Mercados financieros artificiales CÓMPUTO EVOLUTIVO Y BIOINSPIRADO Y SU CAMPO DE APLICACIÓN, IIMAS. DANYA ANAHID ESQUIVEL MORALES 20 DE MARZO DE 2015.

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1 Mercados financieros artificiales CÓMPUTO EVOLUTIVO Y BIOINSPIRADO Y SU CAMPO DE APLICACIÓN, IIMAS. DANYA ANAHID ESQUIVEL MORALES 20 DE MARZO DE 2015

2 Estructura de la presentación: I. ¿Qué son los mercados financieros? II. Análisis de mercados financieros utilizando técnicas de IA. III. Mercado virtual de Santa Fe. IV. ¿Cómo funciona el modelo? V. En lenguaje matemático. VI. Conclusiones.

3 ¿Qué son los mercados financieros?  Los mercados financieros son sistemas dinámicos complejos, en donde se intercambian activos con el propósito principal de movilizar dinero a través del tiempo. Están integrados fundamentalmente por los siguientes:  Mercado de deuda  Mercado accionario*  Mercado cambiario

4 Análisis de mercados financieros utilizando técnicas de IA  Actualmente las técnicas de IA, en particular los algoritmos evolutivos y los agentes inteligentes, permiten modelar sistemas de diversos tipos, uno de ellos son los mercados financieros.  Para ello necesitamos la computación evolutiva y agentes artificiales.

5  Existen varias razones por las que un análisis del modelo de organización de un mercado financiero resulta de interés: a. Una motivación importante es la comprensión de un mercado financiero es la posibilidad de obtener ganancias de dicho mercado. b. La optimización de la organización del mercado. c. Atraer mayor flujo de operaciones. Análisis de mercados financieros utilizando técnicas de IA

6 Mercado virtual de Santa Fe  Dentro de este marco de estudio, se han construido diversos sistemas de simulación computacional, denominados mercados financieros artificiales.  El ejemplo más citado es el mercado virtual de Santa Fe.

7 ¿Cómo funciona el modelo?  Se modela típicamente un conjunto de inversionistas quienes pueden comprar o vender un instrumento riesgoso o mantener sus recursos en un bien sin riesgo.  La modelación específica de los elementos interactuantes se realiza con agentes artificiales, los cuales basan sus decisiones de compra/venta en un conjunto de estrategias.  La decisión depende del precio actual y alguna otra información disponible según la estrategia actual del agente.  Se asigna a cada estrategia un “fitness”, basado en las ganancias que ha logrado.

8 ¿Cómo funciona el modelo?  Finalmente hay que tener un mecanismo de retroalimentación, entre las acciones que realizan los agentes y el precio del instrumento.  Esto se hace por medio de una ecuación basada en la ley de oferta y demanda.  Usando esta ley, el precio se ajusta a nivel de oferta y demanda existentes.  Después de este ajuste, los agentes otra vez pueden tomar posturas, pero a un precio nuevo.  Los agentes se adaptan con un algoritmo genético, dando así una preferencia a las estrategias más exitosas.

9 En lenguaje matemático:

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11  El sistema clasificador de un agente está constituido por: a. Condición, representa uno de los posibles estados del sistema b. Acción, a realizar que corresponde a dicho estado. c. Fuerza.  A cada periodo de tiempo el estado del mercado se codifica es una cadena de símbolos, la cual es comparada por cada agente, contra la condición de cada una de sus reglas.  Si la condición de una regla y el estado del mercado “coinciden”, la regla se activa, sugiriendo la realización de la correspondiente acción.

12 En lenguaje matemático:

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14 En lenguaje matemático

15 Conclusiones  La IA, en particular, los algoritmos genéticos, se pueden aplicar para modelar mercados financieros artificiales.  El ejemplo más emblemático es el mercado virtual de Santa Fe, se caracteriza por ser usado para estudiar diferentes tipos de estrategias, su eficacia y su impacto en el mercado.  En una versión modificada del mercado virtual de Santa Fe, se realizaron experimentos con agentes cuya heterogeneidad consistió en proporcionar diferentes horizontes de tiempo. Se observó cómo agentes con horizontes cortos introducen inestabilidad en el mercado.

16 Referencias:  “Análisis de mercados financieros mediante el mercado financiero artificial NNCP”, Gordillo Ruiz José Luis, Tesis de maestría, Año 2000, Capítulo 2.  “Análisis de mercados financieros, utilizando técnicas de inteligencia artificial”, Gordillo José Luis, Stephens Christopher R., Año 2003.  http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema- financiero/sistema-financiero.html#Mercadosfinancieros