Análisis y Gestión del Riesgo de Crédito

Presentación del tema: "Análisis y Gestión del Riesgo de Crédito"— Transcripción de la presentación:

1 Análisis y Gestión del Riesgo de Crédito
Inteligencia aplicada a su negocio

2 CONTENIDO Proceso de Administración del Riesgo Crediticio
Procesos y Herramientas para el Análisis y Evaluación del Riesgo Crediticio Procesos y Herramientas de Seguimiento de la Cobranza

3 CONTENIDO Proceso de Administración del Riesgo Crediticio
Procesos y Herramientas para el Análisis y Evaluación del Riesgo Crediticio Procesos y Herramientas de Seguimiento de la Cobranza

4 CONTENIDO Proceso de Administración del Riesgo Crediticio
Definición y Dimensiones del Riesgo de Crédito Objetivos del Proceso de Administración de RC Etapas del Proceso de Administración de RC

5 CONTENIDO Proceso de Administración del Riesgo Crediticio
Definición y Dimensiones del Riesgo de Crédito Objetivos del Proceso de Administración de RC Etapas del Proceso de Administración de RC

6 EMPRESAS RIESGO DE CRÉDITO - Contexto
Las ORGANIZACIONES se encuentran expuestas a diferentes tipos de RIESGOS FINANCIERAS y DE NEGOCIO: RIESGO DE CRÉDITO RIESGO PAÍS RIESGO DE MERCADO EMPRESAS RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL RIESGO DE CUMPLIMIENTO RIESGO DE SECTOR DE ACTIVIDAD

7 RIESGO DE CRÉDITO Es la POSIBILIDAD de que una EMPRESA incurra en PÉRDIDAS que DISMINUYAN el valor de sus ACTIVOS, RESULTADOS y PATRIMONIO, como consecuencia de que sus DEUDORES o CONTRAPARTES FALLEN en el cumplimiento de los términos acordados en los contratos de crédito.

8 PÉRDIDAS POR INCUMPLIMIENTOS
TRES DIMENSIONES DEL RIESGO DE CRÉDITO Riesgo de INCUMPLIMIENTO Variables CONTROLABLES Riesgo de EXPOSICIÓN PÉRDIDAS POR INCUMPLIMIENTOS Variables NO CONTROLABLES Riesgo de RECUPERACION

9 Selección de Mercado Objetivo Producto Políticas y Procedimientos RRHH
Riesgo Operacional Costos/Precios? Variables CONTROLABLES

10 Situación Macroeconómica Del entorno de la Empresa De sus Clientes
Población Situación Macroeconómica Del entorno de la Empresa De sus Clientes Competencia/Mercado Variables NO CONTROLABLES

11 CONTENIDO Proceso de Administración del Riesgo Crediticio
Definición y Dimensiones del Riesgo de Crédito Objetivos del Proceso de Administración de RC Etapas del Proceso de Administración de RC

12 Disminuir el impacto negativo de RC mediante:
OBJETIVOS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RC: Disminuir el impacto negativo de RC mediante: la administración, planificación y control en forma orgánica y sistemática de los factores controlables el monitoreo y cuantificación del impacto de las factores no controlables Potenciar el negocio mediante el conocimiento generado en el proceso.

13 CONTENIDO Proceso de Administración del Riesgo Crediticio
Definición y Dimensiones del Riesgo de Crédito Objetivos del Proceso de Administración de RC Etapas del Proceso de Administración de RC

14 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO
Admisión Seguimiento Recuperación

15 Admisión Implica la definición de: Políticas
Procedimientos/Metodología Estructura Organizacional Esquema de Atribuciones Herramientas Básicamente DOS enfoques: Caso a Caso Estandarizado Áreas de Análisis: Capacidad de Pago Experiencia de Pago Riesgo País

16 Políticas de venta/cobranza clara y adecuadas al nivel de riesgo
Políticas y Procesos/Metodología de Evaluación: hacia el Cliente ELEGIBLE Políticas de venta/cobranza clara y adecuadas al nivel de riesgo Definición de límites de crédito acorde con la evaluación del cliente y el destino de los fondos Tomar en cuenta sector/naturaleza del cliente Incorporación de experiencia con el cliente/sector Incorporación de garantías al análisis Admisión

17 Metodología de Evaluación: 1. Áreas de Análisis: Capacidad de Pago
Experiencia de Pago Riesgo País 2. Estructuración de la relación comercial: Términos y condiciones Garantías 3. Recomendación y Aprobación Admisión

18 Situación Organizacional/Propietarios
1. Áreas de Análisis: Capacidad de Pago Capacidad de generar/contar con flujo de caja presente y futuro para el cumplimiento de sus obligaciones: Situación Económico Financiera cliente/sector (impacto del entorno regulatorio y macro) Situación Organizacional/Propietarios Admisión

19 1. Áreas de Análisis (cont.): Experiencia de Pago En sentido amplio
Referencias de proveedores, Bancos, u otros proveedores de fondos. Información comercial (LIDECO) Servicios de alerta Admisión

20 1. Áreas de Análisis (cont.): Riesgo País En sentido amplio
Concentraciones a nivel de la cartera/inversión en créditos por ventas Admisión

21 Admisión 2. Estructuración de la Relación Comercial
Adecuar plazos al destino de los fondos: Para CT o Inversión o Consumo Tipo de producto Tipo de cliente Condiciones de la competencia Monto Seleccionar el tipo de Instrumento de Crédito Evaluar y definir las garantías asociadas Convenants Admisión

22 3. Recomendación y Aprobación
Clara definición respecto de la evaluación Fundamentación de las conclusiones emitidas Recomendaciones de seguimiento Admisión

23 Estructura Organizacional y Esquema de Atribuciones: Dimensionamiento
Seniority Esquema claros de autorización Tratamiento de excepciones Admisión

24 Bases de datos internas (scoring) Base de datos externas
Herramientas: Bases de datos internas (scoring) Base de datos externas Modelo de simulación/estrés test Información con visión de cartera Admisión

25 Trade Off: Costo por Incumplimiento Versus Costo para Obtención y Administración de la información
Coste de adquisición Utilidad de la información > ó = Coste de dicha información + Coste de utilización.

26 Aspectos a tomar en cuenta:
Destino del crédito Relación comercial prevista Poder de negociación con el cliente Aspectos regulatorios Monto del riesgo?

27 Impacto en el Enfoque de Análisis:
Caso a caso Estandarizado

28 Inteligencia aplicada a su negocio
                                                      Inteligencia aplicada a su negocio Luis A. de Herrera World Trade Center, Torre B Montevideo – Uruguay CP 11300 Tel.: (598 2) Fax: (598 2)