La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

1 Expoestrategas 2010 9° Conferencia de la Industria del Seguro La Rural – 9 y 10 de agosto Performance del ejercicio Situación frente a nuevos escenarios.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "1 Expoestrategas 2010 9° Conferencia de la Industria del Seguro La Rural – 9 y 10 de agosto Performance del ejercicio Situación frente a nuevos escenarios."— Transcripción de la presentación:

1 1 Expoestrategas ° Conferencia de la Industria del Seguro La Rural – 9 y 10 de agosto Performance del ejercicio Situación frente a nuevos escenarios de solvencia

2 2 I.Performance 2010

3 Siniestralidad (65,0) Gastos de producción (25,1) Gastos de explotación (26,9) Resultado técnico (4,6) Resultado financiero 15,6 Resultado neto 8, (64,6) (24,7) (27,7) (5,1) 16,1 8,1 Resultados – Mercado total (% sobre premio devengado) Fuente: SSN Crecimiento de producción anual: +11,4% Aumento de siniestros pagados: +13,8%

4 4 Resultado técnico - Tendencia Fuente: SSN (*) al 31 de marzo

5 Siniestralidad (74,7) Gastos de producción (10,7) Gastos de explotación (19,2) Resultado técnico (4,4) Resultados – Riesgos del trabajo (% sobre premio devengado) Fuente: SSN Crecimiento de producción anual: +16,3% Aumento de siniestros pagados: +13,8% (76,1) (10,6) (18,9) (5,2)

6 Siniestralidad (26,6) Gastos de producción (32,9) Gastos de explotación (32,6) Resultado técnico 10,2 Resultados – Ramo vida (% sobre premio devengado) Fuente: SSN Crecimiento de producción anual: +15,1% Aumento de siniestros pagados: +11,8% (31,8) (31,9) (34,0) 3,9

7 Siniestralidad (66,9) Gastos de producción (22,4) Gastos de explotación (22,6) Resultado técnico (11,2) Resultado financiero – Resolución N° , Siniestralidad (63,7) Gastos de producción (21,9) Gastos de explotación (24,4) Resultado técnico (9,1) Resultado financiero – Resolución N° ,0 Resultados – Ramo automotores (% sobre premio devengado) Fuente: SSN Crecimiento de producción anual: +15,0% Aumento de siniestros pagados: +15,1%

8 8 Resultado técnico - Tendencia Fuente: SSN (*) al 31 de marzo

9 9 TC + 25,1%+ 8,6%+ 21,7% Capital asegurado + 18,0%- 9,4%+ 5,4% Abril 08Abril 09Abril 10 RC + 31,6%+ 32,2%+ 21,7% Resultados – Tarifas del ramo automotores Evolución del incremento anual (*) (*) Buenos Aires VW Gol Fuente: Muestra E&Y

10 10 II.Solvencia - Indicadores

11 11 Solvencia – Evolución del patrimonio neto Marzo ´10 / Junio ´09 (millones de pesos) Resultados - ganancias /3/ Fuente: SSN = = Mercado total 30/6/ Aportes de capital Suscripción – Cooperativas y mutuales Reducciones de capital ( ) Dividendos pagados ( ) Otros (52.263) Subtotal

12 12 Solvencia – Evolución Fuente: SSN (*) al 31 de marzo

13 13 Rentabilidad sobre capital + 12,6%1.002,2 (*) No incluye seguro de retiro Solvencia – Evolución mercado total (*) Marzo ´10 / Junio ´09 Fuente: SSN Millones de pesos Capital a acreditar por ramas + 15,0%511,6 Aumento del patrimonio + 12,8%1.012,4

14 14 Solvencia – Capitales mínimos (miles de pesos) Fuente: SSN Capital computable Superávit (Déficit) 25 mayores – Ramo automotores ,0% ,1% Resto ,0% ,9% Total ,0% ,0% Superávit corregido ,5% ,4% ,9% Cómputos adicionales ,6% ,5% ,1%

