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Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Diciembre/ December 2008 arket.

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1 esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Diciembre/ December 2008 arket Statistics Market Statistics

2 CONTENIDO Diciembre 2008 Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador de Futuros Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas - CETES 91, TIIE 28 y SW10 Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10 Volumen de Operación por Serie Futuros TIIE Futuros CETES Futuros Swaps de 10 años Futuros DEUA Futuros IPC Volumen de Operación Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Interés Abierto de Futuros Interés Abierto por Serie Futuros TIIE y Swaps de 10 años Futuros DEUA Futuros IPC Interés Abierto Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Estadísticas Operativas de Futuros Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Futuros CETES Futuros Bono 10 Años y 3 Años Máximos Históricos Concentrado del Mercado de Futuros

3 CONTENIDO Volumen de Operación de Opciones Lugar por Operador de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones Sobre Acciones Individuales: América Móvil L Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Volumen de Operación Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales: Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Concentrado del Mercado de Opciones Diciembre 2008

4 CONTENIDO Interés Abierto por Serie Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Análisis de Volatilidad Implícita Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano / Series ATM Opciones sobre AMXL Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Estadísticas Operativas de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 Máximos Históricos Diciembre 2008

5 CONTENTS Futures Trading Volume League Tables Futures on Foreign Currencies – US Dollar & Euro Futures on Equity Indices – IPC Futures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91, TIIE 28 & SW10 3 and 10 Year Bonds- M3 / M10 Trading Volume by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE91 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC Foreign Currencies Futures Equity Index Futures Interest Rates Futures Individual Equity Futures Futures Open Interest Open Interest by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Historical Open Interest Analysis Futures on Foreign Currencies – UD Dollar & Euro Futures on Equity Indices – IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3) Futures on Individual Equities – CXC & AXL Futures Trading Statistics Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91 Futures on Bonds – 10 & 3 year Bonds M10 & M3 Trading Records Market Summary Futures Historical Trading Volume Analysis Diciembre 2008

6 CONTENTS Options Volume Traded League Tables Equity Index Options – IPC US Dollar Options Individual Equities Options: Individual Equity Options - América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Historical Trading Volume Analysis Equity Index Options - IPC US Dollar Options Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Historical Open Interest Analysis Equity Index Options - IPC US Dollar Options Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Strike Prices Traded Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Market Summary Options Diciembre 2008

7 CONTENTS Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Implied Volatility Analysis (At the end of the Month) Equity Index Options – IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQ SM ) Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series) Equity Index Options - IPC Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L Implied Volatility Nearest Maturity / ATM Strike Prices Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Options Trading Statistics Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Trading Records Diciembre 2008

8 Futuros / Futures MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

9 Diciembre 2008 December CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARY Derivados Financieros / Financial Derivatives

10 Diciembre 2008 December VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts) Derivados Financieros / Financial Derivatives Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

11 Diciembre 2008 December Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

12 Diciembre 2008 December Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

13 Diciembre 2008 December VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures

14 Diciembre 2008 December VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures

15 Diciembre 2008 December Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures

16 Diciembre 2008 December INTERÉS ABIERTO / OPEN INTEREST Futuros Financieros / Financial Futures * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación. Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

17 Diciembre 2008 December INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by Maturity Futuros Financieros / Financial Futures * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

18 Diciembre 2008 December INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Futuros Financieros / Financial Futures *Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

19 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICS Futuros Financieros / Financial Futures

20 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros DEUA / US DOLLAR FUTURES

21 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES

22 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES

23 Diciembre 2008 December 2008 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES 15

24 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M3 y M10 / 3 & 10 YEAR BOND FUTURES

25 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Máximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records

26 Opciones / Options MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

27 Diciembre 2008 December CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARY Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

28 Diciembre 2008 December VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADED Opciones Financieras / Financial Options

29 Diciembre 2008 December Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Opciones Financieras / Financial Options Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown. *Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.

30 Diciembre 2008 December Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options

31 Diciembre 2008 December INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

32 Diciembre 2008 December PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

33 Diciembre 2008 December PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

34 Diciembre 2008 December PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

35 Diciembre 2008 December INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

36 Diciembre 2008 December VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

37 Diciembre 2008 December VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

38 Diciembre 2008 December VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

39 Diciembre 2008 December VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month

40 Diciembre 2008 December VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

41 Diciembre 2008 December VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

42 Diciembre 2008 December VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

43 Diciembre 2008 December VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - IPC - NAFTRAC 02 / Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

44 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS GLOBAL MARKET

45 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS

46 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

47 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS

48 Diciembre 2008 December ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Máximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records

49 Diciembre 2008 December La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual Resumen y Análisis Operativo está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican. Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P , México D. F., Tel Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con: Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo Director de Administración y Planeación Tel. (5255)


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