“El seguro Agrícola y de Animales: experiencia en México”

Presentación del tema: "“El seguro Agrícola y de Animales: experiencia en México”"— Transcripción de la presentación:

1 “El seguro Agrícola y de Animales: experiencia en México”
Seminario de la Secretaría General Iberoamericana, la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones José Gerardo López Hoyo Vicepresidente de Análisis y Estudios Sectoriales Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Madrid, España Noviembre 6, 2017

2 1 2 3 4 5 Modelo EPIC Seguro Agrícola y de Animales (Datos generales)
Esquema Aseguramiento Agropecuario Marco Regulatorio Modelo EPIC Comentarios finales 2 3 4 5

3 Sector Asegurador en México
Producción de primas * Prima Directa ( MILLONES DE PESOS mx) Jun-2016 Jun-2017 Crecimiento Real Vida 98,445.3 98,930.6 -5.5% Pensiones 9,592.6 10,844.6 6.3% Accidentes y Enfermedades 34,100.8 37,752.8 4.1% Daños 83,923.8 104,906.7 17.6% Daños sin Autos 40,686.3 55,774.0 28.9% Agrícola y de Animales 1,708.1 2,443.5 34.6% 94.2 USD** 135.3 USD*** Autos 43,237.5 49,132.7 6.9% Total 226,062.5 252,434.7 5.0% Cartera del Mercado de Seguros Junio 2017* Participación S. Ay A: en Daños: % en Cartera Total: 0.96% El sobresaliente crecimiento real de los seguros Agrícola y de Animales se explica por el subramo Agrícola y en particular a los resultados en prima directa de Protección Agropecuaria la cual al cierre de junio de 2017 presentó prima directa del seguro agrícola de 1,230.6 millones de pesos respecto a millones de pesos al cierre de junio de 2016, lo que reflejó un crecimiento real de 98.9%, siendo que ésta institución de seguros representó 62.0% de la prima directa del mercado de seguros agrícola. Al contrario sucedió con los ramos pecuario y “otros”, en los cuales se tuvieron decrecimientos reales de la prima directa de -8.8% y -24.3% al cierre de junio de 2017 con respecto al cierre de junio de 2016. El subramo “otros” incluye actividades de acuicultura y silvicultura. *Cifras al cierre de junio de 2017 con información disponible al 4 de agosto de 2017. **Tipo de Cambio al 30 de Junio 2016 de 18.14 *** Tipo de Cambio al 30 de Junio 2017 de 18.06 Fuente: CNSF y BANXICO

4 Seguro Agrícola y de Animales
Penetración del seguro Agrícola y de Animales Penetración Seguro Agrícola y de Animales (Prima Directa / PIB Agricultura) Prima Directa Agrícola y de Animales PIB Agrícola y de Animales (millones de pesos reales de dic. de 2015) Fuente: CNSF e INEGI

5 Seguro Agrícola y de Animales
Índice de Siniestralidad del Seguro Agrícola y de Animales Monto de Siniestro Pagado / Prima Retenida Devengada Costo Neto de Siniestralidad / Prima Retenida Devengada En 2011 la siniestralidad de los seguros agrícolas mostró un incremento atípico producido por las heladas en Sinaloa (frente frío número 26 en enero de 2011) que en particular derivó en una siniestralidad importante en el caso de Agroasemex. Fuente: CNSF

6 1 2 3 4 5 Seguro Agrícola y de Animales (Datos generales)
Esquema Aseguramiento Agropecuario Marco Regulatorio Modelo EPIC Comentarios finales 2 3 4 5

7 Estructura de los esquemas de aseguramiento agropecuario en México
SHCP CNSF (Supervisión) Reaseguradores Gobierno: protección y subsidios Proporcionar Subsidios a través de Agroasemex Protección a través de esquemas catastróficos especiales. Agroasemex Subsidio y capacitación Retrocesión Compañías de seguros como intermediarios Compañías privadas de seguros $2,444 $558 Prima Emitida (millones de pesos) Fondos (Mutualidades agrícolas) Productores independientes Otros productores pequeños Productores agropecuarios

