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Basilea II Desafío de implantación en Caja Madrid Ramón Martínez Vilches Subdirector General y Gerente de Riesgos Club de Gestión del Riesgo - 27 de octubre de 2004
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2 Índice Introducción Posición actual de Caja Madrid Grado de implantación en la gestión Implicaciones de otras unidades Proceso de validación de los modelos internos Próximos pasos
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3 Introducción El Pilar I de Basilea recoge 3 tipos de riesgo: De crédito De mercado Operacional Caja Madrid ha decidido aplicar el IRB en los dos primeros y el método estándar en operacional, en la fase inicial
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4 Posición actual en Caja Madrid Riesgo de crédito 14 modelos y 34 submodelos 7 modelos de scoring y 7 de rating Riesgo de mercado Modelo interno Riesgo operacional Aplicación a varias líneas de negocio Objetivo Tener validados los modelos internos en diciembre 2006
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5 Modelos internos de scoring MODELOESTADO FECHA CONSTRUCCIÓN Scoring Scoring consumooperativo vinculante1999 Scoring automociónoperativo vinculante1999 Scoring comerciooperativo vinculante1997 Scoring hipotecariooperativo vinculante2002 Scoring tarjetasoperativo vinculante1999 Scoring Autónomosoperativo vinculante2003 Scoring Microempresasoperativo vinculante2003
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6 Modelos internos de rating MODELOESTADO FECHA CONSTRUCCIÓN Rating Medianas empresasoperativo2000 Pequeñas empresasoperativo2002 Bancosoperativo2000 Grandes Empresasoperativo2002 Instituciones Públicasoperativo2002 PromotorEn implantación2004 PromociónEn implantación2004
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7 Validación Ficha de Modelo. Estructura de elementos más relevantes en cada IRB Requerimientos mínimos para un IRB según Pilar 1, 2 y 3 Revisión de procesos y procedimientos en vigor Facilitar el trabajo del supervisor
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8 Calculo de EAD y de LGD LGD Datos desde 1999 actualizados a 2004 Estimaciones por proceso de recuperación resuelto, asociado a una operación incumplida Disposición de flujos por contrato y procesos de imputación de datos Estimaciones por grupos homogéneos Tipo de producto Gestión de recuperaciones Garantía (hipotecaria, personal, resto) Segmento de riesgos Estimación de severidad por plazo desde entrada en incumplimiento (severidad a 1, 2, 3, 4 y 5 años) EAD estimada con misma serie de datos de la LGD
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9 Grado de implantación en la gestión TramitaciónImplantación Admisión Valoración del riesgo y Facultades nuevas Seguimiento y recuperación Asignación de carteras según rating Gestión de carteras Límites por cartera: riesgo, geográfica, sector, calificación Seguimiento carteras Pruebas de stress por variación de variables clave
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10 Grado de implantación en la gestión ModelosGestión Seguimiento calificación Comité de Rating Seguimiento de modelos internos Evolución puntos de corte, movimientos de rating Informes Pilar II y III Informe mensual de parámetros relevantes
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11 Implicaciones de otras unidades Todos los modelos de riesgo de crédito implantados han sido validados por consultores externos Auditoria interna está desarrollando su trabajo de validación de datos, procesos, sistemas y aplicación a la gestión La Unidad de Organización y Sistemas tiene personas especializadas dando soporte tecnológico para la implantación
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12 Procesos de validación de los modelos internos Requisitos para la validación Documentar los requerimientos para la validación: Fichas de los modelos Seguimiento periódico de las fichas Cumplimentar los requisitos de Pilar I, II y III Establecer calendario de procedimiento y plazo para la validación Implicación de auditoria interna Desarrollo de capacidades internas, materiales y humanas
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13 Procesos de validación de los modelos internos Disponer de un test de uso de los modelos internos en la Gestión del riesgo Políticas de admisión Políticas de seguimiento Objetivos de calidad crediticia a los responsables de riesgos Definición de márgenes y precios basados en las nuevas herramientas Definición de puntos de corte y estrategias comerciales en base a los modelos internos
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14 Diagrama temporal de la implantación Construcción modelos SERIES HISTÓRICAS (5-7 años) Implantación Modelos en funcionamiento (3 años) Obtención y explotación de series históricas. Software para construcción/mantenimiento de modelos internos. Identificación de campos y almacenamiento en DATAMART. SISTEMAS Auditoria interna Auditoria externa Supervisor 20062004 Validación Muestra Modelo PD LGD EAD Admisión Seguimiento Políticas Facultades Precio Procesos Consolidación Pilar 2 y 3 Capital económico Recomendaciones supervisor Explotación DATAMART Estar listos para iniciar Validación
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15 Recurrencia de los modelos internos Mantenimiento de los modelos internos periódicamente: Mejoras y adaptación de los modelos a la realidad y necesidades del negocio Exigencias resultantes de la validación/revisión de los modelos internos por auditoria interna, externa y supervisor Sofisticación del proceso de integración de los modelos internos en la gestión Incorporación de pérdida esperada y capital regulatorio según BIS II Modelo interno integrado en las políticas de definición de precios Modelos de capital regulatorio y modelos de capital económico Integración de los distintos conceptos de riesgo (crédito, mercado, liquidez, estructural, operacional, reputacional, de continuidad de negocio…) Modelos internos como herramienta para asignar capital por líneas de negocio Integración de metodológica e infraestructura necesaria
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16 Próximos pasos Completar la documentación de requerimientos Automatización de informes periódicos Calculo de capital económico Calculo de pricing Atender las recomendaciones del supervisor
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17 Conclusión final Caja Madrid tiene un grado de desarrollo y de implantación elevado, para estar en el grupo de entidades con modelos internos avanzados
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