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1 Expoestrategas 2010 9° Conferencia de la Industria del Seguro La Rural – 9 y 10 de agosto Performance del ejercicio Situación frente a nuevos escenarios.

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1 1 Expoestrategas 2010 9° Conferencia de la Industria del Seguro La Rural – 9 y 10 de agosto Performance del ejercicio Situación frente a nuevos escenarios de solvencia

2 2 I.Performance 2010

3 3 30-6-09 Siniestralidad (65,0) Gastos de producción (25,1) Gastos de explotación (26,9) Resultado técnico (4,6) Resultado financiero 15,6 Resultado neto 8,2 31-3-10 (64,6) (24,7) (27,7) (5,1) 16,1 8,1 Resultados – Mercado total (% sobre premio devengado) Fuente: SSN Crecimiento de producción anual: +11,4% Aumento de siniestros pagados: +13,8%

4 4 Resultado técnico - Tendencia Fuente: SSN (*) al 31 de marzo

5 5 30-6-09 Siniestralidad (74,7) Gastos de producción (10,7) Gastos de explotación (19,2) Resultado técnico (4,4) Resultados – Riesgos del trabajo (% sobre premio devengado) Fuente: SSN Crecimiento de producción anual: +16,3% Aumento de siniestros pagados: +13,8% 31-3-10 (76,1) (10,6) (18,9) (5,2)

6 6 30-6-09 Siniestralidad (26,6) Gastos de producción (32,9) Gastos de explotación (32,6) Resultado técnico 10,2 Resultados – Ramo vida (% sobre premio devengado) Fuente: SSN Crecimiento de producción anual: +15,1% Aumento de siniestros pagados: +11,8% 31-3-10 (31,8) (31,9) (34,0) 3,9

7 7 30-6-09 Siniestralidad (66,9) Gastos de producción (22,4) Gastos de explotación (22,6) Resultado técnico (11,2) Resultado financiero – Resolución N° 32.080 9,5 31-3-10 Siniestralidad (63,7) Gastos de producción (21,9) Gastos de explotación (24,4) Resultado técnico (9,1) Resultado financiero – Resolución N° 32.080 10,0 Resultados – Ramo automotores (% sobre premio devengado) Fuente: SSN Crecimiento de producción anual: +15,0% Aumento de siniestros pagados: +15,1%

8 8 Resultado técnico - Tendencia Fuente: SSN (*) al 31 de marzo

9 9 TC + 25,1%+ 8,6%+ 21,7% Capital asegurado + 18,0%- 9,4%+ 5,4% Abril 08Abril 09Abril 10 RC + 31,6%+ 32,2%+ 21,7% Resultados – Tarifas del ramo automotores Evolución del incremento anual (*) (*) Buenos Aires VW Gol Fuente: Muestra E&Y

10 10 II.Solvencia - Indicadores

11 11 Solvencia – Evolución del patrimonio neto Marzo ´10 / Junio ´09 (millones de pesos) Resultados - ganancias 1.530.718 31/3/10 11.261.326 Fuente: SSN = 1.237.346 = 293.372 Mercado total 30/6/09 10.023.980 Aportes de capital 167.303 Suscripción – Cooperativas y mutuales 336.043 Reducciones de capital (197.374) Dividendos pagados (547.081) Otros (52.263) Subtotal 9.730.608

12 12 Solvencia – Evolución Fuente: SSN (*) al 31 de marzo

13 13 Rentabilidad sobre capital + 12,6%1.002,2 (*) No incluye seguro de retiro Solvencia – Evolución mercado total (*) Marzo ´10 / Junio ´09 Fuente: SSN Millones de pesos Capital a acreditar por ramas + 15,0%511,6 Aumento del patrimonio + 12,8%1.012,4

14 14 Solvencia – Capitales mínimos (miles de pesos) Fuente: SSN Capital computable Superávit (Déficit) 25 mayores – Ramo automotores 3.166.470 100,0% 889.697 28,1% Resto 4.226.719 100,0% 1.772.355 41,9% Total 7.393.189 100,0% 2.662.052 36,0% Superávit corregido 237.922 7,5% 1.157.677 27,4% 1.395.599 18,9% Cómputos adicionales 651.775 20,6% 614.678 14,5% 1.266.453 17,1%