8 El Seguro Agrícola en México
Esquema Público-Privado México tiene un esquema mixto público-privado bien definido para el seguro agrícola: Agroasemex: inicia operaciones en 1990; su papel actual es: Reasegurador agrícola nacional; Proveedor de apoyo técnico a fondos de aseguramiento; Investigación en temas agrícolas; y, Organismo encargado del esquema de subsidio de primas de seguro agrícola federal. Instituciones Privadas de Seguros. Fondos de Aseguramiento: Fondos mutuales de seguros para pequeños productores. Gama de productos: Productos comerciales de cosechas y ganado (oferta de Instituciones de seguros y Fondos de Aseguramiento) con las siguientes coberturas: Accidentes; Daños; Pérdidas de inversión; Pérdidas de rendimientos; Forestal; Acuicultura; Accidentes y mortalidad de ganado; Enfermedades epidémicas del ganado. Productos de seguro catastrófico: incluyen productos paramétricos que operan bajo las regulaciones del Programa “Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA)”.

9 Fondos de Emergencia en México
CADENA y FONDEN El Programa “CADENA” ofrece financiamiento después de desastres e incluye: Seguros basados en índices tanto para las cosechas como para el ganado en caso de catástrofe. Pago de apoyo directo a los agricultores por pérdidas debidas a desastres climáticos. El Fondo de Desastres Naturales de México (FONDEN) actúa como entidad encargada de contratar mecanismos financieros para la transferencia de riesgos (seguros y bonos catastróficos). Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico (Agroasemex) Seguro paramétrico basado en requerimientos mínimos / máximos de agua que permitan a determinado cultivo alcanzar su potencial de rendimiento (valores críticos de lluvia) para cada etapa del ciclo (también considera niveles críticos de temperatura). La operación se sustenta en el uso de estaciones meteorológicas que registran la precipitación pluvial y temperaturas diarias durante la vigencia del seguro. El siniestro ocurre cuando la precipitación acumulada durante cada una de las etapas resulta inferior a la protegida o bien, cuando hay temperaturas inferiores a las toleradas. La indemnización corresponde a la suma asegurada total. El Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA) es un instrumento gubernamental operado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para la gestión del riesgo catastrófico agropecuario que se enfoca en apoyar a los productores agropecuarios pesqueros y acuícolas de bajos ingresos susceptibles de ser afectados por catástrofes climáticas, para facilitar su reincorporación productiva. Los instrumentos utilizados por el CADENA se dirigen a favorecer la adquisición de seguros catastróficos de contratación masiva por parte de las Entidades Federativas y del Gobierno Federal, para que puedan hacer frente a las desviaciones financieras que pudieran registrarse en el sector agropecuario, en caso de contingencias climáticas. Se tienen dos conceptos de apoyo para la atención a Productores(as) de bajos ingresos: Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola o Pesquero Catastrófico, mediante el cual se apoya en coparticipación con los Gobiernos Estatales, la adquisición de esquemas de aseguramiento para las actividades agrícola, pecuaria, acuícola o pesquera de productores de bajos ingresos en caso de ocurrir desastres naturales. Para este concepto, la coparticipación de recursos es: i.          Municipios de alta y muy alta marginación 90% aportación Gobierno Federal -10% aportación Gobierno Estatal ii.         Municipios de media, baja y muy baja marginación 80% aportación Gobierno Federal - 20% aportación Gobierno Estatal B. Apoyos Directos, los cuales complementan la atención a productores de bajos ingresos en caso de ocurrir desastres naturales en regiones o sectores no asegurados, o bien cuando lo daños rebasan lo asegurado. Los Aseguradores Directos (Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural y Empresas Aseguradoras) que deseen proporcionar cualquiera de las coberturas de protección que ofrece deberán registrarse ante la Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario de la SAGARPA para lo cual deberán cumplir con los requisitos y autorizaciones aplicables. Son objeto de atención de CADENA fenómenos hidrometeorológicos como: sequía, helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón; y fenómenos geológicos: terremoto, erupción volcánica, maremoto y movimiento de ladera. Asimismo, se podrá considerar cualquier otra condición climatológica atípica e impredecible que provoque afectaciones en la actividad agrícola, pecuaria, pesquera o acuícola.

