© Grupo Caja Rural 2003. Todos los derechos reservados Grupo Caja Rural Proyecto de Gestión Global del Riesgo de Crédito 23 abril 2003.

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1 © Grupo Caja Rural 2003. Todos los derechos reservados Grupo Caja Rural Proyecto de Gestión Global del Riesgo de Crédito 23 abril 2003

2 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 2 Grupo Caja Rural  INTRODUCCIÓN  ALCANCE DEL PROYECTO  ALTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN  ALTERNATIVA SEGUIDA  IMPLICACIONES DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA  METODOLOGÍA COMÚN  INFORMACIÓN COMÚN  APLICACIÓN INFORMÁTICA COMÚN

3 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 3 Grupo Caja Rural Introducción  El Grupo Caja Rural ocupa un importante lugar dentro de los grupos bancarios que operan en España: –Setenta y siete Cajas Rurales –Más de 3.700 Sucursales. –Más de 13.000 empleados –Más de 35.000 millones de euros de Activos –Más de 2.500 millones de euros en Fondos Propios –Más de 24.000 millones de euros en Inversión crediticia.

4 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 4 Grupo Caja Rural Introducción  Prioridad estratégica del Grupo Caja Rural: –reconocimiento de la imagen de Grupo, –un robustecimiento de las sinergias potenciales de dicha agrupación.  Considerando este contexto estratégico, el Proyecto Basilea II pretende: –La implantación de los Sistemas de Gestión Global del Riesgo toma como punto de partida esta estrategia y homogeneiza en gran medida la función de Riesgo de Crédito a través de una función centralizada y conjunta para todos las Cajas. –El proyecto Basilea II nace con la intención de alcanzar una Gestión integrada del Riesgo mediante la efectiva incorporación de los modelos de calificación a los sistemas transaccionales, de forma homogénea para todas las Cajas, y gestionando de forma global la información.

5 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 5 Grupo Caja Rural Alcance del Proyecto Los principales hitos de este proyecto son los siguientes:  Desarrollo y calibración de los modelos de rating: –Entidades Financieras: Calificará a las contrapartes que pertenezcan a este segmento en función de su capacidad de hacer frente al pago de sus obligaciones. –Grandes Empresas: Calificará las contrapartes que pertenezcan a este segmento. Además se definen áreas de solapamiento con el modelo de Pymes para poder valorar la idoneidad de uno y otro para cada tamaño de empresas y definir los límites definitivos entre un segmento y otro. –Pequeñas y Medianas Empresas. Calificará este segmento de empresas en función de la experiencia interna de impagos de este colectivo.  Desarrollo y calibración de los modelos de scoring –Microempresas: Calificará las operaciones que pretendan realizar este tipo de clientes, y será integrado en la contratación on-line de productos. –Particulares: Calificará las operaciones que pretendan realizar este segmento de clientes y también será integrado en la contratación on-line de productos.

6 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 6 Grupo Caja Rural Alcance del Proyecto  Desarrollo de los modelos de Pricing: –Propondrá un sistema de asignación de precios en función de la rentabilidad ajustada al riesgo de cada operación. Atendiendo a los requerimientos del proceso de admisión, el pricing será on-line en la red comercial para el segmento de particulares. –Estará integrado en las plataformas de contratación. –Facilitará los informes para observar desviaciones entre los precios propuestos y los efectivamente contratados  Desarrollo de los modelos de Rentabilidad ajustada al riesgo: RAROC de Gestión y de Medición –Será capaz de fijar escenarios comunes para todo el grupo en los que se podrán determinar la rentabilidad mínima exigida a una operación nueva. –Será capaz de ofrecer informes de gestión agregados por Oficinas, por Cajas, o todo el Grupo Caja Rural.

7 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 7 Grupo Caja Rural Alcance del Proyecto  La ejecución de este proyecto supone indudablemente ventajas competitivas, pero al mismo tiempo implica unos grandes desafíos para Grupo Caja Rural: –Organizativos: Afecta a múltiples áreas que deberán actuar coordinadas –De redefinición de procesos: Deberán ser integrados en los procesos de admisión. –De construcción y seguimiento de modelos y de formación al personal para su utilización efectiva. –Tecnológicos, en cuanto a necesidades de datos y motores de cálculo. –Y, sobre todo, de necesidad de un cambio cultural.

