RISKCO Un salto tecnológico en la industria de gestión de inversiones.

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1 RISKCO Un salto tecnológico en la industria de gestión de inversiones

2 Riskco es una plataforma Front to Middle para el proceso de inversión que permite: 1.- Aumentar notoriamente la eficiencia de lo que actualmente se hace en todas las áreas involucradas en el proceso de inversión: gestión, control, administración, comercialización. Disminuye el número de aplicaciones y proveedores, elimina las actividades manuales y reduce el riesgo operacional quedando automatizado todo el flujo del proceso de inversión Straight-through processing (STP). 2.- Realizar análisis que hasta ahora se hacían superficialmente por la enorme carga de trabajo que suponían, como un buen Performance Attribution. 3.- Ofrecer un mayor nivel de servicio a los clientes (Portfolio Studio, Robo- advisor) 4.- Innovar en el área de toma de decisiones. 2

3 3 Optimización: Construimos la cartera inicial a partir del nivel de pérdidas máximas que desea asumir el inversor, le mostramos una estimación realista y probabilizada de sus posibles rentabilidades futuras y –como extensión de este mismo proceso- asignamos su límite de riesgo inicial. Todo esto en un proceso totalmente automatizado. Mejora en la toma de decisiones: Reoptimizar la cartera utilizando como inputs únicamente dos datos ciertos: 1. El tiempo transcurrido y 2. La rentabilidad verdaderamente obtenida Ajustamos–en base diaria, semanal o mensual– los pesos de la cartera al nivel de riesgo que maximiza la riqueza final. Para ello hemos desarrollado un modelo matemático que denominamos DoR –Dynamic optimal Risk– Información, análisis y negociación Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Control de riesgos y cumplimiento normativo Performance attribution Portfolio Studio Robo-advisor

4 4 Sistema Central de Información –Riskco Core– Data Warehouse y servidor de aplicaciones Tiene que serNo tiene que ser CompletoContable Flexible Diseñado por financieros para el futuro –build for what’s next–

5 5 Sistema central de información - Riskco Core -

6 6 Gestión de riesgos –Riskco Management–  Valoración y contraste de valoración  Medición de riesgos financieros de mercado, crédito y liquidez  Simulación y pruebas de tensión  Control  Cumplimiento normativo  Generación de Informes EXCELENCIA

7 7 Gestión de riesgos –Riskco Management–  Trazabilidad  Inputs /Outputs  Flexibilidad  Personalización de inputs metodológicos  Pantallas de análisis  Diseño de informes  Caja de herramientas para programar productos no estándar EXCELENCIA

8 8 Riskco Management Sistema central de información - Riskco Core -

9 9 Performance Attribution ¿Conocer cuánto se ha ganado o perdido en cada punto de toma de decisiones de la cartera?, ¿cómo? y ¿por qué? ¡Una auténtica contabilidad analítica! EXCELENCIA Un análisis verdaderamente útil y riguroso de los resultados obtenidos

10 10 Performance Attribution Riskco Management Sistema central de información - Riskco Core -

11 11 Portfolio Studio El mejor software para conocer la evolución de sus inversiones.

12 12 Portfolio Studio EXCELENCIA

13 13 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Studio Sistema central de información - Riskco Core -

14 14 Benchmarking en tiempo real Compara el riesgo (VaR / Tracking error) y la rentabilidad (Nav) de una cartera con un benchmark multiactivo personalizado

15 15 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Studio Benchmarking en tiempo real Sistema central de información - Riskco Core -

16 16 Risk Management en tiempo real Control pre-trade de límites de riesgos probabilísticos (VaR/Tracking error) y operativos en tiempo real. Incluye operaciones simuladas y pendientes de ejecutar.