15 15 Solvencia – Capitales mínimos (miles de pesos) Fuente: SSN Sin cómputos adicionales 1151.919.277 38(523.678) 1531.395.599 Con cómputos adicionales Superávit 1492.721.119 Déficit 4(59.067) Total 1532.662.052

16 16 + de 0 6898.7545178.361 + de 5.000 35373.18933361.424 + de 20.000 431.872.043291.252.978 + de 100.000 3377.1332226.514 Total 1492.721.1191151.919.277 Superávit Con cómputos adicionales Sin cómputos adicionales Solvencia – Capitales mínimos (miles de pesos) Fuente: SSN

17 17 III.Solvencia – Nuevos escenarios

18 18 Global Solvency II Taskforce Training Solvencia – Nuevos escenarios Convocatoria a aseguradoras y asociaciones para el análisis, discusión y presentación de propuestas respecto de: –Nuevos criterios de requerimientos de capital y liquidez. –Código de buenas prácticas de gobierno societario (considerando principios básicos de gobierno corporativo). Antecedentes: –Basilea II / Solvencia II. –Principios de gobierno corporativo (OCDE). Énfasis en las características particulares de cada mercado. Convocatoria a aseguradoras y asociaciones para el análisis, discusión y presentación de propuestas respecto de: –Nuevos criterios de requerimientos de capital y liquidez. –Código de buenas prácticas de gobierno societario (considerando principios básicos de gobierno corporativo). Antecedentes: –Basilea II / Solvencia II. –Principios de gobierno corporativo (OCDE). Énfasis en las características particulares de cada mercado. Resolución N° 35.058 SSN - 6/6/2010

19 19 La Directiva Solvencia II será el próximo paso de un largo proceso. –Enfoque prospectivo y orientado a los riesgos Solvencia – Nuevos escenarios 1 ra Directiva aprobada en 1992 (97/257/CE) Seguro de vida 2 da Directiva aprobada en 1992 (92/96/CE) (2002/83/CE) Directiva Solvencia II Fecha de aprobación: 5 de mayo de 2009 Fecha de aplicación: 31 de diciembre de 2012 Directiva Solvencia I Fecha de aprobación: 14 de febrero de 2002 Fecha de aplicación: 1° de enero de 2004 1 ra Directiva aprobada en 1992 (97/257/CE) Otros seguros 2 da Directiva aprobada en 1992 (92/96/CE) (2002/83/CE) –Aumento en los requisitos sobre solvencia –Creación de un mercado europeo unificado –Primeros antecedentes

20 20 Solvencia II – Estudios de impacto (QIS) Preparatory Field Study – Información sobre aseguradoras de vida. 84 compañías 2005 QIS3 – Calibración: prueba de impacto en estados contables y de requerimientos de capital. 1.027 compañías 2007 2008 QIS4 – Prueba de impacto en grupos aseguradores. Comparación de modelo standard vs. modelos específicos. 1.412 compañías 2010 (inicio agosto) QIS5 – Revisión de fondos propios, provisiones técnicas, SCR. ? QIS1 – Prueba del nivel de prudencia de provisiones técnicas. 312 compañías QIS2 – Prueba de diseños del modelo de capital (SCR, MCR, valuación). 514 compañías 2006

21 21 Pilar I: Provisiones técnicas y requisitos de capital Activos computables Activos Capital disponible Provisiones técnicas Pasivos y capital disponible Capital excedente SCR Margen de riesgo Best estimate MCR Requerimientos de capital Requerimiento de capital de solvencia Requerimiento mínimo de capital

22 22 Global Solvency II Taskforce Training Pilar I: Requerimientos de capital de solvencia SCR: Valor de riesgo (VaR) de una aseguradora, sujeta a una probabilidad de insolvencia de 0,5% en un año. Valuación de pasivos: –Activos financieros con valores de mercado conocidos. –Valor presente de cash flows futuros (Best estimate). –Enfoque de costo de capital (Margen de riesgo). SCR: Valor de riesgo (VaR) de una aseguradora, sujeta a una probabilidad de insolvencia de 0,5% en un año. Valuación de pasivos: –Activos financieros con valores de mercado conocidos. –Valor presente de cash flows futuros (Best estimate). –Enfoque de costo de capital (Margen de riesgo).

