Resumen y Análisis Operativo

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1 Resumen y Análisis Operativo
del Mercado Mexicano de Derivados Market Statistics Agosto / August 2009

2 Concentrado del Mercado de Futuros
CONTENIDO Concentrado del Mercado de Futuros Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador de Futuros Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas - CETES 91, TIIE 28 y SW Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10 Volumen de Operación por Serie Futuros TIIE Futuros CETES Futuros Swaps de 10 años Futuros DEUA Futuros IPC Volumen de Operación Análisis Comparativo Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones Interés Abierto de Futuros Interés Abierto por Serie Futuros TIIE y Swaps de 10 años Interés Abierto Análisis Comparativo Estadísticas Operativas de Futuros Futuros DEUA Futuros IPC Futuros TIIE Futuros Swap 10 Futu ros CETES Futuros Bono 10 Años y 3 Años Máximos Históricos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Agosto 2009

3 Concentrado del Mercado de Opciones
CONTENIDO Concentrado del Mercado de Opciones Volumen de Operación de Opciones Lugar por Operador de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones Sobre Acciones Individuales: América Móvil L Cemex CPO Walmex V Tlevisa CPO Gmexico B Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM) Volumen de Operación Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre CEMEX CPO Opciones sobre WALMEX V Opciones sobre TLEVISA CPO Opciones sobre GMEXICO B Opciones sobre Naftrac 02 Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales: 19 21 22 23 24 Agosto 2009

4 CONTENIDO Agosto 2009 Interés Abierto por Serie 26 Opciones sobre IPC
Opciones sobre Dólar Opciones sobre AMXL Opciones sobre Cemex Opciones sobre Walmex Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQQSM) Análisis de Volatilidad Implícita Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano Opciones sobre AMXL, Cemex, Walmex Estadísticas Operativas de Opciones Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Máximos Históricos 26 32 34 37 38 41 43 44 49 Agosto 2009

5 CONTENTS August 2009 Futures Trading Volume 1 2 League Tables 3
Futures on Foreign Currencies – US Dollar & Euro Futures on Equity Indices – IPC Futures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91, TIIE 28 & SW10 3 and 10 Year Bonds- M3 / M10 Trading Volume by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE91 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC Foreign Currencies Futures Equity Index Futures Interest Rates Futures Individual Equity Futures Futures Open Interest Open Interest by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Historical Open Interest Analysis Futures on Foreign Currencies – UD Dollar & Euro Futures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3) Futures on Individual Equities – CXC & AXL Futures Trading Statistics Futures on Foreign Currencies – UD Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – SWAP 10 Futures on Interest Rates – CETE 91 Futures on Bonds – 10 & 3 year Bonds M10 & M3 Trading Records 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 August 2009

6 Market Summary Options
CONTENTS Market Summary Options Options Volume Traded League Tables Equity Index Options – IPC US Dollar Options Individual Equities Options: Individual Equity Options - América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM) Historical Trading Volume Analysis Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Historical Open Interest Analysis Strike Prices Traded Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L 19 21 22 23 24 August 2009

7 CONTENTS August 2009 26 Open Interest by Maturity
32 34 37 38 41 43 44 49 Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM) Implied Volatility Analysis (At the end of the Month) Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L Individual Equity Options – Cemex CPO Individual Equity Options – Walmex V NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM ) US Dollar Options Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series) Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L Implied Volatility Nearest Maturity / ATM Strike Prices Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Options Trading Statistics Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Trading Records August 2009

8 Futuros / Futures

9 CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARY Derivados Financieros / Financial Derivatives
1

10 VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts) Derivados Financieros / Financial Derivatives
Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount. 2

11 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures 3 Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

12 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Futuros sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures 4 Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

13 VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures
5

14 VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY Futuros Financieros / Financial Futures
6

15 Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures
7

16 INTERÉS ABIERTO / OPEN INTEREST Futuros Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación. Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount. 8

17 INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by Maturity Futuros Financieros / Financial Futures
9 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

18 INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Futuros Financieros / Financial Futures 10 *Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

19 ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICS Futuros Financieros / Financial Futures
11

20 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros DEUA / US DOLLAR FUTURES
12

21 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES
13

22 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES
14

23 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros SWAP 10 / SWAP 10 INTEREST RATE FUTURES
15

24 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES
16

25 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Futuros Bono M3 y M10 / 03 & 10 YEAR BOND FUTURES
17

26 ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICS Máximos Históricos / Trading Records
18

27 Opciones / Options

28 CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARY Opciones Financieras / Financial Options
19 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

29 VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADED Opciones Financieras / Financial Options
20

30 Lugar por Operador según Volumen negociado / League Tables Opciones Financieras / Financial Options
*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos. 21 Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

31 Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options 22

32 INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options 23 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

33 INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options
24 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

34 INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options
25 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

35 PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
26 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

36 PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
27 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

37 PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
28 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

38 INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options
29 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

39 Por Vencimiento / By Maturity Month
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options Por Vencimiento / By Maturity Month 30 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

40 INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY Opciones Financieras / Financial Options
31 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

41 VOLATILIDAD IMPLÍCITA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options 32 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

42 VOLATILIDAD IMPLÍCITA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options 33 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

43 VOLATILIDAD IMPLÍCITA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options 34 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

44 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras I Financial Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 35

45 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras I Financial Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 35

46 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Dólar I Dollar Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 36

47 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 38

48 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 37

49 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Cemex CPO / Individual Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 39

50 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Walmex V / Individual Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 39

51 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 40

52 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - Cemex CPO – Walmex V / Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 41

53 VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY IPC - NAFTRAC 02 / Equity Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 42

54 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS GLOBAL MARKET
43

55 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS
44

56 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
45

57 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones CEMEX / CEMEX INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
46

58 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones WALMEX V / WALMEX V INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
47

59 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Opciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS 48

60 ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICS Máximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
49

61 Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con:
La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican. Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P , México D. F., Tel Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con: Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo Director de Administración y Planeación Tel. (5255) 50