Albert Satorra & Juan Carlos Bou

Presentación del tema: "Albert Satorra & Juan Carlos Bou"— Transcripción de la presentación:

1 Albert Satorra & Juan Carlos Bou
Seminario Modelos de Ecuaciones Estructurales. Universitat Jaume I, Castelló, 12 y 13 de Julio de 2004 Albert Satorra & Juan Carlos Bou Hopkins and Hopkins (1997): “Strategic planning-financial performance relationships in banks: a causal examination”. Strategic Management Journal, Vol 18 (8), pp. ( )

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Seminario Modelos de Ecuaciones Estructurales. Universitat Jaume I, Castelló, 12 y 13 de Julio de 2004 Albert Satorra & Juan Carlos Bou Datos a analizar Muestra: 112 bancos comerciales Obtención datos: Cuestionario a directores de oficinas bancarias Variable dependiente: Intensidad de la planificación estratégica Desempeño financiero Variable independientes: Factores directivos Factores del entorno Factores organizativos

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Seminario Modelos de Ecuaciones Estructurales. Universitat Jaume I, Castelló, 12 y 13 de Julio de 2004 Albert Satorra & Juan Carlos Bou Conveniencia del análisis LISREL Estimar los coeficientes de un conjunto de ecuaciones estructurales lineales Contemplar modelos que incluyen variables latentes Contemplar la existencia de errores de medida Medir los efectos directos e indirectos de entre variables dependientes e independientes Contemplar la existencia de causalidad reciproca, simultaneidad e interdependencia

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Seminario Modelos de Ecuaciones Estructurales. Universitat Jaume I, Castelló, 12 y 13 de Julio de 2004 Albert Satorra & Juan Carlos Bou Análisis LISREL COMPONENTE DE MEDIDA Identificar variables latentes COMPONENTE ESTRUCTURAL Evaluar relaciones causales entre variables latentes Proporcionar un test de ajuste del modelo

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Seminario Modelos de Ecuaciones Estructurales. Universitat Jaume I, Castelló, 12 y 13 de Julio de 2004 Albert Satorra & Juan Carlos Bou Covariance matrix:: 0.48 Means: S.D.: