La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Gestión de Administración de Riesgos en la Micro, Pequeña y Mediana empresa Experiencia del BNCR Seminario: Tecnología del Microcrédito 27 de noviembre.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Gestión de Administración de Riesgos en la Micro, Pequeña y Mediana empresa Experiencia del BNCR Seminario: Tecnología del Microcrédito 27 de noviembre."— Transcripción de la presentación:

1 Gestión de Administración de Riesgos en la Micro, Pequeña y Mediana empresa Experiencia del BNCR Seminario: Tecnología del Microcrédito 27 de noviembre 2003

2 Dirección Corporativa de Riesgos Riesgo de crédito Valor en riesgo Capital en riesgo RORAC Es la máxima perdida posible para un nivel de confianza determinado y para un plazo dado Es el patrimonio mínimo para cubrir las pérdidas no esperadas Rentabilidad del capital requerido para hacer frente a la máxima pérdida potencial Riesgo de crédito Es la posibilidad de sufrir pérdidas si los clientes incumplen sus compromisos de pago por falta de solvencia

3 Dirección Corporativa de Riesgos Valor en riesgo

4 Dirección Corporativa de Riesgos Cubiertas con capital Valor en riesgo Probabilidad Pérdidascero Pérdidasesperadas Cubiertas con provisiones Pérdidas potenciales imprevistas Pérdidas potenciales imprevistas no cubiertas con capital Nivel de confianza El Capital y provisiones deben cubrir la máxima pérdida crediticia para el nivel de confianza que se utilice para el nivel de confianza que se utilice

5 Dirección Corporativa de Riesgos Modelo utilizado en el BNCR

6 Dirección Corporativa de Riesgos Cálculo del riesgo de crédito Para calcular el riesgo de crédito se usa una función de densidad de probabilidad tipo Beta, que es la forma en que generalmente se distribuyen los datos de una cartera de créditos sana Para calcular el riesgo de crédito se usa una función de densidad de probabilidad tipo Beta, que es la forma en que generalmente se distribuyen los datos de una cartera de créditos sana El modelo que usa el BNCR fue desarrollado a lo interno y utiliza esta distribución Beta con un nivel de confianza del 97% El modelo que usa el BNCR fue desarrollado a lo interno y utiliza esta distribución Beta con un nivel de confianza del 97% Se han realizado comprobaciones estadísticas para verificar la fiabilidad del modelo y este ha mantenido la fiabilidad dentro de los niveles de confianza señalados Se han realizado comprobaciones estadísticas para verificar la fiabilidad del modelo y este ha mantenido la fiabilidad dentro de los niveles de confianza señalados

7 Dirección Corporativa de Riesgos Cálculo del riesgo de crédito Se calcula el Valor en Riesgo, es decir, la máxima pérdida posible a un nivel de confianza del 97% en el próximo mes Se calcula el Valor en Riesgo, es decir, la máxima pérdida posible a un nivel de confianza del 97% en el próximo mes La pérdida esperada, que se utiliza para los márgenes de pérdida que se incorporan en las tasas se calcula con un nivel de confianza de un 95% La pérdida esperada, que se utiliza para los márgenes de pérdida que se incorporan en las tasas se calcula con un nivel de confianza de un 95% Los márgenes de pérdida se utilizán para crear las provisiones que son utilizadas para solventar posibles pérdidas por riesgos de crédito, es decir, por impagos de clientes Los márgenes de pérdida se utilizán para crear las provisiones que son utilizadas para solventar posibles pérdidas por riesgos de crédito, es decir, por impagos de clientes

8 Dirección Corporativa de Riesgos Definición de la distribución beta

9 Dirección Corporativa de Riesgos Calibración del parámetro alfa

10 Dirección Corporativa de Riesgos Calibración del parámetro beta

11 Dirección Corporativa de Riesgos Distribución probabilística de la cartera

12 Dirección Corporativa de Riesgos Cálculo del VaR

13 Dirección Corporativa de Riesgos

14 Capital en riesgo

15 Dirección Corporativa de Riesgos Capital en Riesgo Pérdida esperada Provisiones = Capital contable Capital en riesgo Capital contable debe ser mayor al capital en riesgo Banco Solvente para cierto nivel de confianza

16 RORAC: Rentabilidad sobre el capital ajustado por riesgo

17 Dirección Corporativa de Riesgos Rentabilidad sobre el capital ajustado por riego (RORAC) Rentabilidad que se obtiene del capital requerido para hacer frente a la máxima pérdida potencial, tomando en cuenta los ingresos que este genera a través de los activos en que este invertido, junto con los rendimientos de cartera, los gastos financieros asociados y las provisiones Rentabilidad que se obtiene del capital requerido para hacer frente a la máxima pérdida potencial, tomando en cuenta los ingresos que este genera a través de los activos en que este invertido, junto con los rendimientos de cartera, los gastos financieros asociados y las provisiones

