Ingeniería Financiera

Presentación del tema: "Ingeniería Financiera"— Transcripción de la presentación:

1 Ingeniería Financiera
Ing. Eduardo J. Treviño Saldívar

2 Ingeniería Financiera
Objetivos de la Materia a cumplir Objetivos particulares Desarrollar en el alumno su interés por la investigación en el área de Ingeniería Financiera, técnicas modernas, métodos y procedimientos, tendientes a lograr una eficiente administración de los recursos financieros de la organización en el area particular de la tesoreria de la empresa y área internacionales. Desarrollar su capacidad de análisis de información financiera, así como su habilidad para la toma de decisiones, en el área que este bajo su responsabilidad, buscando la optimización en la administración de los recursos de su empresa. Entender la Importancia de la Materia. Materia en Universidad, Postgrado y Doctorado. Maestria en Ingeniería Financiera Planteamiento y discusión de casos seleccionados de empresas nacionales y extranjeras de diferente tamaño, buscando la identificación de los factores clave en su éxito o fracaso, así como en el surgimiento de problemas operativos, financieros y de conflictos. Problemas práctivos en los temas que se analizarán para tener una vision aterrizada de la materia con las herramientas existentes y en internet. Tener una visión global y práctica de la ingenieria financiera y las finanzas viendo una diversidad de autores y casos, para tener sensibilidad en la problematica actual y resolver en base a experiencia y conocimientos.

3 Temas Diversos

4 Bibliografía

5 Otras fuentes de conocimiento
Pláticas Plática de un ejecutivo en el área de divisas , Casa de Cambio Internacional ( tentativo ) Proceso Fianciero de Tesorería de una Casa de Bolsa o Banco en el área de Derivados, empresa Internacional o nacional Videos Other People´s Money “Barbarians at the Gate “ India Information, Gates, etc. Librerías AmazonBookshop (Usar Internet Explorer) Librería del sistema (POSTGRADO FACPYA) Librería del sistema (Monterrey) McGraw Hill Fondo de cultura económica (surte libros del FCE y de otras editoriales también) Submarino Barnes&Nobel Casos Harvard Organismos Diversos de Investigación Conacyt Area cientificas de Diversas Universidades

6 Evaluaciòn de la Materia
55 % Evaluaciones 25 % Evaluación Intermedia de Curso 30% Evaluación Final 20 % Trabajo y Presentación Final x Equipos, 10 % Exámenes Rápidos y evaluaciones adicionales. 15 % Participaciones y Trabajo en Clase DANDO UN TOTAL DE 100 %

7 Mecánica de Sesiones de la Clase
En la primera hora y media de clase los equipos o personas expondrán los temas en una formato de presentación, con los puntos básicos de la tema al igual que las posibles aplicaciones. Cada persona o equipo será evaluado en base a su presentación. El maestro dará todo el apoyo en información para que la presentación este lo mas nutrido posible. En la parte que sigue el maestro expondrá sus puntos de vista, tanto de él como de otros autores, para llegar a conclusiones prácticas. También se revisará otras lecturas para complementar el material. Todos los alumnos deberán estar informados y preparados del tema que se va a ver en la siguiente clase.

8 Programa de Trabajo Guìa Didactica TIEMPO NUMERO DE TEMA ASIGNADO
Guìa Didactica TIEMPO NUMERO DE TEMA ASIGNADO SESION DESCRIPCION (HH.MM) 1 Presentación Inical de Grupo y Introducción la Ingeniera Financiera 3:30 HRS 2 Fusiones y Adquisiciones ( Damodaran , Corp Finance. P. 567 ) 3 Administracion Fiannciera Intl. Realciones deexchange rates and Inflation, and interest rates ( F.C.F. pag. 597 ) Madura Cap 8. 4 Introduccion a los Derivados ( Reuters ) 5 Derivados, Opciones, Futuros y Swaps 6 Valuacion de Opciones y Modelos Cuantitativos 7 EXAMEN MEDIO CURSO 8 Introduccion al Riesgo y como medirlo ( F.C.F. pag. 311 ) 9 Risk Management 10 Exposicion a Fluctuaciones de Tipo de cambio 11 Exposicion a Transacciones 12 Interest Rate Derivative Markets & market environment 13 Presentaciones de Equipos Conclusiones Generales 14 EXAMEN FINAL

