Sistema de Administración de Garantías

El objetivo principal es asegurar la constitución oportuna de garantías para las operaciones donde la normatividad lo exija, con el fin de mitigar el riesgo de contraparte, además de brindar el soporte necesario a los afiliados y custodios para los procesos de constitución, asignación, liberación y sustitución de garantías.

Sistema de Administración de Garantías Plataforma de Negociación X-Stream AFILIADOS BVC Back Office Administra paquetes Sistema de Administración de Garantías DCV - CUD Plataforma de Negociación MecPlus CUSTODIOS Constituye garantías CUSTODIOS

CELEBRA LA OPERACIÓN INGRESAN DATOS COMPLEMENTACIÓN APARECE LA OPERACIÓN EN SAG SOLICITA GARANTÍA PARA OPERACIÓN A PLAZO SAG CUBRE LA OPERACIÓN. AFILIADOBVCDEPÓSITOS VALORA OPERACION CONSTITUCIÓN GARANTÍA DECEVAL (TÍTULOS) DCV (TÍTULOS) CUD (EFECTIVO) CUANDO SE CUMPLE LA OPERACIÓN YA NO SE VISUALIZA EN SAG SOLICITA LIBERACIÓN DESBLOQUEA TÍTULOS/EFECTIVO CICLO OPERATIVO ASIGNACIÓN GARANTIA CUSTODIO ADMITE PAQUETE A OPERACIÓN

Sistema de Administración de Garantías REPO EN ACCIONES TTV´S EN ACCIONES TTV´S EN RENTA FIJA SIMULTANEAS Cuando se cumple la operación de salida el “Titulo Objeto” queda bloqueado, por lo tanto constituye garantía de variación. Requiere garantía básica sobre la operación de regreso, son operaciones plazo a partir de T+4 hasta 365 días. Tanto el comprador como el vendedor deben constituir el porcentaje de garantía básica solicitada. El receptor deberá constituir la garantía básica de acuerdo con las garantías admisibles Artículo Del Reglamento del MEC, señala que para la operación de regreso tanto el originador y el receptor deberán constituir garantías a través de los mecanismos autorizados para dicho tipo de operaciones. REPOS EN RENTA FIJA Cuando se cumple la operación de salida el “Titulo Objeto” queda bloqueado, por lo tanto constituye garantía de variación.

Sistema de Administración de Garantías

El proceso de sustitución de garantías será gestionado de forma directa entre las partes. Para adelantar el proceso de sustitución se debe tener presente las siguientes condiciones: 1.La SCB receptora previo al proceso de sustitución de garantías deberá realizar la constitución de las nuevas garantías. (En DCV las garantías deberán constituirse en la subcuenta de la SCB Originador en el portafolio de la BVC). 2.La SCB Receptora deberá realizar la asignación de las nuevas garantías a la operación TTV, para solicitar la sustitución se debe tener presente que SAG no dejará descubierta la operación TTV 3.La SCB Receptora podrá solicitar a la SCB Originadora la solicitud de sustitución de las garantías. 4.La SCB Originadora podrá visualizar los detalles de la operación sujeta a la sustitución de garantía. 5.En caso de estar de acuerdo deberá realizar la confirmación de pago de dividendos al la SCB Receptora. 6.La Bolsa procederá a realizar la transferencia de las garantías al Originador 7.Realizada la sustitución la Bolsa procederá a actualizar el reporte de Detalle de garantías asignadas a operaciones TTV, indicando la transferencia de las garantías al Originador Sustitución de garantías en TTV’s en acciones

Sistema de Administración de Garantías RENTA FIJA

Sistema de Administración de Garantías

GARANTIAS ADMISIBLES EN RENTA FIJA

Sistema de Administración de Garantías

CALCULO DE VALORACION OPERACION

Sistema de Administración de Garantías Consulta de operaciones El Custodio podrá conocer los estados de las operaciones. A través de la opción “Consultas - consulta de operaciones”. Estado Activa: la operación se encuentra vigente. Estado Adicional Activa: La operación exige garantía. Estado Adicional Cubierta: La operación tiene garantía asignada.

