Análisis de series de tiempo

Presentación del tema: "Análisis de series de tiempo"— Transcripción de la presentación:

1 Análisis de series de tiempo
Quinta clase

2 Métodos de descomposición de series de tiempo

3 Análisis de series de tiempo a la manera de Box-Jenkins
Notación Libro: Recordar que pasa si xt media no cero

4 Operadores polinómicos

5 Ejemplos de AR(1)

6 AR(1) : El ejemplo!!! (ecuación recursiva)
Leer Teorema de representación de Wold Apendice B del libro

7 AR(1) : El ejemplo!!! (ecuación recursiva)
Siempre y cuando...

8 AR(1) Anticipación y “estacionariedad” (suponga |f |>1)

9 AR(p) como un promedio móvil infinito:
Hacer el ejemplo con AR(1) (otra vez)

10 Análisis de series de tiempo a la manera de Box-Jenkins

11 Operadores polinómicos

12 Ejemplos MA(1)

13 MA(1) Auto-covariancia es igual a cero para h > q
Auto-correlación es igual para diferentes valores de q lo que presenta un problema de identificabilidad... más aún, distintas combinaciones de sigma y theta dan resultados iguales en auto-covariancia

14 MA(q) como un AR infinito

15 MA(q) La representación MA(q) no es única (dan mismos resultados).

16 Modelos ARMA Son combinaciones de lo anterior; para un proceso estacionario con media cero distinta de cero

17 ACF