Capitales mínimos – Riesgo de mercado

Presentación del tema: "Capitales mínimos – Riesgo de mercado"— Transcripción de la presentación:

1 Capitales mínimos – Riesgo de mercado
Comunicación “A” 5889

2 Capitales mínimos – Riesgo de mercado
Comunicación “A” 5889 y la norma vigente Son similares, a excepción de las bandas temporales y la compensación en el caso de riesgo general de tasa de interés. En caso de contar únicamente con posiciones compradas, la aplicación se simplifica. Riesgo de tasa de interés: Coeficiente x exposición Riesgo en acciones: (8% + 8%) x exposición  Riesgo de crédito: Participaciones en el capital de empresas: 150% x 8% = 12% Riesgo por monedas extranjeras en todo el balance: 8% x exposición Opciones: Método Delta-plus para transformar las posiciones en sus subyacentes.

3 Capitales mínimos – Riesgo de mercado
Equivalencias entre la nueva norma y Basilea II

4 Capitales mínimos – Riesgo de mercado
Equivalencias entre la nueva norma y Basilea II

5 Capitales mínimos – Riesgo de mercado
Descomposición de flujo de fondos en riesgo de tasa de interés La descomposición mencionada en la Comunicación “A” 5889 equivale al punto 6.5 de la norma actual. Para un ejemplo más concreto, se puede acudir al presentado por el regulador de Australia (Australian Prudential Regulation Authority – APRA):

6 Capitales mínimos – Riesgo de mercado
Descomposición del flujo de fondos en riesgo de tasa de interés Como ejemplo, del procedimiento para el riesgo de tasa de interés, colocaremos dos posiciones:

7 Gracias por su atención
Capitales mínimos – Riesgo de mercado Gracias por su atención