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TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA Sesgo por Variable Omitida
Daniel Lema
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Recordar el problema de sesgo por variables omitidas
Si el modelo es Yi = a1 + b Xi + g Zi + ui Pero tenemos datos solo para X (un ejemplo clásico puede ser en ecuaciones de salarios la habilidad como variable omitida) plim b’ = b + g cov (X, Z)/var (X) (donde el ‘ representa el estimador)
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Recordar el problema de sesgo por variables omitidas
Yi = a1 + b Xi + g Zi + ui El sentido del sesgo será: Cov(X,Z) >0 Cov (X, Z)<0 g>0 + - g<0
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Algunos Resultados Mincer (74)
lnY = s – s2 – sX X X2 R2 = 0.309 Y=earnings
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