Sistema de Administración de Garantías Consulta de garantías Los Custodios podrán conocer el estado de las garantías ingresadas en los depósitos a partir del momento de su constitución. Esta consulta la podrán realizar en la ruta “Consultas - consulta de garantías”. Estados tener en cuenta en la consulta de garantías: Disponible Consumida Estado de la Transferencia

Sistema de Administración de Garantías Consulta de operaciones y garantías Los Custodios podrán realizar sus validaciones en cada una de las consultas a través del Detalle de la operación.

MANEJO OPERATIVO ASIGNACIÓN Consiste en asignar un título a una operación. LIBERACIÓN solicitar que el título quede en el portafolio del cliente que otorgo la garantía. SUSTITUCIÓN Reemplazar un título por otro, y la cantidad colocada debe ser igual. DESASIGNACIÓN Retirar un título que se encuentra disponibles puede hacer sobre acciones, efectivo.

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Asignación Volver

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Des asignación Volver

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Sustitución Volver

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Liberación Volver

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Reportes Reportes habilitados para el custodio El custodio tendrá acceso a todos los reportes que tienen actualmente el perfil afiliado y podrá visualizar la información de las puntas o fracciones entregadas en paquetes admitidos y las garantías constituidas por esta entidad. -Detalle de garantías asignadas -Detalle de garantías constituidas -Detalle de operaciones TTV en Acciones -Garantías constituidas por terceros -Histórico de garantías -Histórico de garantías asignadas al cierre -Histórico de garantías constituidas por terceros -Histórico de operaciones -Valoración OPCE -Movimiento efectivo CUD -Operaciones sin garantizar

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Reportes Adición de información en los reportes para el perfil custodio Los reportes que tengan sección de información detalle de la operación, se les debe adicionar los siguientes campos al final de esta sección: Código Afiliado : Código del afiliado que le traslado el paquete. Campo con información obligatorio Nombre afiliado: Nombre del afiliado que le traslado el paquete. Campo con información obligatorio. Administrador FIC: Nombre del administrador del Fondo de inversión colectiva. Campo con información opcional. Código Administrador FIC: Código del administrador del Fondo de inversión colectiva. Campo con información opcional. Código de paquete: Numero del paquete que pertenece la punta o fracción. Campo con información obligatorio.

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Reportes 1.Perfil Custodio – operativo administrativo

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Reportes Adición de información en los reportes para el perfil Afiliado Código Custodio : Código del afiliado que le traslado el paquete. Campo con información obligatorio. Nombre custodio: Nombre del custodio que le traslado el paquete. Campo con información obligatorio. Administrador FIC: Nombre del administrador del Fondo de inversión colectiva. Campo con información opcional. Código Administrador FIC: Código del administrador del Fondo de inversión colectiva. Campo con información opcional. Código de paquete: Numero del paquete que pertenece la punta o fracción. Campo con información obligatorio.

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Reportes Perfil Afiliado

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Reportes Cambios en el reporte históricos de operaciones Al reporte histórico de operaciones se debe adicionar la columna “Traslado” al final de los “Datos de la operación” la cual contenga los valores de “Trasladada al Custodio”” o “Trasladada al afiliado”. Actualización del campo cuando la nueva cabeza de la operación asigna garantía. Actualización del campo cuando se actualiza la cabeza de la operación.

SISTEMA ADMINISTRACION DE GARANTIAS SAG Reportes Actualización del campo cuando la nueva cabeza de la operación asigna garantía. Actualización del campo cuando se actualiza la cabeza de la operación. Cambios en el reporte históricos de garantías Al reporte histórico de garantías se debe adicionar la columna “Traslado” al final de los “Datos asignación” la cual contenga los valores de “Trasladada al Custodio” o “Trasladada al Afiliado”.