10 Regulación en México Seguro Agrícola y de Animales: Reserva Catastrófica 1 Seguro Agrícola y de Animales (Datos generales) Esquema Aseguramiento Agropecuario Marco Regulatorio Modelo EPIC Comentarios finales 2 3 4 5

11 Riesgo Climático en México
Seguro Agrícola y de Animales México desarrolla un sector agropecuario con elevado riesgo climático: Sequía; Exceso de lluvia; Bajas temperaturas; Onda cálida; Helada; Viento extremo; Inundación; y, Granizo. Cuando estos eventos climatológicos se presentan los impactos son extensos y los daños están correlacionados espacialmente, afectando a gran número de productores dentro de una misma región. Por lo tanto, el seguro agropecuario está diseñado para la protección ante riesgos correlacionados o sistémicos que pueden causar desviaciones importantes en la siniestralidad (pérdidas catastróficas): Mecanismo inter-temporal de compensación: la reserva catastrófica (desde 1993). El incremento mensual de la reserva de riesgos catastróficos de los seguros agrícolas y de animales se realiza con el 35% de la parte devengada de la prima retenida mensual. Las aseguradoras podrán considerar para el programa de reaseguro de exceso de pérdida hasta 50% de la reserva de riesgos catastróficos. La reserva catastrófica de los seguros agrícolas y de animales tiene un límite de acumulación que es el promedio de los últimos cinco años del monto de la pérdida máxima probable de retención.

12 Regulación en México Pérdida Máxima Probable (PML).
El requerimiento de capital de solvencia para el seguro Agrícola y de Animales se basa en la PML, a fin de garantizar la solvencia aún bajo escenarios de naturaleza catastrófica. Se simulan miles de escenarios de pérdidas probables para obtener la estadística de pérdidas con la cual se realiza la estimación de PML como el monto de pérdidas estimado al 99.5% de confianza. Distribución de pérdidas simuladas Probabilidad Pérdida PML 99.5%

13 Regulación en México Seguro Agrícola y de Animales: modelo para estimar la PML El modelo de simulación considera tres tipos de riesgo: riesgo agrícola con esquema de aseguramiento a rendimiento, riesgo agrícola con otros esquemas y por último el riesgo pecuario. El método de simulación consiste en simular la siniestralidad de cada riesgo (tres componentes): La severidad marginal del riesgo que es una variable aleatoria. El factor de severidad regional, por el cual los riesgos de ciertas regiones tienden a tener pérdidas correlacionadas. El factor de susceptibilidad del riesgo, el cual explica porqué ciertos riesgos son afectados en mayor o menor medida por el factor de severidad regional. Determina en qué medida el rendimiento de los cultivos depende del factor regional y en qué medida depende de factores independientes.

14 Regulación en México Seguro Agrícola y de Animales  “Modelo EPIC”
Desarrollado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y presentado a la CNSF para ser incorporado como el modelo regulatorio para: Primas Puras o Primas de Riesgo; Pérdida Máxima Probable (PML) Modelo de simulación de crecimiento vegetal (Erosion Productivity Impact Calculator, EPIC), fue calibrado para que se tuviera un modelo causal para la variabilidad del rendimiento agrícola. Modelo de simulación continua -base diaria, que permite determinar el efecto de las practicas agronómicas (paquete tecnológico, laboreo del suelo, uso del agua, etc.) en el rendimiento de los cultivos de campos agrícolas; La unidad de simulación considerada por EPIC es un campo de cultivo agrícola (desde una hasta 100 hectáreas); siempre y cuando el clima, suelo y sistemas de manejo de cultivo sean homogéneos Los cultivos : maíz, trigo, frijol, sorgo, caña de azúcar, chile, tomate y brócoli. Este modelo genera un factor de Severidad Marginal de cada riesgo y la correlación entre los diferentes riesgos de la cartera.

15 Regulación en México Seguro Agrícola y de Animales: “Modelo EPIC”
En términos generales el modelo consiste en: A. Calidad del Suelo y Clima Área geográfica Tipo de Irrigación Ciclo Agrícola Estacional-de Temporal Riego Tecnificado Primavera-Verano (PV) Otoño-Invierno (OI) Anual Bianual Perene B. Simulación Estocástica C. Rendimiento de Cultivo (Modelo EPIC*) D. Calibración Modelo con Observaciones SAGARPA** * EPIC Erosion Productivity Impact Calculator; desarrollado por Dr. Williams Texas University A&M en colaboración con investigadores de ARS Agricultural Research Service de la USDA United States Department of Agriculture. ** Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