8 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 8 Grupo Caja Rural Alcance del Proyecto  Los beneficios son significativos: –Adopción de un enfoque de gestión integral del riesgo. –Orientación a la mejora continua de la organización. –Medición del desempeño en función de modelos RAROC que permiten asignar el capital económico de la entidad de forma eficiente y realizar un pricing ajustado al riesgo de cada operación / cliente. –Y, además, puede existir como incentivo adicional la posibilidad de un menor consumo de capital regulatorio.

9 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 9 Grupo Caja Rural Posibles Esquemas de Integración.  Sentadas las bases del alcance del proyecto, la decisión sobre las diferentes vías de integración de las Cajas será un aspecto clave.  La máxima integración en un entorno como Grupo Caja Rural dependerá de cómo se compartan los distintos factores:

10 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 10 Grupo Caja Rural Posibles Esquemas de Integración.  La combinación de los tres factores plantea las siguientes posibilidades:  La alternativa escogida por Grupo Caja Rural (marcada en verde) es la más ambiciosa de todas. Supone la integración total de todas las Cajas Rurales en los tres ámbitos: metodología, información y sistema informático. METODOLOGÍA COMÚN INFORMACIÓN COMPARTIDA TOTALMENTE INFORMACIÓN COMPARTIDA PARCIALMENTE INFORMACIÓN NO COMPARTIDA APLICACIÓN INFORMÁTICA COMPARTIDA APLICACIÓN INFORMÁTICA PROPIA SIN APLICACIÓN INFORMÁTICA INTEGRACIÓN PARCIAL INTEGRACIÓN TOTAL - GRADO DE INTEGRACIÓN +

11 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 11 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Metodología Común  Se ha diseñado una metodología común para todas las Cajas, que supone, entre otros aspectos: –la creación de una forma común de abordar la obtención de la información. –la segmentación y modelización de las carteras con criterios únicos. –la creación de grupos homogéneos de contrapartes, independientemente de a qué Caja u Oficina pertenezcan. –la gestión de las bases de datos de un modo unitario mediante sociedades participadas por todos las Cajas (Rural Servicios Informáticos y Banco Cooperativo). –la homogeneización de determinados conceptos utilizados:  Concepto de cliente.  Concepto de contraparte / operación mala.  Catálogo de productos y operaciones.

12 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 12 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Metodología Común –la posibilidad de abordar, de forma común por parte de las Cajas:  La creación de motores de cálculo de LGD y EAD a partir de información y metodologías comunes.  Estimación de los efectos de otros factores mitigantes de riesgo como el estudio de las correlaciones de los incumplimientos entre contrapartes y carteras. –la asunción de compromisos comunes a corto, medio y largo plazo relacionados con la efectiva integración de las Cajas:  Almacenamiento de datos.  Uso de las aplicaciones.  Transparencia de la información.

13 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 13 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Información común  Los procesos de extracción, necesarios para modelizar las contrapartes se han unificado mediante la creación de un pool de datos a partir de la unión de la información de todas las Cajas. Esto ha permitido: –Reducir los costes de la búsqueda y extracción del dato. –Aumentar considerablemente la calidad de la información. –Centralizar en la sociedad participada RSI los procesos de búsqueda, extracción, almacenamiento, depuración y control de la información.  Centralizar la explotación del dato ha supuesto mejoras considerables en la calidad de los modelos de calificación construidos: –Ha aumentado considerablemente la muestra de estudio:  Permitiendo obtener muestras estadísticamente más robustas.  Aumentando el poder de acierto de los modelos.  Incremento de la calidad del producto final.

14 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 14 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Información común –Además, la creación de este pool de datos puede servir de base para la calibración de los modelos y obtención de las probabilidades de incumplimiento, conforme al Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, porque los sistemas y criterios de calificación interna de las Cajas integrantes del Grupo Caja Rural son los mismos.  La utilización de este pool de datos se ha realizado con las debidas observaciones legales y sin vulnerar las leyes de protección de datos.  Adicionalmente, se han obtenido sinergias con el Área de Mercado de Capitales del Grupo Caja Rural: –Las fuentes de información necesarias para la modelización de la cartera y la estimación de probabilidades de incumplimiento serán aprovechadas en los procesos de titulización de carteras que realice el Grupo Caja Rural. –De esta forma, la evaluación de las carteras mediante sistemas internos guardará coherencia con la medición y publicación de la calidad crediticia de las carteras titulizadas.

