Estimación de curvas de rendimientos aplicación del Modelo Nelson-Siegel para El Salvador. Luis Ortiz Cevallos 1 de octubre 2014.

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1 Estimación de curvas de rendimientos aplicación del Modelo Nelson-Siegel para El Salvador. Luis Ortiz Cevallos 1 de octubre 2014

2 Ejemplo

3 Referencia

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9 Ejemplo

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11 Aplicación del modelo Nelson-Siegel: Estimación Econométrica

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16 MUCHAS GRACIAS Luis Ortiz Cevallos luis.escobar@bcr.gob.sv

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37 CURVAS DE RENDIMIENTOS ESTIMADAS 1 DÍA A 2 AÑOS

38 CURVAS DE RENDIMIENTOS ESTIMADAS DE 2 A 30 AÑOS

39 Tasa forward estimada (eje Y) vs. rendimiento de reportos con títulos del Gobierno de El Salvador de 1 a 7 días, desde el 13 de enero hasta el 21 de marzo del 2014

40 Spread anterior y posterior al 28 de abril 2014 y diferencias de los títulos del Gobierno de El Salvador respecto a títulos del Gobierno de Estados Unidos