16 Regulación en México Seguro Agrícola y de Animales: modelo para estimar la PML  “Modelo EPIC” En términos generales el modelo consiste en: Para los 8 cultivos más importantes, se construyó una tabla por combinación de cultivo, ciclo agrícola y modalidad de riego, estas tablas son de rendimiento asegurado vs. rendimiento logrado. Se construyeron 14 tablas: Para el resto de los cultivos se construyó una tabla por cada combinación ciclo y modalidad de riego, estas tablas son de rendimiento asegurado vs rendimiento logrado. Se construyeron 6 tablas: Para Pecuario, se hizo un análisis para agrupar en cinco categorías de especie (Bovino, Caprino, Ovino, Porcino y Otros) y cinco de esquema (Adaptación, Radicación, Transporte, Alta Mortalidad y Otros) logrado. Y, se agruparon 7 regiones. Generando así 33 tablas para animales. Maíz PV Temporal OI Riego Trigo Caña de Azúcar Perenne Temporal Perenne Riego Tomate PV Riego Frijol Sorgo OI Temporal Chile Brócoli PV Temporal OI Riego Perenne Temporal OI Temporal PV Riego Perenne Riego

17 Regulación en México Seguro Agrícola y de Animales: modelo para estimar la PML  “Modelo EPIC” En términos generales el modelo consiste en: Siniestralidad: con todos los rendimientos simulados se generan los siniestros para obtener la prima pura de riesgo. Con este resultado se genera el PML, se multiplica la suma asegurada por la superficie y por el siniestro para obtener el importe del siniestro de 30,000 simulaciones. Se usa el percentil de este resultado al y se obtiene el PML de esa simulación.

18 Regulación en México El Modelo EPIC
Las cosechas/rendimientos se estiman para cada región-cultivo-tipo de irrigación-ciclo. Los cultivos que representan el 95% del portafolio de una institución se simulan para cada región. La producción / rendimiento varía de región en región.

19 Regulación en México El Modelo EPIC
Se implementaron ajustes en las funciones de producción derivado de las diferencias observadas entre México y EU.

20 Regulación en México El Modelo EPIC
Todos los escenarios por abajo del rendimiento asegurado se consideran como reclamaciones (barras rojas). Prima emitida Prima de Riesgo Cuartil al 99.5%

21 Regulación en México “Modelo EPIC” Información Seguro Directo
Fondos de Aseguramiento Para Agrícola: Se solicitan todas las pólizas vigentes de la cartera que se va a evaluar: No. de Póliza; Fechas de Inicio y Término; Esquema de Rendimiento; Estado y Municipio; Cultivo; Modalidad; Ciclo; Suma Asegurada; Superficie; Rendimiento por Unidad; Prima; Deducible, Coaseguro; y, Retención. Para Pecuario: No. Póliza, Fechas de Inicio y Término, Esquema de Aseguramiento, Estado, Especie, Suma Asegurada, Prima, Deducible, Coaseguro, y Retención. Para Agrícola: Se solicitan todas las pólizas vigentes de la cartera que se va a evaluar: No. de Póliza; Fechas de Inicio y Término; Esquema de Rendimiento; Estado y Municipio; Cultivo; Modalidad; Ciclo; Suma Asegurada; Superficie; Rendimiento por Unidad; Prima; Deducible, Coaseguro; Retención; e, ID Fondo. Para Pecuario: No. Póliza; Fechas de Inicio y Término; Esquema de Aseguramiento; Estado; Especie; Suma Asegurada; Prima; Deducible; Coaseguro; Retención; e, ID Fondo.

22 Regulación en México Seguro Agrícola y de Animales: Reserva Catastrófica 1 Seguro Agrícola y de Animales (Datos generales) Esquema Aseguramiento Agropecuario Marco Regulatorio Modelo EPIC Comentarios finales 2 3 4 5

23 Seguro Agrícola y de Animales
Comentarios finales En los últimos años el sector asegurador especializado en temas agropecuario ha mostrado avances e innovaciones relevantes. Lo anterior va aparejado de un crecimiento significativo del sector primario en México. Crecimiento=f (grado de aseguramiento) ó Grado de aseguramiento=f(crecimiento económico) La innovación regulatoria no sólo proviene del regulador, sino también de los regulados. El regulador con enorme disposición al diálogo. La información siempre es crucial para cualquier avance técnico/regulatorio; ya sea la proveniente a nivel campo, la proveniente del propio sector asegurador o la proveniente de terceros. Los modelos son importantes, pero lo básico es la información “trash intrash out”

24 “El seguro Agrícola y de Animales: experiencia en México”
Seminario de la Secretaría General Iberoamericana, la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones José Gerardo López Hoyo Vicepresidente de Análisis y Estudios Sectoriales Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Madrid, España Noviembre 6, 2017