Resumen y Análisis Operativo

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1 Resumen y Análisis Operativo
del Mercado de Derivados Market Statistics Octubre / October 2007 MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

2 Concentrado del Mercado de Futuros
CONTENIDO Concentrado del Mercado de Futuros Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador de Futuros Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones FFfFuturos de Tasas - CETES 91, TIIE 28 y SW Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10 Volumen de Operación por Serie Futuros TIIE Futuros CETES Futuros Swaps de 10 años Futuros DEUA Futuros IPC Volumen de Operación Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Interés Abierto de Futuros Interés Abierto por Serie Futuros TIIE y Swaps de 10 años Interés Abierto Análisis Comparativo Estadísticas Operativas de Futuros Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Futuros Bono 10 Años y 3 Años Máximos Históricos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Octubre 2007

3 Concentrado del Mercado de Opciones
CONTENIDO Concentrado del Mercado de Opciones Volumen de Operación de Opciones Lugar por Operador de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones Sobre Acciones Individuales: América Móvil L Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM) Volumen de Operación Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre IPC OlOpciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales: 18 19 20 21 22 23 24 Octubre 2007

4 CONTENIDO Octubre 2007 Interés Abierto por Serie 25 Opciones sobre IPC
Opciones sobre Dólar Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQQSM) Análisis de Volatilidad Implícita Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano //// Series ATM Estadísticas Operativas de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Máximos Históricos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Octubre 2007

5 Market Summary Futures
CONTENTS Market Summary Futures Futures Trading Volume League Tables Futures on Foreign Currencies – US Dollar & Euro Futures on Equity Indices – IPC Futures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91, TIIE 28 & SW10 3 and 10 Year Bonds- M3 / M10 Trading Volume by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE91 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC Foreign Currencies Futures Equity Index Futures Interest Rates Futures Individual Equity Futures Futures Open Interest Open Interest by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Historical Open Interest Analysis Futures on Foreign Currencies – UD Dollar & Euro Futures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3) Futures on Individual Equities – CXC & AXL Futures Trading Statistics Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91 Futures on Bonds – 10 & 3 year Bonds M10 & M3 Trading Records 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Historical Trading Volume Analysis Octubre 2007

6 Market Summary Options
CONTENTS Market Summary Options Options Volume Traded League Tables Equity Index Options – IPC US Dollar Options Individual Equities Options: Individual Equity Options - América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM) Historical Trading Volume Analysis Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Historical Open Interest Analysis Strike Prices Traded Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L 18 19 20 21 22 23 24 Octubre 2007

7 CONTENTS Octubre 2007 Open Interest by Maturity 25
Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM) Implied Volatility Analysis (At the end of the Month) Equity Index Options – IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM ) Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series) Equity Index Options - IPC Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Implied Volatility Nearest Maturity / ATM Strike Prices Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Options Trading Statistics Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Trading Records 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Octubre 2007

8 Futuros / Futures MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

9 CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARY Derivados Financieros / Financial Derivatives
1

10 VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts) Derivados Financieros / Financial Derivatives
Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount. 2

11 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures 3 Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

12 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures 4 Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

13 VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures
5

14 VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures
6

15 Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures
7

16 INTERÉS ABIERTO / OPEN INTEREST Futuros Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación. Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount. 8

17 INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by Maturity Futuros Financieros / Financial Futures
9 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

18 INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Futuros Financieros / Financial Futures 10 *Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

19 ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICS Futuros Financieros / Financial Futures
11

20 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros DEUA / US DOLLAR FUTURES
12

21 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES
13

22 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES
14

23 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES
15

24 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M10 y M3 / 10 & 3 YEAR BOND FUTURES
16

25 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Máximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
17

26 Opciones / Options MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

27 CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARY Opciones Financieras / Financial Options
18 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

28 VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADED Opciones Financieras / Financial Options
19

29 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Opciones Financieras / Financial Options
*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos. 20 Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

30 Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options 21

31 INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options 22 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

32 PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
23 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

33 PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
24 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

34 INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options
25 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

35 VOLATILIDAD IMPLÍCITA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options 26 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month

36 VOLATILIDAD IMPLÍCITA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options 27 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month

37 VOLATILIDAD IMPLÍCITA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options 28 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month

38 VOLATILIDAD IMPLÍCITA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options 29 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month

39 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 30

40 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 31

41 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 32

42 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - IPC - NAFTRAC 02 / Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 33

43 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS GLOBAL MARKET
34

44 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS
35

45 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
36

46 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS 37

47 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Máximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
38

48 Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con:
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