Medición del Riesgo Mayo 26 de 2011 ACEF.

Presentación del tema: "Medición del Riesgo Mayo 26 de 2011 ACEF."— Transcripción de la presentación:

1 Medición del Riesgo Mayo 26 de 2011 ACEF

2 Lección # 1 ROMA no se hizo en un día

3 Calculo del Riesgo Residual
Por expertos. Por expertos con medición guiada. Basado en Riesgo inherente y efectividad de los controles.

4 ¿Qué debe hacer el experto?
Por Expertos Rgo Inherente ¿Qué debe hacer el experto? Rgo Residual

5 Por Expertos Medición Guiada
¿Qué debe hacer el experto?

6 A partir de Riesgo Inherente y Controles
Probabilidad Impacto Rgo Inh Riesgo 1 3 4 12 Riesgo 2 2 6 Riesgo 3 8 Riesgo Total 26

7 A partir de Riesgo Inherente y Controles II
Que intenta disminuir cada control Control 1 Control 2 Control3 Control 4 Control 5 Apunta A: P I Determinar la Efectividad de cada Control Control 1 Control 2 Control3 Control 4 Control 5 Efectividad 80% 70% 30% 60% 90% Peso y Disminución Máxima del Riesgo por Control Riesgo Control 1 Control 2 Control3 Control 4 Control 5 Dsmncion Max (DM) Riesgo 1 1 2 60% Riesgo 2 80% Riesgo 3 50%

8 A partir de Riesgo Inherente y Controles
Calculo del Riesgo Residual Se puede descomponer en: Con:

9 Resultados Ejemplo Calculo del Riesgo Residual Impacto Inh DismRgo
Prob Inh DismRgo Efectividad Controles ProbRes Riesgo 1 3 60% = ((1*0,8)+(2*0,3)))/(1+2) 0,466667 2,16 Riesgo 2 2 80% = ((2*0,6))/(2) 0,6 1,04 Riesgo 3 4 50% = ((1*0,8)+(2*0,6))/(1+2) 0,666667 2, Impacto Inh DismRgo Efectividad Controles Impcto Res Riesgo 1 4 60% = ((1*0,9))/(1) 0,9 1,84 Riesgo 2 3 80% = ((1*0,7)+(1*0,9))/(1+1) 0,8 1,08 Riesgo 3 2 50%

10 Una gran idea, pero… R*=P x I

11 Medir es difícil… decidir lo es aún más
Lección # 2 Medir es difícil… decidir lo es aún más

12

13

14 DMG

15 Madoff

16 Se les olvidó una formulita
Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Modelo de Fijación de precios de activos de capital)