La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIAUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICAFACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA Héctor Abad GómezHéctor Abad Gómez.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIAUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICAFACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA Héctor Abad GómezHéctor Abad Gómez."— Transcripción de la presentación:

1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIAUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICAFACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA Héctor Abad GómezHéctor Abad Gómez Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez

2 REGRESION LINEAL Identificar X, Y Construír diagrama de dispersión Estímar los parámetros del modelo. Probar la signifícancia Determinar la fuerza de la asociación Verificar la exactitud de la predicción Análisis de residuales Y= b 0 + b 1 X ^ Modelo matemático V.Independiente V.dependiente Docente León Darío Bello P.

3 CORRELACION LINEAL Se está interesado en medir el grado de asociación entre dos variables y en que sentido (X, Y = Y, X) Docente León Darío Bello P. SCTO R 2 = SCRCoeficiente de Determinación Coeficiente de Correlación

4 Muy buena Buena Débil Poca PésimoIdeal Muy buena Débil Buena 0.33 Además de la apreciación visual de la correlación, existe un parámetro llamado coeficiente de correlación de Pearson ( r ) que nos permite valorar el grado de asociación

5 ANALISIS GRAFICO DE LOS RESIDUALES No Correlación Heterocedasticidad Dependencia de evento Heterocedasticidad Dependencia temporal Preparado por León Darío Bello P. No linealidad 0 0

6 Análisis de regresión múltiple EL ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: CONCEPTO Método multivariante que analiza la relación entre una única variable dependiente (criterio) y varias variables independientes (predictores). El objetivo es predecir cambios en la variable dependiente en respuesta a cambios en varias de las variables independientes Cada variable predictor es ponderada, indicando la ponderación su contribución relativa a la predicción conjunta El conjunto de variables independientes ponderadas se denomina valor teórico de la regresión o ecuación de regresión Y= b 0 + b 1 X 1 + b 2 X b n X n Técnica de dependencia en la que los datos deben ser métricos o apropiadamente transformados

7 Análisis de regresión múltiple OBJETIVOS DE LA REGRESIÓN MÚLTIPLE Predicción de la variable criterio con un conjunto de variables independientes, de forma que se maximice el valor teórico de la regresión. La predicción del modelo elegido debe demostrar tanto significación práctica como estadística Explicación objetiva del grado y carácter de la relación entre las variables independientes y la variable dependiente. Concretamente: Determinación de la importancia relativa de cada variable independiente sobre la variable dependiente (magnitud y dirección de la relación) Evaluación de la naturaleza de las relaciones entre las variables independientes y la dependiente (lineal y/o curvilineal) Evaluación de las interrelaciones entre las variables independientes

8 Análisis de regresión múltiple SUPUESTOS EN LA REGRESIÓN MÚLTIPLE NORMALIDAD El perfil de la distribución de los datos se corresponde con una distribución normal. Si la variación respecto de la distribución normal es amplia, los tests estadísticos resultantes no son válidos, dado que se requiere la normalidad para el uso de los estadísticos de la t y de la F. La normalidad univariante ayuda a obtener normalidad multivariante, pero no la garantiza. La normalidad multivariante implica que las variables individuales son normales. ¿cómo evaluarla? 1. Gráfico de probabilidad normal de los residuos 2. Test de Kolmogorov-Smirnov sobre los residuos estandarizados LINEALIDAD Supuesto implícito en todas las técnicas multivariantes basadas en medidas de correlación. Resulta necesario identificar cualquier desplazamiento de la linealidad que pueda impactar la correlación. ¿cómo evaluarla? Examen visual de los residuos y Gráfico de regresión parcial HOMOSCEDASTICIDAD Varianza constante del término de error. Se refiere al supuesto de que las variables dependientes exhiban iguales niveles de varianza a lo largo del rango de los valores de las variables independientes. ¿cómo evaluarla? 1. Examen visual de los residuos 2. Test de Levene

