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Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Enero/January 2006 arket Statistics.

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1 esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Enero/January 2006 arket Statistics Market Statistics

2 CONTENIDO Enero 2006 Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador de Futuros Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas - CETES 91 y TIIE 28 Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10 Volumen de Operación por Serie Futuros TIIE Futuros CETES Futuros DEUA Futuros IPC Volumen de Operación Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Interés Abierto de Futuros Interés Abierto por Serie Futuros TIIE Futuros DEUA Futuros IPC Interés Abierto Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Estadísticas Operativas de Futuros Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Futuros CETES Futuros Bono 10 Años Concentrado del Mercado de Futuros

3 CONTENIDO Volumen de Operación de Opciones Lugar por Operador de Opciones Opciones sobre Índices: Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV Opciones Sobre Acciones Individuales: América Móvil L Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Volumen de Operación Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 100 Index® (OEF) iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 100 Index® (OEF) iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre Índices Opciones Sobre Acciones Individuales: Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Concentrado del Mercado de Opciones Enero 2006

4 CONTENIDO Interés Abierto por Serie Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Análisis de Volatilidad Implícita Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Estadísticas Operativas de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac Enero 2006

5 CONTENTS Futures Trading Volume League Tables Futures on Foreign Currencies – US Dollar & Euro Futures on Equity Indices – IPC Futures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91 & TIIE 28 3 and 10 Year Bonds- M3 / M10 Trading Volume by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 & CETE91 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC Foreign Currencies Futures Equity Index Futures Interest Rates Futures Individual Equity Futures Futures Open Interest Open Interest by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Historical Open Interest Analysis Futures on Foreign Currencies – UD Dollar & Euro Futures on Equity Indices – IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3) Futures on Individual Equities – CXC & TLX Futures Trading Statistics Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91 Futures on Interest Rates – 10 year Bonds M Market Summary Futures Enero 2006 Historical Trading Volume Analysis

6 CONTENTS Options Volume Traded League Tables Equity Index Options Equity Index Options – IPC Individual Equities Options Individual Equity Options - América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Historical Trading Volume Analysis Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Historical Open Interest Analysis Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Strike Prices Traded Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Market Summary Options Enero 2006

7 CONTENTS Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Implied Volatility Analysis (At the end of the Month) Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series) Equity Index Options - IPC Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L Implied Volatility Nearest Maturity / ATM Strike Prices Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Options Trading Statistics Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac Enero 2006

8 Futuros / Futures MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

9 Enero 2006 January CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARY Derivados Financieros / Financial Derivatives

10 Enero 2006 January VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts) Derivados Financieros / Financial Derivatives

11 Enero 2006 January Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros del Dólar, IPC y Acciones / US Dollar, IPC Index and Individual Equities Futures Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

12 Enero 2006 January Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

13 Enero 2006 January VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures

14 Enero 2006 January VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures

15 Enero 2006 January Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures *Nota: El Contrato de Futuro sobre el Euro fue listado el 05 de octubre de 2005.

16 Enero 2006 January INTERÉS ABIERTO / OPEN INTEREST Futuros Financieros / Financial Futures * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

17 Enero 2006 January INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by Maturity Futuros Financieros / Financial Futures * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

18 Enero 2006 January INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Futuros Financieros / Financial Futures * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

19 Enero 2006 January ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICS Futuros Financieros / Financial Futures

20 Enero 2006 January ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros DEUA / US DOLLAR FUTURES

21 Enero 2006 January ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES

22 Enero 2006 January ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES

23 Enero 2006 January 2006 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES 15

24 Enero 2006 January ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M10 / 10 YEARS BOND FUTURES Nota: El futuro del Bono a 10 años fue listado el 22 de septiembre de 2003 / Ten year Bond Futures Contract was listed on September 22nd 2003.

25 Opciones / Options MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

26 Enero 2006 January CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARY Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

27 Enero 2006 January VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADED Opciones Financieras / Financial Options

28 Enero 2006 January Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Opciones Financieras / Financial Options Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown. *Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.

29 Enero 2006 January Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options Notas: 1)El contrato de Opción sobre el Naftrac 02 fue listado el 30 de agosto de 2004 / Option Contracts on Naftrac 02 were listed on August the 30th ) El contrato de Opción de Exchange Traded Funds (ETF's) sobre iShares S&P 100 Index® (OEF) fue listado el 14 de enero de 2005 y deslistado el 06 de junio de 2005 / Exchange Traded Funds (ETF's) Option Contracts on iShares S&P 100 Index® (OEF) was listed on January the 14th 2005 and unlisted on june the 6th ) El contrato de Opción de Exchange Traded Funds (ETF's) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ), fue listado el 14 de enero de 2005 / Exchange Traded Funds (ETF's) Option Contracts on NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) was listed on January the 14th ) El contrato de Opción de Exchange Traded Funds (ETF's) sobre iShares S&P 500 Index® (IVV), fue listado el 06 de junio de 2005 / Exchange Traded Funds (ETF's) Option Contracts on iShares S&P 500 Index® (IVV) was listed on June the 6th 2005.

30 Enero 2006 January INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options Notas: 1)El contrato de Opción sobre el Naftrac 02 fue listado el 30 de agosto de 2004 / Option Contracts on Naftrac 02 were listed on August the 30th ) El contrato de Opción de Exchange Traded Funds (ETF's) sobre iShares S&P 100 Index® (OEF) fue listado el 14 de enero de 2005 y deslistado el 06 de junio de 2005 / Exchange Traded Funds (ETF's) Option Contracts on iShares S&P 100 Index® (OEF) was listed on January the 14th 2005 and unlisted on june the 6th ) El contrato de Opción de Exchange Traded Funds (ETF's) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ), fue listado el 14 de enero de 2005 / Exchange Traded Funds (ETF's) Option Contracts on NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQ SM ) was listed on January the 14th ) El contrato de Opción de Exchange Traded Funds (ETF's) sobre iShares S&P 500 Index® (IVV), fue listado el 06 de junio de 2005 / Exchange Traded Funds (ETF's) Option Contracts on iShares S&P 500 Index® (IVV) was listed on June the 6th * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

31 Enero 2006 January PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

32 Enero 2006 January PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

33 Enero 2006 January INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

34 Enero 2006 January VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month

35 Enero 2006 January VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month

36 Enero 2006 January VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month

37 Enero 2006 January VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

38 Enero 2006 January VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

39 Enero 2006 January VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

40 Enero 2006 January VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - IPC - NAFTRAC 02 / Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

41 Enero 2006 January ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS GLOBAL MARKET

42 Enero 2006 January ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS

43 Enero 2006 January ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

44 Enero 2006 January ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS

45 Enero 2006 January La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual Resumen y Análisis Operativo está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican. Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P , México D. F., Tel Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con: Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo Subdirección de Promoción y Difusión MexDer Tel


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