15 15 Solvencia – Capitales mínimos (miles de pesos) Fuente: SSN Sin cómputos adicionales ( ) Con cómputos adicionales Superávit Déficit 4(59.067) Total

16 16 + de de de de Total Superávit Con cómputos adicionales Sin cómputos adicionales Solvencia – Capitales mínimos (miles de pesos) Fuente: SSN

17 17 III.Solvencia – Nuevos escenarios

18 18 Global Solvency II Taskforce Training Solvencia – Nuevos escenarios Convocatoria a aseguradoras y asociaciones para el análisis, discusión y presentación de propuestas respecto de: –Nuevos criterios de requerimientos de capital y liquidez. –Código de buenas prácticas de gobierno societario (considerando principios básicos de gobierno corporativo). Antecedentes: –Basilea II / Solvencia II. –Principios de gobierno corporativo (OCDE). Énfasis en las características particulares de cada mercado. Convocatoria a aseguradoras y asociaciones para el análisis, discusión y presentación de propuestas respecto de: –Nuevos criterios de requerimientos de capital y liquidez. –Código de buenas prácticas de gobierno societario (considerando principios básicos de gobierno corporativo). Antecedentes: –Basilea II / Solvencia II. –Principios de gobierno corporativo (OCDE). Énfasis en las características particulares de cada mercado. Resolución N° SSN - 6/6/2010

19 19 La Directiva Solvencia II será el próximo paso de un largo proceso. –Enfoque prospectivo y orientado a los riesgos Solvencia – Nuevos escenarios 1 ra Directiva aprobada en 1992 (97/257/CE) Seguro de vida 2 da Directiva aprobada en 1992 (92/96/CE) (2002/83/CE) Directiva Solvencia II Fecha de aprobación: 5 de mayo de 2009 Fecha de aplicación: 31 de diciembre de 2012 Directiva Solvencia I Fecha de aprobación: 14 de febrero de 2002 Fecha de aplicación: 1° de enero de ra Directiva aprobada en 1992 (97/257/CE) Otros seguros 2 da Directiva aprobada en 1992 (92/96/CE) (2002/83/CE) –Aumento en los requisitos sobre solvencia –Creación de un mercado europeo unificado –Primeros antecedentes

20 20 Solvencia II – Estudios de impacto (QIS) Preparatory Field Study – Información sobre aseguradoras de vida. 84 compañías 2005 QIS3 – Calibración: prueba de impacto en estados contables y de requerimientos de capital compañías QIS4 – Prueba de impacto en grupos aseguradores. Comparación de modelo standard vs. modelos específicos compañías 2010 (inicio agosto) QIS5 – Revisión de fondos propios, provisiones técnicas, SCR. ? QIS1 – Prueba del nivel de prudencia de provisiones técnicas. 312 compañías QIS2 – Prueba de diseños del modelo de capital (SCR, MCR, valuación). 514 compañías 2006

21 21 Pilar I: Provisiones técnicas y requisitos de capital Activos computables Activos Capital disponible Provisiones técnicas Pasivos y capital disponible Capital excedente SCR Margen de riesgo Best estimate MCR Requerimientos de capital Requerimiento de capital de solvencia Requerimiento mínimo de capital

22 22 Global Solvency II Taskforce Training Pilar I: Requerimientos de capital de solvencia SCR: Valor de riesgo (VaR) de una aseguradora, sujeta a una probabilidad de insolvencia de 0,5% en un año. Valuación de pasivos: –Activos financieros con valores de mercado conocidos. –Valor presente de cash flows futuros (Best estimate). –Enfoque de costo de capital (Margen de riesgo). SCR: Valor de riesgo (VaR) de una aseguradora, sujeta a una probabilidad de insolvencia de 0,5% en un año. Valuación de pasivos: –Activos financieros con valores de mercado conocidos. –Valor presente de cash flows futuros (Best estimate). –Enfoque de costo de capital (Margen de riesgo).

