Econometría (2625) William Nilsson DB257

Presentación del tema: "Econometría (2625) William Nilsson DB257"— Transcripción de la presentación:

1 Econometría (2625) William Nilsson DB257 william.nilsson@uib.es http://dea.uib.es/webpersonal/williamnilsson/

2 Introducción Literatura; Acarons, J. & Calonge, S. (2008) Microeconometría: Introducción y aplicaciones con software econométrico para Excel. Sansó, A. (2004) Material online. http://www.uib.es/depart/deaweb/personal/profesores/pe rsonalpages/andreusanso/inici.htm (Mira: Publicacions segona part) http://www.uib.es/depart/deaweb/personal/profesores/pe rsonalpages/andreusanso/inici.htm Greene, W. (2008) Econometric Analysis.

3 Introducción Software; Excel con aplicación “MicroEconometría” (Acarons & Calonge) EViews …

4 Introducción Filosofía; En las clases repasamos la teoría, pero un parte importante para entender el material es el trabajo con datos. En clase, también vamos a usar datos. Imparto las clases con transparencias (powerpoint), pero no son completas y voy a usar la pizarra. Quiero estimular un ambiente activo en las clases. Agradezco comentarios y preguntas durante el curso. Castellano no es mi primera idioma, ni mi segunda, así que seguro que van a ocurrir confusiones pequeñas para solucionar!

5 Introducción Capitulo 6: Heteroscedasticidad -Definición y causas de heteroscedasticidad -Contrastes de heteroscedasticidad: White, Goldfeld-Quandt y Breusch-Pagan -Estimación por MCG

6 Introducción Capitulo 7: Autocorrelación -Definición y causas de autocorrelación. -Contrastes de heteroscedasticidad: Durbin-Watson, Breusch-Godfrey -Estimación por MCG; Cochrane-Orcutt y Prais-Winsten -Predicción con modelos de autocorrelación.

7 Introducción Capitulo 8: Introducción de modelos de series temporales. -Modelos deterministas y estocásticas -Componentes de una serie temporal -Análisis de la tendencia, ajustaments y medias móviles -Procesos estocásticas -Función de autocovarianza, autocorrelación y autocorrelación parcial.

8 Introducción Capitulo 9: Modelos univariados de series temporales -Procesos estacionarios -Descomposición de Wold -Modelos de medias móviles, MA(q) -Modelos mixtos, ARMA(p,q)

9 Introducción Capitulo 10: La metodología Box-Jenkins -Identificación -Estimación -Contrastes y validación -Predicción y evaluación de la capacidad predicativa

10 Introducción Capitulo 11: Modelos dinámicos -Relación dinámicas: justificación y objetivos -Modelos autoregresivos y retardos -Modelos ARMAX -Estimación con Variables Instrumentales -Modelos dinámicas y regresores estocásticas