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Page 1 Evolución del Mercado 19731982198419861988199019921994199619982000 Opc.Average Rate Opciones Barrera Opc.Digitales Opc.Compounds Opc. Lookbacks Black y Scholes publican sus fórmulas de precios de calls y puts Currency Swaps Caps/Floors Comienzan las emisiones de Warrants en Japón FRAs Forwards de Divisa Opciones Ballena First-to-Default Swaps Credit Spread Swaps Weather Derivatives Derivados Electricidad Quanto Swaps Opciones Basket Mejor de Varios Activos Clicquets Total Return Swaps CME introduce contrato de opciones sobre S&P 500 Swaps Tipos Interés Basis Swaps Calls/Puts de Divisas Forwards Largo Plazo Swaps CMS Opc. Accruals Ratchets Swaptions Bermudas Credit Default Swaps Digital Credit Default Swaps Asset Swaps de Convertibles Opc. Sobre Hedge-Funds Flexicaps Opciones Híbridas Opc. Asset Swaps
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Page 2 Proceso de Desagregación Riesgo 5 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 1 Perfil de riesgo de la empresa
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Page 3 Rentabilidad Media VS Riesgo Medio Largo Plazo Fuente: WDR
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