23 23 Global Solvency II Taskforce Training Pilar I: Requerimientos de capital de solvencia (Cont.) Cálculo: –Fórmula standard: SCR en módulos según cada riesgo + cargo de capital por riesgos de operación. –Modelos internos: totales o parciales. MCR: se cubre con fondos propios básicos, que deben: –Ser fácilmente auditables. –No exponer a accionistas a niveles de riesgo inaceptables. –Asegurar seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad. Cálculo: –Fórmula standard: SCR en módulos según cada riesgo + cargo de capital por riesgos de operación. –Modelos internos: totales o parciales. MCR: se cubre con fondos propios básicos, que deben: –Ser fácilmente auditables. –No exponer a accionistas a niveles de riesgo inaceptables. –Asegurar seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad.

24 24 Sistema de gobierno Global Solvency II Taskforce Training Pilar II: Principios regulatorios generales Gobierno corporativo profesional Función actuarial Auditoría interna Controles internos Sistema de gestión de riesgos O.R.S.A.

25 25 Solvencia II – Interacción entre los pilares I y II Capital mínimo (MCR), capital de solvencia (SCR) y área de participación del supervisor SCRMCR SCR SCR ajustado - + + Potencialmente similar a Solvencia I Enfoque estándar Pilar II Otros riesgos, incluido el riesgo de grupo, el riesgo estratégico, gobierno societario, etc. Modelo interno Pilar I Riesgo de suscripción, de mercado, crediticio (liquidez) y operativo Previsión por riesgos no cuantificados, opiniones de la supervisión y cualquier deficiencia en el marco de la administración de riesgos y el control interno. Disminución por cuantificación explícita de diversificación, exposición de riesgos, etc. Área de participación del supervisor sobre los requisitos de capital

26 26 Global Solvency II Taskforce Training Solvencia II – Supervisión pilares I y II El organismo de supervisión revisa y evalúa: –Procedimientos de gobierno. –Cálculos de provisiones técnicas, MCR y SCR. –Evaluaciones de riesgos y capital. –Reglas sobre inversiones. –Calidad y cantidad de fondos propios. –Modelos internos parciales: estándares utilizados. El organismo de supervisión revisa y evalúa: –Procedimientos de gobierno. –Cálculos de provisiones técnicas, MCR y SCR. –Evaluaciones de riesgos y capital. –Reglas sobre inversiones. –Calidad y cantidad de fondos propios. –Modelos internos parciales: estándares utilizados.

27 27 Antecedentes S.S.N. – Gobierno corporativo 2002 2003 2006 2007 Resolución N° 28.608 Resolución N° 29.211 Resolución N° 31.231 Resolución N° 32.080 Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo Normas sobre políticas y procedimientos de inversiones Normas sobre procedimientos administrativos y controles internos Tarifas de primas

28 28 Pilar III: Requerimientos PúblicoPrivado Detalles cuantitativos Consideraciones de auditoría Reporte al supervisor / Exposición con fines públicos Informe sobre solvencia y situación financiera Público Descripción de hechos Informe al supervisor Confidencial Proyecciones Mayor detalle Información mínima: – Performance del negocio – Sistema de gobierno – Gestión de riesgos – Gestión de capital – Estados contables – Modelo interno utilizado

29 29 Global Solvency II Taskforce Training Solvencia – Definiciones / desafíos Modelo regulador: reglas o principios? Activos financieros: alternativas de inversión, criterios de valuación. Valuación de otros activos. Best estimates?: litigiosidad, jurisdicciones, tasas. Desarrollo de factores clave de gobierno. Inversión. Modelo de supervisión. Modelo regulador: reglas o principios? Activos financieros: alternativas de inversión, criterios de valuación. Valuación de otros activos. Best estimates?: litigiosidad, jurisdicciones, tasas. Desarrollo de factores clave de gobierno. Inversión. Modelo de supervisión.

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