17 17 Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Información, análisis y negociación Performance Attribution Riskco Management Portfolio Studio Sistema central de información - Riskco Core -

18 18 Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Información, análisis y negociación Performance Attribution Riskco Management Portfolio Studio Sistema central de información - Riskco Core -

19 19 Innovación en la toma de decisiones: DoR -Dynamic optimal Risk- Ayudamos a los inversores a alcanzar todo el potencial de su conocimiento y batir al benchmark. ¿Cómo? Aplicando una metodología que mejora el proceso de toma de decisiones. Reoptimizar la cartera utilizando como inputs únicamente dos datos ciertos: 1. El tiempo transcurrido y 2. La rentabilidad verdaderamente obtenida Ajustamos–en base diaria, semanal o mensual– los pesos de la cartera al nivel de riesgo que maximiza la riqueza final. Para ello hemos desarrollado un modelo matemático que denominamos DoR –Dynamic optimal Risk– De esta forma, la rentabilidad aumenta geométricamente en los buenos momentos y las pérdidas se reducen en los malos. http://serfiex.es/software/dor/http://serfiex.es/software/dor/ En definitiva, alcanzamos nuestro mayor potencial.

20 20 Robo-advisor Nuestro Robo-advisor presenta tres diferenciales sobre los más conocidos: 1.- Construimos la cartera inicial a partir del nivel de pérdidas máximas que desea asumir el inversor. Utilizar un cuestionario es opcional. 2.-Aportamos al inversor el Mapa rentabilidad-riesgo futuro. Un gráfico que muestra una estimación realista, sólida (la más sólida posible) y probabilizada de las rentabilidades futuras. 3.- Rebalanceos periódicos automáticos en función de un modelo matemático que maximiza la riqueza final.

21 21 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Studio Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real EOMS Sistema central de información - Riskco Core - Información, análisis y negociación

22 22 ¿Quiénes somos? SERFIEX S.A. es una empresa de RiskTech creada en 1993, líder en España y en expansión en Europa y Latinoamérica. Riskco es tecnología-financiera avanzada, al más alto nivel, que se integra en un tiempo record y con un servicio de soporte excepcional. Riskco es una plataforma especializada en compañías aseguradoras, gestoras de fondos de inversión, planes de pensiones y carteras, corporaciones y bancos medianos y pequeños. Riskco va a permitir a estas compañías dar un salto tecnológico pagando un precio muy competitivo. El módulo Solvencia II es el mejor del mercado. Áreas de trabajo: 1.Gestión de riesgos de mercado, crédito, liquidez y operacional de activos y pasivos financieros y actuariales 1.Valoración mark-to-model de activos ilíquidos y complejos 2.ALM Asset&Liability Management y riesgos estructurales 3.Cumplimiento normativo -MiFid, Basilea III y Solvencia II, Pilar I,II y III- 4.Performance attribution 5.Gestión de carteras 6.Pre-trade Risk Management 7.Optimización de carteras 8.CFRM -corporate financial risk management- 9.Proyecciones estocásticas 10.Toma de decisiones: DoR-Dynamic optimal Risk- y Roboadvisor

23 23 About us SERFIEX S.A. is a Risktech company created in 1993, leader in Spain Easily adaptable to any environment, Riskco is a cutting-edge financial software that offers the highest level of functionality and includes an excellent customer service. It is especially geared towards insurance companies, mutual funds, pension funds, corporations and medium and small banks. Available at a very competitive price, Riskco will boost a technological leap forward. Riskco’s Solvency II module is the best on the market. Work Areas: 1.Market, credit, liquidity and operational risk management of assets and financial and actuarial liabilities 1.Mark-to-model valuation for complex and illiquid assets 2.ALM - Asset & Liability Management- and Structural risk 3.Compliance -MiFID, Basel III and Solvency II, Pillar I, II and III- 4.Performance attribution 5.Portfolio Management 6.Pre-trade Risk Management 7.Portfolio optimization 8.CFRM -corporate financial risk management- 9.Stochastic Simulation 10.Decision taking. DoR -Dynamic optimal Risk- and Roboadvisor

24 24 Clientes