(LM5) LS_INV2.AUTO(5) EVIEWS

SALIDA: EVIEWS

Comando LS: NOMBRE_EQLS.LS(opciones) Corrección de la Matriz de Var-Cov consistente con Autocorrelación y/o Heteroscedasticidad: NEWEY-WEST Comando LS: NOMBRE_EQLS.LS(opciones) Se puede corregir medinate la elección apropiada de las opciones. Opciones: n =>Utiliza la corrección de las desviaciones típicas y matriz de var-cov de Newey-West consistente con heteroscedasticidad y/o autocorrelación de cualquier tipo. EVIEWS

Programa LS_INV3.PRG: 'Correccion de la VAR-COV de m.c.o. de NEWEY-WEST: EQUATION LS_INV2_N_W.LS(N) INVR C TREND PNB TI_R EVIEWS

SALIDA: EVIEWS

Comando RESET: NOMBRE_EQLS.RESET(opciones) Test RESET de Ramsey de forma funcional Comando RESET: NOMBRE_EQLS.RESET(opciones) Calcula el test de Test RESET para comprobar si la fomra funcional es correcta en la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. Opciones: P =>imprime el resultado NÚMERO_de_j =>Número de potencias de la variable endógena consideradas en el test. Se recomienda considerar desde NÚMERO_de_j=1 a NÚMERO_de_j=5. EVIEWS

Programa LS_INV3.PRG: 'd) Test RESET de Ramsey de forma funcional FREEZE(RESET2) LS_INV2.RESET(1) FREEZE(RESET3) LS_INV2.RESET(2) FREEZE(RESET4) LS_INV2.RESET(3) FREEZE(RESET5) LS_INV2.RESET(4) EVIEWS

SALIDA: EVIEWS

Comando RLS: NOMBRE_EQLS.RLS(opciones) Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo Comando RLS: NOMBRE_EQLS.RLS(opciones) El comando calcula regresiones recursivas y residuos recursivos. El test de Test CUSUM de estabilidad estructural de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS lo calcula medinate la utilización de la opción abajo indicada. Opciones: q=>Muestra el gráfico del test CUSUM y las bandas de fluctuación del 5%. EVIEWS

Programa LS_INV3.PRG: 'e) Test CUSUM de estabilidad estructural: FREEZE(CUSUM) LS_INV2.RLS(Q) EVIEWS

SALIDA: EVIEWS