Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Diciembre/December 2004 arket Statistics.

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1 esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Diciembre/December 2004 arket Statistics Market Statistics

2 CONTENIDO Diciembre 2004 Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador de Futuros Futuros de Divisas - DEUA Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas -CETES 91 y TIIE 28 Bono de 3 y 10 años - M3 / M10 Volumen de Operación por Serie Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Volumen de Operación Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Interés Abierto por Serie Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Interés Abierto Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Estadísticas Operativas de Futuros Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Futuros CETES Futuros Bono 3 Años Futuros Bono 10 Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Concentrado del Mercado de Futuros

3 CONTENIDO Volumen de Operación de Opciones Lugar por Operador de Opciones Opciones sobre Índices: Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV Opciones Sobre Acciones Individuales: América Móvil L Naftrac 02 Volumen de Operación Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre Índices Opciones Sobre Acciones Individuales Opciones sobre Naftrac 02 Interés Abierto por Serie Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Análisis de Volatilidad Implícita Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Concentrado del Mercado de Opciones Diciembre 2004

4 CONTENIDO Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Estadísticas Operativas de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 26 27 28 29 30 31 32 33 Concentrado del Mercado de Opciones Diciembre 2004

5 CONTENTS Futures Trading Volume League Tables Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Individual Equities Futures on Interest - CETES 91 & TIIE 28 3 and 10 Years Bonds- M3 / M10 Trading Volume by Maturity Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates - TIIE 28, CETE 91 Historical Trading Volume Analysis Foreign Currencies Futures Equity Index Futures Interest Rates Futures Individual Equity Futures Open Interest by Maturity Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates - TIIE 28 Historical Open Interest Analysis Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE 91, 3 and 10 years Bonds (M10 - M3) Futures Trading Statistics Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91 Futures on Interest Rates – 3 years Bond M3 Futures on Interest Rates – 10 years Bond M10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 December 2004 Market Summary Futures

6 CONTENTS Options Volume Traded League Tables Equity Index Options Equity Index Options – IPC Individual Equities Options Individual Equity Options - América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Historical Trading Volume Analysis Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Historical Open Interest Analysis Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Strike Prices Traded Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Implied Volatility Analysis (At the end of the Month) Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Market Summary Options 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 December 2004

7 CONTENTS Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series) Equity Index Options - IPC Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L Implied Volatility Nearest Maturity / ATM Strike Prices Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Options Trading Statistics Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 26 27 28 29 30 31 32 33 Market Summary Options December 2004

8 Futuros / Futures MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

9 1 CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARY Derivados Financieros / Financial Derivatives Diciembre 2004 December 2004

10 2 VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts) Derivados Financieros / Financial Derivatives Diciembre 2004 December 2004

11 3 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros del Dólar, IPC y Acciones / US Dollar, IPC Index and Individual Equities Futures Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo. Diciembre 2004 December 2004

12 4 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo. Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures Diciembre 2004 December 2004

13 5 VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures Diciembre 2004 December 2004

14 6 Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures Diciembre 2004 December 2004

15 7 INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by Maturity Futuros Financieros / Financial Futures Diciembre 2004 December 2004

16 8 INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Futuros Financieros / Financial Futures Diciembre 2004 December 2004

17 9 ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICS Futuros Financieros / Financial Futures Diciembre 2004 December 2004

18 10 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros DEUA / US DOLLAR FUTURES Diciembre 2004 December 2004

19 11 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES Diciembre 2004 December 2004

20 12 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTERES RATE FUTURES Diciembre 2004 December 2004

21 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTERES RATE FUTURES 13 Diciembre 2004 December 2004

22 14 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M3 / 3 YEARS BOND FUTURES Diciembre 2004 December 2004

23 15 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M10 / 10 YEARS BOND FUTURES Diciembre 2004 December 2004

24 Opciones / Options MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

25 16 CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARY Opciones Financieras / Financial Options Diciembre 2004 December 2004

26 17 VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADED Opciones Financieras / Financial Options Diciembre 2004 December 2004

27 18 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Opciones Financieras / Financial Options Diciembre 2004 December 2004

28 19 Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options Diciembre 2004 December 2004

29 20 INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options Diciembre 2004 December 2004

30 21 PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options Diciembre 2004 December 2004

31 22 PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options Diciembre 2004 December 2004

32 23 INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options Diciembre 2004 December 2004

33 24 VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month Diciembre 2004 December 2004

34 25 VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month Diciembre 2004 December 2004

35 26 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day Diciembre 2004 December 2004

36 27 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day Diciembre 2004 December 2004

37 28 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At the Money) / Calculated with At The Money Settlement Prices at the end of the day Diciembre 2004 December 2004

38 29 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - NAFTRAC 02 – IPC / Equity Options Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At the Money) / Calculated with At The Money Settlement Prices at the end of the day Diciembre 2004 December 2004

39 30 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS GLOBAL MARKET Diciembre 2004 December 2004

40 31 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS Diciembre 2004 December 2004

41 32 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS Diciembre 2004 December 2004

42 32 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS Diciembre 2004 December 2004

43 33 La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican. Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 726-6600. Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203. Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con: Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo Subdirección de Promoción y Difusión MexDer Tel 5726-6929 rliano@mexder.com.mx Diciembre 2004 December 2004