Resumen y Análisis Operativo

Presentación del tema: "Resumen y Análisis Operativo"— Transcripción de la presentación:

1 Resumen y Análisis Operativo
del Mercado de Derivados Market Statistics Agosto/August 2004 MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

2 Concentrado del Mercado de Futuros
CONTENIDO Concentrado del Mercado de Futuros Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador de Futuros Futuros de Divisas - DEUA Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas -CETES 91 y TIIE 28 Bono de 3 y 10 años - M3 / M10 Volumen de Operación por Serie Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Volumen de Operación Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Interés Abierto por Serie Interés Abierto Análisis Comparativo Estadísticas Operativas de Futuros Futuros CETES Futuros Bono 3 Años Futuros Bono 10 Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Agosto 2004

3 Concentrado del Mercado de Opciones
CONTENIDO Concentrado del Mercado de Opciones Volumen de Operación de Opciones Lugar por Operador de Opciones Opciones sobre Índices: Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV Opciones Sobre Acciones Individuales: América Móvil L NAFTRAC 02 Volumen de Operación Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL NAFTRAC 02 Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre Índices Opciones Sobre Acciones Individuales Interés Abierto por Serie Análisis de Volatilidad Implícita 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Agosto 2004

4 Concentrado del Mercado de Opciones
CONTENIDO Concentrado del Mercado de Opciones Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Estadísticas Operativas de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL 25 26 27 28 29 Agosto 2004

5 Market Summary Futures
CONTENTS Market Summary Futures Futures Trading Volume League Tables Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Individual Equities Futures on Interest - CETES 91 & TIIE 28 3 and 10 Years Bonds- M3 / M10 Trading Volume by Maturity Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates - TIIE 28, CETE 91 Historical Trading Volume Analysis Foreign Currencies Futures Equity Index Futures Interest Rates Futures Individual Equity Futures Open Interest by Maturity Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates - TIIE 28 Historical Open Interest Analysis Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3 and 10 years Bonds (M10 - M3) Futures Trading Statistics Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91 Futures on Interest Rates – 3 years Bond M3 Futures on Interest Rates – 10 years Bond M10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 August 2004

6 Market Summary Options
CONTENTS Market Summary Options Options Volume Traded League Tables Equity Index Options - IPC Individual Equities Options – América Móvil L Equity Index Tracker NAFTRAC 02 Historical Trading Volume Analysis Historical Open Interest Analysis Strike Prices Traded Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Open Interest by Maturity Implied Volatility Analysis (At the end of the Month) 16 17 18 19 20 21 22 23 August 2004

7 Market Summary Options
CONTENTS Market Summary Options Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series) Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Implied Volatility Nearest Maturity / ATM Strike Prices Options Trading Statistics Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L 24 25 26 27 28 29 August 2004

8 Futuros / Futures MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

9 CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARY Derivados Financieros / Financial Derivatives
Agosto 2004 August 2004 1

10 VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts) Derivados Financieros / Financial Derivatives
Agosto August 2004 2

11 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.
Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros del Dólar, IPC y Acciones / US Dollar, IPC Index and Individual Equities Futures Agosto 2004 August 2004 3 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.

12 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.
Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures Agosto 2004 August 2004 4 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.

13 VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures
Agosto 2004 August 2004 5

14 Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures
Agosto 2004 August 2004 6

15 INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by Maturity Futuros Financieros / Financial Futures
Agosto 2004 August 2004 7

16 INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Futuros Financieros / Financial Futures Agosto 2004 August 2004 8

17 ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICS Futuros Financieros / Financial Futures
Agosto 2004 August 2004 9

18 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros DEUA / US DOLLAR FUTURES
Agosto 2004 August 2004 10

19 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES
Agosto 2004 August 2004 11

20 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTERES RATE FUTURES
Agosto 2004 August 2004 12

21 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTERES RATE FUTURES
Agosto 2004 August 2004 13

22 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M3 / 3 YEARS BOND FUTURES
Agosto 2004 August 2004 14

23 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M10 / 10 YEARS BOND FUTURES
Agosto 2004 August 2004 15

24 Opciones / Options MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

25 CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARY Opciones Financieras / Financial Options
Agosto 2004 August 2004 16

26 VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADED Opciones Financieras / Financial Options
Agosto 2004 August 2004 17

27 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Opciones Financieras / Financial Options
Agosto 2004 August 2004 18

28 Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options Agosto 2004 August 2004 19

29 INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options Agosto 2004 August 2004 20

30 PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
Agosto 2004 August 2004 21

31 INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options
Agosto 2004 August 2004 22

32 VOLATILIDAD IMPLÍCITA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options * Calculada con precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month Agosto 2004 August 2004 23

33 / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day Agosto 2004 August 2004 24

34 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At the Money) / Calculated with At The Money Settlement Prices at the end of the day Agosto 2004 August 2004 25

35 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L – IPC / Equity Options Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At the Money) / Calculated with At The Money Settlement Prices at the end of the day Agosto 2004 August 2004 26

36 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS GLOBAL MARKET
Agosto 2004 August 2004 27

37 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS
Agosto 2004 August 2004 28

38 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Agosto 2004 August 2004 29

39 Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con:
La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican. Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P , México D. F., Tel Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con: Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo Subdirección de Promoción y Difusión MexDer Tel Agosto 2004 August 2004 30