9 Análisis de regresión múltiple MÉTODOS DE ESTIMACIÓN SECUENCIAL Estimación por etapas (paso a paso ó stepwise) 1. Empezar con modelo de regresión simple, seleccionando la variable independiente que tenga la mayor correlación con la variable dependiente. Ecuación: Y = b 0 + b 1 X 1 2. Examinar coeficientes de correlación parcial para encontrar una variable adicional que explique la mayor parte del error que queda de la primera ecuación de regresión 3. Recalcular la ecuación de regresión utilizando las dos variables independientes, y examinar el valor parcial F de la variable original del modelo para ver si todavía realiza una contribución significativa. Si no lo hace, se elimina. Si lo hace, la ecuación queda: Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 4. Continuar este procedimiento con todas las variables independientes restantes para ver si deberían incluirse en la ecuación. Si se incluye alguna, hay que examinar las variables previamente incluidas para juzgar si deben mantenerse Estimación progresiva (forward) y regresiva (backward) El modelo de estimación progresiva es similar a la estimación por etapas, mientras que la estimación regresiva implica calcular una ecuación de regresión con todas las variables independientes, para a continuación ir eliminando aquéllas que no contribuyan significativamente. La diferencia con la estimación por etapas es que en ésta se pueden añadir o eliminar variables en cada etapa, mientras que una vez que se añade o elimina una variable en los procedimientos de estimación progresiva o regresiva, no existe la posibilidad de revertir la acción posteriormente.

10 Ejemplo en SPSS Preparado por León Darío Bello P.

11 Ejemplo en SPSS Preparado por León Darío Bello P.

12 COEFICIENTE DE DETERMINACION AJUSTADO R 2 Y.12...p = SCECoeficiente de Determinación Múltiple SCTO R 2 Corr. = 1- ( (1- R 2 Y.12.. k ) n-1 n-k-1 Representa la porción de la variación en Y que se puede explicar por X i Necesario cuando se comparan 2 o + modelos de regresión que predicen Y, pero con diferente Nº de X i Preparado por León Darío Bello P.

13 Análisis de regresión múltiple EVALUACIÓN DE LA MULTICOLINEALIDAD Situación ideal: Tener una cantidad de variables independientes altamente correlacionadas con la variable dependiente, pero con poca correlación entre sí Multicolinealidad: correlación entre tres o más variables independientes La multicolinealidad reduce el poder predictivo de cualquier variable independiente individual, en la medida en que está asociado con las otras variables independientes A mayor colinealidad, la varianza única explicada por cada variable independiente se reduce y el porcentaje de predicción compartida aumenta ¿Cómo detectar la existencia de multicolinealidad? 1. Examen de la matriz de correlación de las variables independientes (altas correlaciones indican elevada colinealidad) 2. Estadísticos de colinealidad: valor de tolerancia (TOL) y factor de inflación de la varianza (FIV) (valores de TOL próximos a 0 y elevados valores de FIV, superiores a 4, denotan multicolinealidad) Efecto

14 IDENTIFICACION DE LA MULTICOLINEALIDA Preparado por León Darío Bello P. Matriz de correlación Valor de la tolerancia Factor de Inflación de la varianza (VIF) Indice de condición (30 o más). Miden el grado en el que cada variable X i se explica por otras variables independientes. Es la cantidad de variabilidad de las XiXi seleccionadas no explicadas por el resto de las X i. Tolerancia reducida, elevada colinealidad (Valores cercanos a cero).

15 REMEDIOS PARA LA MULTICOLINEALIDAD 1.Omitir una o varias X i correlacionadas e identificar otras variables independientes. (Error de especificación) 2.Utilizar el modelo sólo para predecir. (No interpretar coeficientes). 3.Utilizar las correlaciones simples entre Y vs X i para entender la relación de cada variable X con Y. 4.Métodos más sofisticados (Regresión Bayesiana, Componentes principales) VALIDACION DE RESULTADOS Preparado por León Darío Bello P.

16 Variables Dummy Son aquellas que por ser cualitativas requieren una codificación especial, también son llamadas: Artificiales o internas o indicadoras. Si se tienen las siguientes opciones: Nunca fumó, Ex-fumador, Actualmente fuma menos de 10 cigarrillos diarios, Actualmente fuma 10 o más cigarrillos diarios, se tienen 4 posibles respuestas por lo que construiremos 3 variables internas dicotómicas (valores 0,1), existiendo diferentes posibilidades de codificación, que conducen a diferentes interpretaciones, y siendo la más habitual la siguiente: I1I2I3 Nunca fumó000 Ex- fumador100 Menos de 10 cigarrillos diarios o más cigarrillos diarios001 Preparado por León Darío Bello P.


Descargar ppt "UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIAUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICAFACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA Héctor Abad GómezHéctor Abad Gómez."

Presentaciones similares


Anuncios Google