18 Dirección Corporativa de Riesgos RORAC vs otras medidas de rentabilidad

19 Dirección Corporativa de Riesgos RORAC Pérdida esperada Provisiones = Capital contable Capital en riesgo Capital contable debe ser mayor al capital en riesgo Banco Solvente para cierto nivel de confianza RORAC = Rentabilidad neta Capital en riesgo

20 Dirección Corporativa de Riesgos Riesgos de concentración Se analizan los siguientes factores Se analizan los siguientes factores Concentración por actividad Concentración por actividad Se establecen montos máximos que deben tener los préstamos individuales por actividad Se establecen montos máximos que deben tener los préstamos individuales por actividad Se establecen los montos máximos por actividad con respecto a la cartera total Se establecen los montos máximos por actividad con respecto a la cartera total

21 Dirección Corporativa de Riesgos Definición de limites de crédito incorporando los conceptos de Suficiencia patrimonial Riesgo de crédito Límite de crédito individual Se pueden combinar en un límite individual = Razón de capitalización p = Probabilidad media de no pago

22 Dirección Corporativa de Riesgos Indice de Herfindahl-Hirschman (IRCO) definido como: Indice de concentración Donde f i es el valor de cada crédito Cualquier nivel de concentración es aceptable siempre y cuando No hay riesgo de concentración

23 Dirección Corporativa de Riesgos Límite individual máximo por actividad ¢ ActividadIRCO% Límite concentración Suficiencia Patrimonial % prestación s/ Cartera Créd. Máx. en Mills. colones Actividad 1 0,176,3%Aceptable25%4.199,0 Actividad 2 0,233,1%Aceptable18%2.185,3 Actividad 3 11,580,0%EXCEDIDA1%2,5 Actividad 4 0,834,75Aceptable22%2.864,7 Actividad 5 39,091,0%EXCEDIDA10%55,3 Actividad 6 0,011,6%Aceptable13%8.744,5 Actividad 7 6,105,1%EXCEDIDA22%732,3 Actividad 8 0,221,6%Aceptable13%4401,1 Actividad 9 3,582,0%EXCEDIDA14%255,5 Actividad 10 5,176,5%Aceptable25%474,4 Actividad 11 0,025,4%Aceptable23%7.815,7 Actividad 12 0,491,5%Aceptable12%1.732,2 Actividad 13 2,372,8%Aceptable17%116,1

24 Dirección Corporativa de Riesgos ActividadIRCO% Límite concentración Suficiencia Patrimonial % prestación s/ Cartera Créd. Máx. en Mills. Dólares Actividad 1 2,614,90%Aceptable22%9,4 Actividad 2 6,50265,70%Aceptable100%5,4 Actividad 3 88,28265,70%Aceptable100%0,2 Actividad 4 2,204,80%Aceptable22%16,4 Actividad 5 21,75265,70%Aceptable100%25,1 Actividad 6 0,050,60%Aceptable8%9,1 Actividad 7 3,797,65%Aceptable28%3,5 Actividad 8 1,510,90%EXCEDIDA9%6,0 Actividad 9 37,63265,70%Aceptable100%8,9 Actividad 10 8,2620,20%Aceptable45%0,8 Actividad 11 3,702,20%EXCEDIDA15%3,3 Actividad 12 20,152,80%EXCEDIDA17%3,0 Actividad 13 2,570,00%EXCEDIDA2%0,5 Límite individual máximo por actividad $

25 Dirección Corporativa de Riesgos Riesgos BN Desarrollo Algunos resultados

26 Dirección Corporativa de Riesgos Principales resultados. Octubre 2003 Probabilidad media de pago 80.73% Valor en Riesgo ¢1, millones Provisiones ¢ millones Capital en Riesgo ¢3, millones Rentabilidad Sobre el Capital Ajustado por Riesgo 6.59%

27 Dirección Corporativa de Riesgos Comparativo del VaR para laCartera Total y BN Desarrollo. Agosto - Octubre 2003

28 Dirección Corporativa de Riesgos Comparativo de la probabilidad de pago para la Cartera Total y BN Desarrollo. Agosto - Octubre 2003

29 Dirección Corporativa de Riesgos Comparativo del RORAC para la Cartera Total y BN Desarrollo. Agosto - Octubre 2003

30 Dirección Corporativa de Riesgos RORAC BN-Desarrollo Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa Juntas rurales Segmentos esp. Banca segundo piso RORAC Probabilidad media de pago

31 Dirección Corporativa de Riesgos ¡Muchas gracias!


Descargar ppt "Gestión de Administración de Riesgos en la Micro, Pequeña y Mediana empresa Experiencia del BNCR Seminario: Tecnología del Microcrédito 27 de noviembre."

Presentaciones similares


Anuncios Google