23 23 Global Solvency II Taskforce Training Pilar I: Requerimientos de capital de solvencia (Cont.) Cálculo: –Fórmula standard: SCR en módulos según cada riesgo + cargo de capital por riesgos de operación. –Modelos internos: totales o parciales. MCR: se cubre con fondos propios básicos, que deben: –Ser fácilmente auditables. –No exponer a accionistas a niveles de riesgo inaceptables. –Asegurar seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad. Cálculo: –Fórmula standard: SCR en módulos según cada riesgo + cargo de capital por riesgos de operación. –Modelos internos: totales o parciales. MCR: se cubre con fondos propios básicos, que deben: –Ser fácilmente auditables. –No exponer a accionistas a niveles de riesgo inaceptables. –Asegurar seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad.

24 24 Sistema de gobierno Global Solvency II Taskforce Training Pilar II: Principios regulatorios generales Gobierno corporativo profesional Función actuarial Auditoría interna Controles internos Sistema de gestión de riesgos O.R.S.A.

25 25 Solvencia II – Interacción entre los pilares I y II Capital mínimo (MCR), capital de solvencia (SCR) y área de participación del supervisor SCRMCR SCR SCR ajustado Potencialmente similar a Solvencia I Enfoque estándar Pilar II Otros riesgos, incluido el riesgo de grupo, el riesgo estratégico, gobierno societario, etc. Modelo interno Pilar I Riesgo de suscripción, de mercado, crediticio (liquidez) y operativo Previsión por riesgos no cuantificados, opiniones de la supervisión y cualquier deficiencia en el marco de la administración de riesgos y el control interno. Disminución por cuantificación explícita de diversificación, exposición de riesgos, etc. Área de participación del supervisor sobre los requisitos de capital

26 26 Global Solvency II Taskforce Training Solvencia II – Supervisión pilares I y II El organismo de supervisión revisa y evalúa: –Procedimientos de gobierno. –Cálculos de provisiones técnicas, MCR y SCR. –Evaluaciones de riesgos y capital. –Reglas sobre inversiones. –Calidad y cantidad de fondos propios. –Modelos internos parciales: estándares utilizados. El organismo de supervisión revisa y evalúa: –Procedimientos de gobierno. –Cálculos de provisiones técnicas, MCR y SCR. –Evaluaciones de riesgos y capital. –Reglas sobre inversiones. –Calidad y cantidad de fondos propios. –Modelos internos parciales: estándares utilizados.

27 27 Antecedentes S.S.N. – Gobierno corporativo Resolución N° Resolución N° Resolución N° Resolución N° Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo Normas sobre políticas y procedimientos de inversiones Normas sobre procedimientos administrativos y controles internos Tarifas de primas

28 28 Pilar III: Requerimientos PúblicoPrivado Detalles cuantitativos Consideraciones de auditoría Reporte al supervisor / Exposición con fines públicos Informe sobre solvencia y situación financiera Público Descripción de hechos Informe al supervisor Confidencial Proyecciones Mayor detalle Información mínima: – Performance del negocio – Sistema de gobierno – Gestión de riesgos – Gestión de capital – Estados contables – Modelo interno utilizado

29 29 Global Solvency II Taskforce Training Solvencia – Definiciones / desafíos Modelo regulador: reglas o principios? Activos financieros: alternativas de inversión, criterios de valuación. Valuación de otros activos. Best estimates?: litigiosidad, jurisdicciones, tasas. Desarrollo de factores clave de gobierno. Inversión. Modelo de supervisión. Modelo regulador: reglas o principios? Activos financieros: alternativas de inversión, criterios de valuación. Valuación de otros activos. Best estimates?: litigiosidad, jurisdicciones, tasas. Desarrollo de factores clave de gobierno. Inversión. Modelo de supervisión.

30 30


Descargar ppt "1 Expoestrategas 2010 9° Conferencia de la Industria del Seguro La Rural – 9 y 10 de agosto Performance del ejercicio Situación frente a nuevos escenarios."

Presentaciones similares


Anuncios Google