15 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 15 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común  Al utilizar información común, la aplicación informática que se sirve de ella tiene las siguientes características:  Aplicación única para todas las Cajas.  Administración única de la aplicación.  Resultados iguales para escenarios iguales.  Posibilidad de parametrización individualizada de los escenarios por parte de cada Caja.  Al mismo tiempo, bajo dichas condiciones, la seguridad y la política del control de accesos y privilegios de las aplicaciones tienen que ser factores muy presentes en el producto final. –Cada Caja tendrá acceso exclusivamente a los particulares que sean parte de su cartera.

16 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 16 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común  Dadas las condiciones anteriores, el desarrollo de una aplicación informática común y su absoluta integración en los sistemas transaccionales del Grupo ha supuesto:  Integración de las aplicaciones en el circuito de admisión:  reingeniería del proceso actual.  mejoras de los transaccionales.  Integración del pool de información en una base de datos única que:  mantiene los datos de riesgos de forma integrada y única para todo el Grupo.  Asegura la reproducibilidad de la información utilizada  Integración de los informes de gestión de riesgos en la intranet del Grupo, de forma que todas la Cajas dispongan de una base homogénea para el análisis y toma de decisiones.

17 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 17 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común Rating Integración en los Transaccionales Integración, almacenamiento y estructuración de datos Información de Gestión ScoringRarocPricing Análisis rentabilidad Interrelación entre sistemas Otras aplicaciones BBDD RIESGOS Análisis y tratamiento de la información

18 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 18 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común La implantación de los modelos se realiza de forma única para el Grupo de Cajas Rurales y supone una triple integración: A continuación se exponen las implicaciones de esta triple integración: Integración Sistemas Transaccionales Integración Información Riesgos Integración Informes de Riesgos RIESGOS Reingeniería de Procesos Creación BBDD Común Integración en la Intranet

19 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 19 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común Tramitación: Simuladores de Scoring y Pricing previos al Alta del cliente Análisis: Puntuación de Scoring Rentabilidad ajustada Riesgo Formalización: Almacenamiento del Scoring y Pricing asociado a la Operación Integración Sistemas Transaccionales Modificación Circuito de Información  Integración homogénea para todas las Cajas del Grupo y administración única del sistema.  Integración de los Modelos en los Sistemas Transaccionales, creando obligatoriedad de utilizar los modelos.  Modificación del circuito de admisión para integrarlo en las tres bases del mismo: Tramitación, Análisis y Formalización.  Realización de mejoras en la captura de información:  Recuperabilidad de los datos ya almacenados del cliente y la operación.  Eliminación de la doble imputación de datos requeridos en el operacional y los modelos de admisión  Asociación unívoca entre la operación y scoring y pricing.

20 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 20 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común Modelos: Integración de la información necesaria para las aplicaciones de Scoring, Rating, Raroc y Pricing. Integración Información Riesgos DDBB COMUN DE RIESGOS  Creación de una Base de Datos única para toda la información de riesgos de todas las Cajas del Grupo:  Información necesaria para los modelos.  Información de Riesgos relativa a los clientes de la cartera y sus operaciones.  Información necesaria para cumplir los requerimientos que exige Basilea.  Información necesaria de otros sistemas del Grupo (coherencia del modelo RAROC con el sistema de Rentabilidad). Clientes y Operaciones Integración de la información de riesgos de clientes y sus operaciones Requisitos Basilea: Almacenamiento de la información exigida por Basilea

21 Grupo Caja Rural. Todos los Derechos Reservados | 21 Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común SCORING Solicitudes Aprobadas/Denegadas Estadísticas por Puntuaciones Integración Informes Gestión INTRANET  Integración en la intranet de los informes de gestión de riesgos.  Generación de Informes: tomar los datos provenientes de los Sistemas de Concesión y Seguimiento y generar la información relevante que se debe utilizar en el proceso de toma de decisiones  Agregación de la Información:  Ejes: analizando la información de un cliente /operación de forma individual o el total de la cartera  Niveles: permitiendo a los responsables de cada Nivel, contar con información detallada sobre su cartera  Posibilidad de parametrización de ciertos datos de gestión de forma específica para cada Caja RAROC Informes individuales por operación Agregados de cartera Capital Económico/Regulatorio RATING Informes individuales por Cliente Estadísticas por Niveles de Rating Estadísticas por Sectores