0 ER i – r f βiβi Línea del mercado de valores Figura 1 Riesgo sistemático.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
DSITRIBUCION T DE STUDENT.
Advertisements

Tema 2. El modelo de regresión lineal simple
ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES
Regresión mínimo cuadrada (I)
REGRESION LINEAL SIMPLE
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE COSTOS.
INFERENCIA ESTADÍSTICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
REGRESION Y CORRELACION LINEALES. REGRESION LINEAL SIMPLE Finalidad Estimar los valores de y (variable dependiente) a partir de los valores de x (variable.
PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LOS ESTIMADORES
MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
Regresión Lineal y Regresión Polinomial
Econometria 2. Modelo de Regresión Lineal Simple
Regresión y correlación
Regresión Lineal Simple yi = b0 + b1xi + ui
Regresión Lineal Simple
9 Regresión Lineal Simple
Universidad Mexicana en Línea Carrera: Administración Pública Asignatura: Estadística Tutor: Leonardo Olmedo Alumno: Alfredo Camacho Cordero Matrícula:
EVALUACION DE RIESGO EN UN PROYECTO/EMPRESA. ESFUERZOS REALIZADOS PARA TRABAJAR CON INCERTIDUMBRE Considerar estimadores mas acertados: no obstante cuan.
Clase 5 Hipótesis de diferencias de grupos
CHI-CUADRADO Y DISTRIBUCION NORMAL
Presupuesto de Capital
Módulo 5 Análisis de Regresión y Series de Tiempo.
Pronósticos, Series de Tiempo y Regresión
Programación Numérica
ESTADÍSTICA BÁSICA EN ECOLOGÍA EVOLUTIVA Juan J. Soler Cruz Estación Experimental de Zonas Áridas Almería.
ANALISIS DE FRECUENCIA EN HIDROLOGIA (2)
Tasa de descuento aplicable a un proyecto Modelo CAPM para empresas de EEUU en similares rubros de Industria + Adición de Prima de riesgo país En fórmulas.
Donde var=varianza, ee=error estándar y O² es la constante o varianza homoscedastica de Uᵢ del supuesto 4. Todas las cantidades que entran en las.
Métodos de calibración: regresión y correlación
REPÚBLICA DE BOLIVIA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) Quito – Ecuador Octubre de 2004.
¿Cuándo usar esta distribución?
Titular: Agustín Salvia
Estimación por intervalo en la regresión: Bandas de Confianza
1 TEMA II Prof. Samaria Muñoz Análisis de Regresión simple: ESTIMACION.
MUESTREO DOBLE MUESTREO DOBLE Juan Manuel Cellini.
Estimación de modelos ARMA
Estadística Aplicada a las Ciencias Políticas
Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables
Sesión 13: Distribuciones Muestrales y Tamaño de Muestra

Administración Financiera
Definición del Modelo de Regresión Simple Estimaciones por MCO Método de MCO Valores Esperados y Varianzas por MCO.
ANÁLISIS DE REGRESIÓN SIMPLE
Análisis de los Datos Cuantitativos
Probabilidad y Estadística
Capitulo 4 Análisis descriptivo inferencial: comparaciones múltiples
Titular: Agustín Salvia
Regresión Lineal Simple
MODULO FINANZAS CORPORATIVAS CLASE 3 JUNIO CLASE Nº 3 13 DE JUNIO DE 2015 RESUMEN DE LA CLASE ANTERIOR: 1.PLANIFICACION DE EVALUACIONES 2.REVISION.
MODULO FINANZAS CORPORATIVAS CLASE 4 JUNIO CLASE Nº 4 16 DE JUNIO DE 2015 RESUMEN DE LA CLASE ANTERIOR: 1.PORTAFOLIO 2.RENDIMIENTO ESPERADO DEL.
VARIANZA, COVARIANZA, DESVIACION ESTANDAR Y BETA
Construcción de modelos con regresión y correlación
APLICACIONES ECONOMÉTRICAS LIC. EN ECONOMIA PRÁCTICA 28/3/03.
Diseños clásicos de Investigación utilizados en Psicología
Regresión lineal simple Nazira Calleja
Inferencia estadística: Muestreo aleatorio simple
El Producto 2. El Producto Septiembre 2015.
Unidad 4 Análisis de los Datos.
La recta de regresión, se denomina «Recta de ajuste Optimo» (bajo el criterio de los mínimos cuadrados (no hay otra mejor que ella bajo este criterio).
Modelos de regresión lineal
Probabilidades y Estadísticas. Conceptos trabajados en años anteriores…  Variable Aleatoria: Es toda magnitud cuyos valores se obtienen en mediciones.
INFERENCIA ESTADÍSTICA
Supuestos en el análisis de regresión Miles, J. & Shervin, M. (2011). Applyng regression & correlation. A guide for students and researchers. London: Sage.
EPE MA 148 ESTADÍSTICA INFERENCIAL TEMA:
10. Estimación puntual e intervalos de confianza Módulo II: Análisis descriptivo univariado Análisis de Datos Aplicado a la Investigación Científica
REGRESIÓN LINEAL SIMPLE
TAMAÑO DE LA MUESTRA. Para definir el tamaño de la muestra se debe tener en cuenta los recursos disponibles y las necesidades del plan de análisis, el.
METODO DEL PUNTO ALTO Y DEL PUNTO BAJO
M.E. ADA PAULINA MORA GONZALEZ. Esta parte describe las técnicas para ajustar curvas en base a datos para estimaciones intermedias. Una manera de hacerlo.
Transcripción de la presentación:

0 ER i – r f βiβi Línea del mercado de valores Figura 1 Riesgo sistemático

0 ER i – r f βiβi Riesgo sistemático Figura 2 El modelo del mercado de la teoría de portafolios (con el supuesto de que ∞ = 0) Prima por riesgo del titulo

¿Cómo se estiman modelos como (6.1.1) y que problemas presentan? Para responder, primero escribimos la FRM de (6.1.1) a saber: Y i = β 2 X i + u i (6.1.5) Ahora aplicamos el método MCO (6.1.5) y se obtiene las siguientes formulas para β 2 y su varianza. β 2 = ∑ X i Y i /∑X 2 (6.1.6) var(β 2 ) = σ 2 /∑X 2 (6.1.7) Donde σ 2 se estima con σ 2 = ∑ X i Y i /n – 1 (6.1.8) Deben ser obvias las diferencias entre estos dos conjuntos de fórmulas: en el modelo sin término de intercepto se utilizan sumas de cuadrados simples y productos cruzados, pero en el modelo con intercepto, se utilizan sumas de cuadrados ajustadas (de la media) y productos cruzados. Segundo, los gl para calcular σ 2 son (n – 1) en el primer caso y (n – 2) en el segundo (¿Por qué?).

CoeficienteError estándarEstadístico tProbabilidad X R cuadrada Media de la variable dependiente R cuadrada ajustada Desviación estándar de la variable dependiente Error estándar de regresión Estadístico de Durbin-Watson* Suma de cuadrados de residuos

CoeficienteError estándarEstadístico tProbabilidad C X R cuadrada Media de la variable dependiente R cuadrada ajustada Desviación estándar de la variable dependiente Error estándar de regresión Estadístico de Durbin-Watson* Suma de cuadrados de residuos Probabilidad (estadístico f) Estadístico F

AñoIDPB PBI Tabla 6.1 Inversión nacional privada bruta y PIB, del Peru, (miles de millones de dólares [de 2000] ajustados por la inflación, salvo donde se indica lo contrario; datos trimestrales con tasas anuales ajustadas por estacionalidad)