Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Enero/January 2005 arket Statistics.

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1 esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Enero/January 2005 arket Statistics Market Statistics

2 CONTENIDO Enero 2005 Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador de Futuros Futuros de Divisas - DEUA Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas -CETES 91 y TIIE 28 Bono de 3 y 10 años - M3 / M10 Volumen de Operación por Serie Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Volumen de Operación Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Interés Abierto por Serie Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Interés Abierto Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Estadísticas Operativas de Futuros Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Futuros CETES Futuros Bono 10 Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Concentrado del Mercado de Futuros

3 CONTENIDO Volumen de Operación de Opciones Lugar por Operador de Opciones Opciones sobre Índices: Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV Opciones Sobre Acciones Individuales: América Móvil L Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Volumen de Operación Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre Índices Opciones Sobre Acciones Individuales: Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) 15 16 17 18 19 20 21 Concentrado del Mercado de Opciones Enero 2005

4 CONTENIDO Interés Abierto por Serie Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Análisis de Volatilidad Implícita Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Estadísticas Operativas de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Concentrado del Mercado de Opciones Enero 2005

5 CONTENTS Futures Trading Volume League Tables Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91 & TIIE 28 3 and 10 Year Bonds- M3 / M10 Trading Volume by Maturity Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates - TIIE 28 & CETE 91 Historical Trading Volume Analysis Foreign Currencies Futures Equity Index Futures Interest Rates Futures Individual Equity Futures Open Interest by Maturity Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates - TIIE 28 Historical Open Interest Analysis Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3) Futures Trading Statistics Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91 Futures on Interest Rates – 10 year Bonds M10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Market Summary Futures Enero 2005

6 CONTENTS Options Volume Traded League Tables Equity Index Options Equity Index Options – IPC Individual Equities Options Individual Equity Options - América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Historical Trading Volume Analysis Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Historical Open Interest Analysis Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Strike Prices Traded Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Market Summary Options 15 16 17 18 19 20 21 Enero 2005

7 CONTENTS Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Implied Volatility Analysis (At the end of the Month) Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series) Equity Index Options - IPC Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L Implied Volatility Nearest Maturity / ATM Strike Prices Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Options Trading Statistics Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Market Summary Options Enero 2005

8 Futuros / Futures MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

9 1 CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARY Derivados Financieros / Financial Derivatives Enero 2005 January 2005

10 2 VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts) Derivados Financieros / Financial Derivatives Enero 2005 January 2005

11 3 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros del Dólar, IPC y Acciones / US Dollar, IPC Index and Individual Equities Futures Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo. Enero 2005 January 2005

12 4 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo. Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures Enero 2005 January 2005

13 5 VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures Enero 2005 January 2005

14 6 Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures Enero 2005 January 2005

15 7 INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by Maturity Futuros Financieros / Financial Futures Enero 2005 January 2005

16 8 INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Futuros Financieros / Financial Futures Enero 2005 January 2005

17 9 ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICS Futuros Financieros / Financial Futures Enero 2005 January 2005

18 10 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros DEUA / US DOLLAR FUTURES Enero 2005 January 2005

19 11 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES Enero 2005 January 2005

20 12 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTERES RATE FUTURES Enero 2005 January 2005

21 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTERES RATE FUTURES 13 Enero 2005 January 2005

22 14 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M10 / 10 YEARS BOND FUTURES Enero 2005 January 2005

23 Opciones / Options MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

24 15 CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARY Opciones Financieras / Financial Options Enero 2005 January 2005

25 16 VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADED Opciones Financieras / Financial Options Enero 2005 January 2005

26 17 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Opciones Financieras / Financial Options Enero 2005 January 2005

27 18 Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options Enero 2005 January 2005

28 19 INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options Enero 2005 January 2005

29 20 PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options Enero 2005 January 2005

30 21 PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options Enero 2005 January 2005

31 22 INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options Enero 2005 January 2005

32 23 VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month Enero 2005 January 2005

33 24 VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month Enero 2005 January 2005

34 25 VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month Enero 2005 January 2005

35 26 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day Enero 2005 January 2005

36 27 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day Enero 2005 January 2005

37 28 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At the Money) / Calculated with At The Money Settlement Prices at the end of the day Enero 2005 January 2005

38 29 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - NAFTRAC 02 – IPC / Equity Options Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At the Money) / Calculated with At The Money Settlement Prices at the end of the day Enero 2005 January 2005

39 30 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS GLOBAL MARKET Enero 2005 January 2005

40 31 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS Enero 2005 January 2005

41 32 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS Enero 2005 January 2005

42 33 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS Enero 2005 January 2005

43 34 La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual Resumen y Análisis Operativo está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican. Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 726-6600. Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203. Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con: Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo Subdirección de Promoción y Difusión MexDer Tel 5726-6929 rliano@mexder.com.mx Enero 2005 January 2005