9 Expectativas y mecánica del Maestro y la Clase

10 Expectativas y mecánica del Maestro y la Clase

11 Trabajo y Presentación Final Rev 1.0
DESCRIPCION Elaborar un Reporte del área de Tesorería de una empresa, evaluacion de riesgo, o coberturas, donde se apliquen los términos y conocimientos de la clase. El proyectoconsistira en definir y explicar el funcionamiento de la mecácnica de esta área o de comercializacion de alggunos productos en el area de casas de bolsa o bancos. En el particular de que sean casas de bolsa o bancos, deberán explciar los resultados que han tenio en el mercado con los rendimientos popuestos y generados con ese tipo de instrumentos financieros. Este reporte debera de ser un Trabajo Profesional de entre 20 y 30 cuartillas en el que se analice y critique la situación arriba mencionada. Haciendo comentarios o recomendaciones de los que se debe ajustar y modificar o bien sacando conclusiones de la situación descrita. El Objetivo de esto es que reconozcamos la importancia de los temas aprendidos en la clase de Ingeniería Financiera en el mercado de las empresas de productos y bienes de servicios. Las ventajas de la materia y las ventajas que proporciona una buena administración de recurso y cobertura de reisgos. Inlcuyendo todas las estrategias y herramientas de estudio que han utilizado. Entre mas completa este la investigación de la situacion administrativa y financiera de la empresa, esta será mejor evaluada. Utilizar y explicar las diversas fuentes de conocimientos que utilizó para la presentación. CARCTERÎSTICAS El equipo deberá contar de ser de X integrantes. Se deberán contemplar diferentes áreas de búsqueda, fuentes bibliográficas, medios electrónicos y audiovisuales. La presentación del planteamiento del problema o bien la explicacion completa del área desde el punto de vista sistemático. Los proyectos o temas del proyecto final podrán ser revisados antes de entregarse el trabajo final. La fecha del trabajo final es inamovible y ésta serà en la sesión 13, fecha del X de xxxxx de 20xx La presentación Final se hará en la sesiones 13 del Programa y seràn todos equipo.

12 Preguntas Generales y la Clase
Antecedentes de la Clase Antecedentes de la materia Antecedentes de cómo imparto la clase y la hora que salimos ? Comentarios de alumnos anteriores ? Pérdidas Didácticas humanas ? Trabajos y evaluaciones Que evalúo ? PRESENTACION EDUARDO TREVIÑO

13 Financial Engineering
Financial Engineering is employing theoretical finance and computer modeling skills to make pricing, hedging, trading and portfolio management decisions. Utilizing various derivative securities and other methods, financial engineering aims to precisely control the financial risk that an entity takes on. Methods can be employed to take on unlimited risks under certain events, or completely eliminate other risks by utilizing combinations of derivative and other securities. Areas where financial engineering techniques are employed include: Investment banking Corporate Strategic planning Risk management primary and derivative securities valuation swaps & derivatives trading or dealing financial information systems management portfolio management securities trading This is a field of knowledge that is drawing the attention of computer science graduates with a good mathematical background.

14 Trabajo para la siguiente clase
Conceptos : Fusiones y Adquisiciones. Mergers & acquisitions.Damodaran Fundamentals of corporate finance Leer adicional: Reporte de Inversiones de Warren Buffet Biografias, Libro, articulos, analizar la persona.

15 NUESTRAS NOTICIAS: Analistas ven tasa de 6
NUESTRAS NOTICIAS: Analistas ven tasa de 6.5% en México Las preocupaciones del Banco de México se reflejarán en un menor costo del dinero en próximos meses; el tipo de cambio se prevé continúe presionado en niveles de pesos por dólar. Los consumidores buscan reducir costos Un 69% de los habitantes a nivel mundial usará menos el auto, por los altos precios del combustible; según una encuesta de Nielsen, las personas reducirán sus gastos para enfrentar los altos precios. La Bolsa mexicana sube 0.33% Las acciones de la telefónica celular América Móvil y la minera Peñoles impulsaron al mercado local; el IPC avanzó puntos para quedar en las 20, unidades. El dólar cierra en pesos El tipo de cambio, en su valor referencial a 48 horas, logró un avance marginal de 1.5 centavos; el mercado permaneció estable por ser día feriado en EU. Carlos Slim analiza capitalizar al NYT La editorial negocia con el empresario la inyección de millones de dólares para cubrir deudas; las acciones del Times han caído 70% respecto al máximo que alcanzaron hace 12 meses. UBS adquiere índice de AIG El banco suizo compró el instrumento de materias primas de la aseguradora por 15 mdd; UBS dijo que la compra complementaría su negocio en este sector. Fiat negocia alianza con Chrysler La firma italiana tomaría una parte de su rival estadounidense a cambio del uso de tecnología; Fiat dijo que cumplirá sus objetivos en 2010 sólo si el mercado se estabiliza este año. Téllez sugiere fusiones a aerolíneas El titular de la SCT recomendó a las empresas concretar alianzas para enfrentar la crisis; señaló que este tipo de operaciones contarían con el respaldo del gobierno. Calderón aboga por los paros técnicos El mandatario dijo que la medida es una opción para las empresas antes de despedir trabajadores; detalló que su gobierno trabaja en la elaboración de un plan para preservar los empleos. Obama, listo para tomar posesión El presidente electo celebra la memoria de Martin Luther King a un día de tomar el poder; Obama dedicaría su primera semana a crear estrategias para paliar la crisis económica. Estímulo económico: ¿gastar o recortar? El plan de estímulo estadounidense combina gasto gubernamental y deducciones fiscales; todos concuerdan en que ambos mecanismos son importantes, el problema está en cuál debe predominar.

16 CARPE DIEM