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1 METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS EN RESERVAS TÉCNICAS PARA SEGUROS DE SALUD Y SEGUROS GENERALES LIMA – 31 de MAYO, 2007 APESEG Presentado por: APESEG & Milliman,

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1 1 METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS EN RESERVAS TÉCNICAS PARA SEGUROS DE SALUD Y SEGUROS GENERALES LIMA – 31 de MAYO, 2007 APESEG Presentado por: APESEG & Milliman, Inc. Métodos Básicos Para la Evaluación de Reservas Métodos Básicos Para la Evaluación de Reservas

2 2 Métodos de Reservas de Pérdida En la práctica, varios métodos estiman la pérdida última Las reservas de pérdida se obtienen de restar Pérdida Última Estimada - Pérdidas Pagadas a la Fecha = Reserva Total - Reserva de Siniestros Conocidos = Reserva IBNR

3 3 Métodos de Reservas de Pérdida Pérdida Esperada (Ratio de Pérdida) Desarrollo de Pérdida (Chain Ladder) Factores de Cola Ajustes por Inflación Bornhuetter-Ferguson Cape Cod Generalizado Muchos métodos más disponibles

4 4 Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol Si se tiene la siguiente información: ¿Cuantos jonrones tendrá Sammy Sosa en la temporada del 2007? jonrones totales en 2004: 40 jonrones totales en 2005: 35 jonrones totales en 2006: 45 jonrones durante los primeros 40 juegos del total de 160 en 2007: 20

5 5 Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol ¿Cuantos jonrones tendrá Sammy Sosa en la temporada del 2007?

6 6 Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? Con base en los tres años anteriores, el valor esperado sería 40 jonrones.

7 7 Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa?

8 8 Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa?

9 9 Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? ¿Que es el método Bornhuetter-Ferguson (B-F)? Su nombre proviene de un estudio escrito por Ron Bornhuetter y Ron Ferguson publicado en la Casualty Actuarial Society Proceedings en 1972 Una combinación del método de valor esperado y el método de desarrollo de pérdida

10 10 Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? ¿Que información se requiera para aplicar el método B-F? Valor esperado último: 40 Factor de proyección (FD) de actual a último: Data real a la fecha: 20

11 11 Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? Proyección B-F: Valor Último = (Valor Esperado * Factor IBNR) + (Incurrido a la Fecha) Factor IBNR = (1.000/FP) = (1.000/4.000) =.75 (En otras palabras, falta por jugar el 75% de la temporada) Valor Último = (40 *.75) + 20 = 50

12 12 ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? Método de Valor Esperado Juegos 0-40Juegos 41-80Juegos Juegos jonrones10 jonrones10 jonrones10 jonrones Método de Proyección de Desarrollo Juegos 0-40Juegos 41-80Juegos Juegos jonrones20 jonrones20 jonrones20 jonrones Método Bornhuetter-Ferguson Juegos 0-40Juegos 41-80Juegos Juegos jonrones10 jonrones10 jonrones10 jonrones Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

13 13 ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

14 14 Comparación de Métodos Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol Si hay 10 jonrones después de 40 juegos Si hay 20 jonrones después de 40 juegos Si hay 5 jonrones después de 40 juegos

15 15 Métodos de Reservas de Pérdida Cada método se basa en un modelo ideal de la realidad Modelos tienen supuestos implícitos Tales supuestos son raramente realizados Ningún método o fórmula funciona solo Use múltiples métodos Use juicio técnico en la selección de valores El Actuario debe ensayar los supuestos Revisar diagnósticos Posible uso de métodos adicionales para ajustar los resultados

16 16 Método de Ratio de Pérdida Esperada Problema: Se conoce la prima devengada, pero ¿como estimar el ratio de pérdida esperada? Uso de supuestos de tarificación Uso de información de industria disponible Útil cuando no se tiene información relevante propia para analizar Nueva línea de negocio Volumen pequeño Reporte tardío de pérdidas x Prima Devengada Ratio de Pérdida Esperada E(LR) = Pérdida Última

17 17 Método de Ratio de Pérdida Esperada

18 18 Método de Ratio de Pérdida Esperada

19 19 Método de Desarrollo También llamado método Chain Ladder, o método Completion Factor Triángulos de Data Pérdidas Pagadas (siniestros pagados) Pérdidas incurridas (siniestros incurridos) Cuenta de reclamos (cuenta de siniestros)

20 20 Ejemplo de Triángulos

21 21 Ejemplo de Triángulos

22 22 Ejemplo - Método de Desarrollo de Pérdidas

23 23 Factores de Cola El ejemplo anterior mostró el desarrollo durante 60 meses Supongamos que es proceso aún no está completo Ajustes de curva Información de industria Ratios de pagados a incurridos Criterio técnico

24 24 Ejemplo - Método de Desarrollo de Pérdidas

25 25 Ejemplo - Método de Desarrollo de Pérdidas

26 26 Importancia del Factor de Colas Sin Estimado de Colas (1)(2)(3)(4)(5) PérdidasFactor dePérdida AñoPagadasPérdidaÚltima AccidenteAcumuladasAcumuladoEstimadaReserva (2)X(3)(4)-(2) 20021,259, ,260, ,462, ,531,55168, ,332, ,563,193230, ,006, ,688,090681, , ,099,9051,738,717 Totales5,422,9538,143,0502,720,097

27 27 Importancia del Factor de Colas

28 28 Patrones de Pago y Reporte

29 29 Ejemplos – Patrones de Pago

30 30 Patrones de Evolución y Pago

31 31 Resumiendo Resultados Determinar Selección Tentativa Factores de Desarrollo de Pérdida Factores de Desarrollo Factores de Cola Ratios de Pérdida Esperada Cape Cod Generalizado – Tendencias y erosión Pesos para Diferentes Métodos

32 32 Resumiendo Resultados

33 33 Resumiendo Resultados

34 34 Resumiendo Resultados Analice las Pérdidas Últimas para razonabilidad, haciendo diagnósticos adicionales Ratios de Pérdida Última Frecuencia y severidad Porcentaje de Pérdida total por año Pagados, reserva de pérdida, IBNR Ratio de reservas cedidas a reservas totales Promedio de costo por reclamo pasado abierto Otros Tests de Sensitividad Rangos razonables para selecciones críticas

35 35 Resumiendo Resultados

36 36 Resumiendo Resultados

37 37 Resumiendo Resultados

38 38 Resumiendo Resultados

39 39 Resumen de Métodos Básicos Métodos Básicos Pérdida Esperada Desarrollo de Pérdida Bornhuetter-Fergunson Cape Cod Razonabilidad y Sensitividad de Estimados Selección de factores de cola Revisión de resultados: ratios de pérdida última, severidad de reclamos y frecuencias, otros diagnósticos Sensitividad de resultados a supuestos críticos Gastos de ajuste de pérdidas Documentación


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