Ambitos de decisión y Criterios anti-incertidumbre

Presentación del tema: "Ambitos de decisión y Criterios anti-incertidumbre"— Transcripción de la presentación:

1 Ambitos de decisión y Criterios anti-incertidumbre
Teoría de la Decisión Sofía Serrano

2 Ambitos de decisión 5 Ambitos: Certeza Riesgo Incertidumbre
Hiper-incertidumbre Trans-incertidumbre

3 1.Certeza: El decisor conoce:
Alternativas y consecuencias de cada una (resultados) Las variables no controlables El estado de cada una de ellas que ocurrirá con absoluta certeza. El criterio de decisión en este caso consiste en elegir simplemente la alternativa de mayor beneficio o menor pérdida

4 Ejemplo Invertir $10 mil en un plazo fijo para maximizar ganancias
S1: banco A 4% de retorno (alternativa 1) S2: banco B 3% de retorno (alternativa 2) $ de retorno S1 $1040 S2 $1030

5 2.Riesgo: El decisor conoce:
Alternativas factibles y las consecuencias de cada una (resultados) Las variables no controlables La propensión a suceder de los estados de cada una de ellas.

6 Ejemplo: El tipo de cambio aumenta (con un 70% de probabilidad de ocurrencia) el banco A ofrece un 1% menos de tasa de retorno mientras que el banco B un 1% más Probabilidad P= 0.3 P= 0.7 Alternativa TC no aumenta TC aumenta Valor Esperado S1 $1040 $1030 $1033 S2 $1037 La elección surge del Valor esperado obtenido en cada alternativa (en este caso al ser beneficios es el mayor

7 3. Incertidumbre El decisor:
Conoce las alternativas factibles y las consecuencias de cada una (resultados) Conoce las variables no controlables NO conoce la propensión a suceder de los estados de cada una de ellas.

8 Ejemplo: Probabilidad P= ? Alternativa TC no aumenta TC aumenta Valor Esperado S1 $1040 $1030 $? S2 En estas condiciones no se puede decidir, por eso se necesita algún criterio anti-incertidumbre que ayude.

9 4.Hiper-incertidumbre El decisor: Conoce las alternativas factibles.
Conoce las variables no controlables NO conoce los estados de cada una de ellas.

10 5. Trans-incertidumbre El decisor: Conoce las alternativas factibles.
NO conoce las variables no controlables NO conoce los estados

11 En resumen Alternativas VNC Estados Probabilidad Certeza Si P=1 Riesgo
Incertidumbre No Hiper-incertidumbre Trans-incertidumbre

12 Criterios Anti-Incertidumbre
Para qué sirven y cuando los usamos? Para asignar probabilidades cuando nos encontramos en incertidumbre. De esta forma podemos obtener el valor esperado de nuestras alternativas. Que criterios existen? Hay 5: Optimista absoluto – Pesimista absoluto (Wald)- Laplace – Hurwicz - Savage

13 Optimista Absoluto Asume que ocurrirá lo mejor de cada alternativa. Elige el mejor de los resultados de cada alternativa. Le asigna probabilidad de ocurrencia 1 al estado que arroje el mejor resultado en cada alternativa. P=? VE Optimista absoluto S1 $1500 $3000 ? S2 $2000 $1800

14 Optimista Absoluto Asume que ocurrirá lo mejor de cada alternativa. Elige el mejor de los resultados de cada alternativa. Le asigna probabilidad de ocurrencia 1 al estado que arroje el mejor resultado en cada alternativa. P=? VE Optimista absoluto S1 $1500 $3000 S2 $2000 $1800 Elige S1 ya que arroja el mayor valor esperado

15 Pesimismo absoluto (Wald)
Al contrario del “optimista absoluto” le asigna probabilidad 1 al peor resultado de cada alternativa, luego elige el mejor resultado entre los peores. P=? VE Pesimista absoluto S1 $1500 $3000 ? S2 $2000 $1800

16 Pesimismo absoluto (Wald)
Al contrario del “optimista absoluto” le asigna probabilidad 1 al peor resultado de cada alternativa, luego elige el mejor resultado entre los peores. P=? VE Pesimista absoluto S1 $1500 $3000 S2 $2000 $1800 Elige S2 ya que arroja el mayor valor esperado

17 Optimista y pesimista en árbol
500 300 100 200 500 700

18 Laplace (Equiprobabilidad)
Propone que las probabilidades sean las mismas para cada estado de la variable no controlable. Lo que implica que existe entropía máxima. #estados Probabilidad de cada estado 2 0.5 3 0.33 4 0.25

19 Laplace Propone que las probabilidades sean las mismas para cada estado de la variable no controlable. Lo que implica que existe entropía máxima. P= 0.5 VE Laplace S1 $1500 $3000 $2250 S2 $2000 $1800 $1900 Elige S1 ya que arroja el mayor valor esperado

20 Hurwicz Es un optimista, sin embargo en vez de asignarle probabilidad 1 al resultado más alto, incorpora un coeficiente de optimismo (a) el cual se lo asigna al mejor valor. El coeficiente de pesimismo (1-a) se aplica al peor resultado (ya sea en costos o beneficios) , luego se pondera por la probabilidad y se obtiene el valor esperado. P=? Optimista: a=0.7 Pesimista: 1-a=0.3 Hurwicz S1 $1500 $3000 $2550 S2 $2000 $1800 $1940 NO se tienen en cuenta los resultados intermedios (solo el mejor y el peor) a=0.7 P=0 1-a=0.3 Ve Si $7 $5 $3 (7*0.7)+(3*0.3)=5.8

21 Preguntas?