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Junio 2010 June 2010 Resumen y Análisis Operativo del Mercado Mexicano de Derivados Market Statistics Junio / June 2010.

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1 Junio 2010 June 2010 Resumen y Análisis Operativo del Mercado Mexicano de Derivados Market Statistics Junio / June 2010

2 Junio 2010 June 2010 CONTENIDO Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador de Futuros Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas - CETES 91, TIIE 28 y SW10 Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10 Volumen de Operación por Serie Futuros TIIE Futuros CETES Futuros Swaps de 10 años Futuros DEUA Futuros IPC Volumen de Operación Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Interés Abierto de Futuros Interés Abierto por Serie Futuros TIIE y Swaps de 10 años Futuros DEUA Futuros IPC Interés Abierto Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Estadísticas Operativas de Futuros Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE 28 Futuros CETES 91 Futuros Swap Futuros Bono 20 Años, 10 Años y 3 Años Máximos Históricos Concentrado del Mercado de Futuros Junio 2010

3 June 2010 CONTENIDO Junio 2010 Concentrado del Mercado de Opciones Volumen de Operación de Opciones Lugar por Operador de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones Sobre Acciones Individuales: América Móvil L Cemex CPO Walmex V Tlevisa CPO Gmexico B Naftrac 02 Volumen de Operación Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre CEMEX CPO Opciones sobre WALMEX V Opciones sobre TLEVISA CPO Opciones sobre GMEXICO B Opciones sobre Naftrac 02 Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales:

4 Junio 2010 June 2010 CONTENIDO Junio 2010 Interés Abierto por Serie Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones sobre AMXL Opciones sobre Cemex Opciones sobre Walmex Opciones sobre Naftrac 02 Análisis de Volatilidad Implícita Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Cemex Opciones sobre Walmex Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre Dólar Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Cemex Opciones sobre Walmex Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre Tlevisa CPO Opciones sobre Gmexico B Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL, Cemex, Walmex Estadísticas Operativas de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 Máximos Históricos

5 Junio 2010 June 2010 CONTENTS Futures Trading Volume League Tables Futures on Foreign Currencies – US Dollar & Euro Futures on Equity Indices – IPC Futures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91, TIIE 28 & SW10 3 and 10 Year Bonds- M3 / M10 Trading Volume by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE91 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC Foreign Currencies Futures Equity Index Futures Interest Rates Futures Individual Equity Futures Futures Open Interest Open Interest by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Historical Open Interest Analysis Futures on Foreign Currencies – UD Dollar & Euro Futures on Equity Indices – IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3) Futures on Individual Equities – CXC & AXL Futures Trading Statistics Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91 Futures on Interest Rates – SWAPS Futures on Bonds – 10 & 3 year Bonds M10 & M3 Trading Records

6 Junio 2010 June 2010 CONTENTS Market Summary Options Options Volume Traded League Tables Equity Index Options – IPC US Dollar Options Individual Equities Options: Individual Equity Options - América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Historical Trading Volume Analysis Equity Index Options - IPC US Dollar Options Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L Historical Open Interest Analysis Equity Index Options - IPC US Dollar Options Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L Strike Prices Traded Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac

7 Junio 2010 June 2010 CONTENTS Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Implied Volatility Analysis (At the end of the Month) Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L Individual Equity Options – Cemex CPO Individual Equity Options – Walmex V Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 US Dollar Options Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series) Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Implied Volatility Nearest Maturity / ATM Strike Prices Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Options Trading Statistics Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Trading Records

8 Junio 2010 June 2010 Futuros / Futures

9 Junio 2010 June CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARY Derivados Financieros / Financial Derivatives

10 Junio 2010 June VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts) Derivados Financieros / Financial Derivatives Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

11 Junio 2010 June Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

12 Junio 2010 June Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

13 Junio 2010 June VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures

14 Junio 2010 June VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures

15 Junio 2010 June Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures

16 Junio 2010 June INTERÉS ABIERTO / OPEN INTEREST Futuros Financieros / Financial Futures * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación. Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

17 Junio 2010 June INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by Maturity Futuros Financieros / Financial Futures * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

18 Junio 2010 June INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by Maturity Futuros Financieros / Financial Futures * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

19 Junio 2010 June INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Futuros Financieros / Financial Futures *Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

20 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICS Futuros Financieros / Financial Futures

21 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Dólar & Euro / US DOLLAR & EURO FUTURES

22 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES

23 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES

24 Junio 2010 June 2010 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES 16

25 Junio 2010 June 2010 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros SWAP / SWAP INTEREST RATE FUTURES | 17

26 Junio 2010 June 2010 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros SWAP entregable / CC SWAP INTEREST RATE FUTURES | 18

27 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M3 y M10 / 3 & 10 YEAR BOND FUTURES M10

28 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M20 / 20 YEAR BOND FUTURES

29 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Máximos Históricos / Trading Records

30 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Máximos Históricos / Trading Records

31 Junio 2010 June 2010 Opciones / Options

32 Junio 2010 June CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARY Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

33 Junio 2010 June VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADED Opciones Financieras / Financial Options

34 Junio 2010 June Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Opciones Financieras / Financial Options Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown. *Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.

35 Junio 2010 June Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options

36 Junio 2010 June INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

37 Junio 2010 June INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

38 Junio 2010 June INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

39 Junio 2010 June PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

40 Junio 2010 June PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

41 Junio 2010 June INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

42 Junio 2010 June INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

43 Junio 2010 June INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

44 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

45 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

46 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

47 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras I Financial Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

48 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Telmex L Dólar I Dollar & Telmex L Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

49 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

50 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

51 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Cemex CPO / Individual Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

52 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Walmex V / Individual Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

53 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

54 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Tlevisa CPO / Tlevisa CPO Stock Option *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

55 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Gmexico B / Gmexico B Stock Option *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

56 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Telmex L / Telmex L Stock Option *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

57 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - Cemex CPO – Walmex V – Tlevisa CPO / Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

58 Junio 2010 June VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY IPC - NAFTRAC 02 - Telmex L – Gmexico B/ Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

59 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS GLOBAL MARKET

60 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones Futuro IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURE OPTION

61 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

62 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones CEMEX / CEMEX INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

63 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones WALMEX V / WALMEX V INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

64 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones GMEXICO B / GMEXICO B INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

65 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones TLEVISA CPO / TLEVISA CPO INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

66 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones TELMEX L / TELMEX L INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

67 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS

68 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones Dólar / DOLLAR OPTIONS

69 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Máximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records

70 Junio 2010 June ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Máximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records

71 Junio 2010 June La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual Resumen y Análisis Operativo está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican. Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P , México D. F., Tel Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con: Francisco Javier Sánchez Torres Estadística MexDer Tel. (5255)


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